Обсуждение статьи "Создай торговый робот за 6 шагов!" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё одна ошибка (Ваша):
Посмотрю, как можно защититься от такого в Библиотеке.
Дошла очередь до тестера (билд 619, win xp)
1) закладка Настройки: выбор даты по календарю. По кнопке выбора, календарь появляется и исчезает, не успеваю выбрать.
2) оптимизировал советник:
период вся история, только евро/дол часовик (в обзоре тоже только евр/дол), произв задержка, OHLC на M1, 3тысдол, 1:100, генетик Balance+Sharpe, без форварда;
параметры SL 20-50 шаг5, TP 30-50 шаг 5, PFast 13-17 шаг 1, MFast Simple - Linear, PSlow 21-24 шаг 1, MSlowt Simple - Linear
все получилось за 25 минут, 11200 прогонов.
Результат оптимизации ранжировал максимум результат,
правой кнопкой пытаюсь запустить одиночное тестирование, но вылезла ошибка инициализации эксперта (хотя сам эксперт на графике нормально прикрепляется с этими параметрами)
сообщения журнала см текстовый файл
2012.03.28 14:27:18 Core 1 1971.02.04 00:00:01 MA_Cross::CreateFastMA: ошибка инициализации объекта быстрой MA
наугад ткнул в результате оптимизации несколько других строчек, аналогичная ошибка.
Дошла очередь до тестера (билд 619, win xp)
Примерно понятно. Есть проблемы (у индикаторов Стандартной Библиотеки) с тестированием на периоде "Вся история".
Будем разбираться. А Вы пока на другом периоде.
Примерно понятно. Есть проблемы (у индикаторов Стандартной Библиотеки) с тестированием на периоде "Вся история".
Будем разбираться. А Вы пока на другом периоде.
1) Может пригодится: экспериментальным путем выяснил, вне зависимости от настроек быстрой MA или медленной MA, одиночное тестирование срабатывает при значении начала тестирования от 18 января 1972 года включительно.
2) Кстати, кнопка списка выбора календаря у всех так срабатывает или только у меня панелька календаря только появившись тутже исчезает?
3) и еще, вручную задал те параметры лучшего оптимизирования (SL35 TP 50, 17, 24 оба smoothed), поставил с 18 01 1972 года.
В результате график нарисовался только с 1995 года, и к концу 2006 года от 3 тыс осталось 97 $. (несколько раз прогонял)
Хотя при оптимизации прибыль более 600$. Как так?
4) вот еще: период остался выбранным с 18 01 1972 года, в результатах оптимизации натом же лучшем щелкнул построить одиночный, сработал, аналогично запуску вручную (тоже с аналогичным убыточным результатом), но еще заметил. что периоды fastMA и slowMA автомат установил правильно (17 и 24) а метод оба сбросил на simple хотя до этого стоял smoothed и в результатах оптимизации этой строки тоже smoothed
прикреплен файл результата теста testergraph.report.2012.03.29.csv с таким именем не прикрепился почему-то...
1. Может пригодится: экспериментальным путем выяснил, вне зависимости от настроек быстрой MA или медленной MA, одиночное тестирование срабатывает при значении начала тестирования от 18 января 1972 года включительно.
2. Кстати, кнопка списка выбора календаря у всех так срабатывает или только у меня панелька календаря только появившись тутже исчезает?
3. В результате график нарисовался только с 1995 года
4., и к концу 2006 года от 3 тыс осталось 97 $. (несколько раз прогонял) Хотя при оптимизации прибыль более 600$. Как так?
1. По дате понятно. Класс индикатора при создании пытается заполнить буфер предыдущими значениями, а при запуске с "начала времён" шансов у него никаких. (Спасибо за заботу.)
2. У меня календарь работает нормально.
3. В настройках терминала "Сервис-Настройки-Графики" параметр "Макс.баров в окне" маловат.
4. Если разница между оптимизацией и тестированием останется, заявку в Сервисдеск.
вот выяснил, что данные есть с июня 93 года, запустил тот же самый тест с этой даты:
1) действительно, и время проведения теста значительно выросло (чем при полной истории) , а главное, получил совершенно другие результаты, которые подтверждаются при одиночном тестировании.
2) т.к. впервые подошёл к тестированию, извините, размышления:
во-первых, был очень удивлен, что лучший результат -1700$, при начальных 3тыс, тогда как лет 10 назад случайно забрёл на беспл курсы по форексу, единственное что запомнил, это средние.
во-вторых, правильно ли понимаю, что как раз цель тестирования в следующем: теперь можно смотреть на график, выделять период, где баланс идёт вверх, и пытаться выяснить, почему именно вот на этом периоде, такой алгоритм сработал (например здесь, явно период с апреля 09 года по декабрь 11 - рост), далее химичить еще какой-нибудь алгоритм, тестировать, снова вычленять условия удовлетворительного результата и т.д. , набирая коллекцию "скорее выигрышных" сигналов?
3) в тестере . на странице "Результаты оптимизации" можно как-нибудь скопировать в буфер обмена строчку? Если нет, мне показалось было бы удобной опцией, конечно, есть экспорт в excel, можно и так.
Извините, это только у меня не получается прикрепить к сообщениям на форуме файлы с расширением:
ReportOptimizer-1024008.xml
testergraph.report.2012.03.29.csv
Или их нежелательно прикреплять?
Извините, это только у меня не получается прикрепить к сообщениям на форуме файлы с расширением:
ReportOptimizer-1024008.xml
testergraph.report.2012.03.29.csv
Или их нежелательно прикреплять?
а разве у Вас нет строчки ниже кнопки обзор:
Макс. размер закачки 16 Мб, не более 10 вложений (.gif .png .jpg .jpeg .zip .txt .log .mqh .ex5 .mq5 .mq4 .ex4 .mt5 .set .tpl .flv)
в Вашем случае в архив .zip
а разве у Вас нет строчки ниже кнопки обзор:
Макс. размер закачки 16 Мб, не более 10 вложений (.gif .png .jpg .jpeg .zip .txt .log .mqh .ex5 .mq5 .mq4 .ex4 .mt5 .set .tpl .flv)
в Вашем случае в архив .zip