Выводил ли кто деньги у брокера используя арбитражные стратегии? - страница 4

[Stanislav Aksenov]

Вот нашел тут какую-то историю про высокочастотный трейдинг...

 http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii

Ничего не понял, правда... 

[Maxim Romanov]

Dmitiry Ananiev:

Начнем с того - почему возможен такой арбитраж.. Потому что Дц мухлюет с котировками, фильтрует их, чтоб такие умники, как я не зарабатывали на флете. Отсюда возникает временной лаг, который используют арбитражеры. Получается что на каждую хитрую гайку есть свой болт с левой резьбой. И вот когда ДЦ поимеют либо спереди либо сзади, начинаются истерики, как это вы могли нажиться на наших же фильтрах. 

Другой вопрос меня волнует еще больше. Если в терминале есть временной лаг, то его надо убрать было еще со времен, когда был МТ3. В любом договоре   написано, что трейдер торгует только по тем ценам, которые видит в терминале. Трейдер так и делает. И куда он смотрит ? на мувинги или на фьючерсы - это его дело.  Почему брокер не подает в суд на Производителя ПО за некачественный биржевой продукт, который продается за очень приличные деньги.

Брокеры отключают автоматическую торговлю ? Не беда! С помощью WINAPI сэмулируем нажатие  кнопок мыши и клавиатуры. И опять вы хакер. Раз торгуешь в плюс ты уже хакер!!!!!!

Собственно, арбитражом была наказана каждая 2-ая контора так или иначе. Хоть на 100 долларов. Я арбитражом особо не злоупотреблял. Но контор 5-6 наказал.  

Так деньги заработанные вывели и сколько процентов прибыли получалось выводить?

[Ivan Vorontsov]

Vasily Pererva:

Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?

Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале. 

Есть. Но сейчас с этим стало намного сложнее.

[[Удален]]

Да нету сейчас временных задержек. На быстром рынке если цена на кухне упирается в более-менее крупный лимитный ордер, кухня ждет , пока TRUE цена пройдет максимально дальше против этого ордера (0,5-3 секунды)  , чтобы поиметь владельца ордера., исполнив его по цене ордера, которая на момент исполнения стала неактуальной и абсолютно невыгодной для трейдера,   а если такой арбитраж захотите взять маркетом, то кухня исполнит Вас через эти же 0,5-3 секунды, но только уже по TRUE цене, да и + сверху проскальзывание накинет, объяснив типа" за время, пока ордер шел, цена изменилась".     Я как-то собирал одновременно с нескольких ДЦ тиковые данные и писал простой тестировщик арбитража по ним - на тесте - суперграаль, а на практике -ECN кухня все преимущество гробила исполнением.  Пару дней помучался - и завязал с этим делом.

Может быть еще остались кухни допотопного образца, где арбитраж прокатит,  которые работают  "по-старинке"  и которые не имеют примочек, позволяющих грамотно бомбить трейдеров на проскальзываниях - не знаю.  

[Renat Akhtyamov]

Ром:

Да нету сейчас временных задержек. На быстром рынке если цена на кухне упирается в более-менее крупный лимитный ордер, кухня ждет , пока TRUE цена пройдет максимально дальше против этого ордера (0,5-3 секунды)  , чтобы поиметь владельца ордера., исполнив его по цене ордера, которая на момент исполнения стала неактуальной и абсолютно невыгодной для трейдера,   а если такой арбитраж захотите взять маркетом, то кухня исполнит Вас через эти же 0,5-3 секунды, но только уже по TRUE цене, да и + сверху проскальзывание накинет, объяснив типа" за время, пока ордер шел, цена изменилась".     Я как-то собирал одновременно с нескольких ДЦ тиковые данные и писал простой тестировщик арбитража по ним - на тесте - суперграаль, а на практике -ECN кухня все преимущество гробила исполнением.  Пару дней помучался - и завязал с этим делом.

Может быть еще остались кухни допотопного образца, где арбитраж прокатит,  которые работают  "по-старинке"  и которые не имеют примочек, позволяющих грамотно бомбить трейдеров на проскальзываниях - не знаю.  

+

[Ivan Vorontsov]

Ром:

Да нету сейчас временных задержек. На быстром рынке если цена на кухне упирается в более-менее крупный лимитный ордер, кухня ждет , пока TRUE цена пройдет максимально дальше против этого ордера (0,5-3 секунды)  , чтобы поиметь владельца ордера., исполнив его по цене ордера, которая на момент исполнения стала неактуальной и абсолютно невыгодной для трейдера,   а если такой арбитраж захотите взять маркетом, то кухня исполнит Вас через эти же 0,5-3 секунды, но только уже по TRUE цене, да и + сверху проскальзывание накинет, объяснив типа" за время, пока ордер шел, цена изменилась".     Я как-то собирал одновременно с нескольких ДЦ тиковые данные и писал простой тестировщик арбитража по ним - на тесте - суперграаль, а на практике -ECN кухня все преимущество гробила исполнением.  Пару дней помучался - и завязал с этим делом.

Может быть еще остались кухни допотопного образца, где арбитраж прокатит,  которые работают  "по-старинке"  и которые не имеют примочек, позволяющих грамотно бомбить трейдеров на проскальзываниях - не знаю.  

Ну не придумывайте пожалуйста) Задержки никуда не делись, просто их стало немного меньше, а антиарбитражные плагины умнее. Другое дело что брокеров довели до состояния паранои. Они теперь любую HFT торговлю рассматривают как арбитражную и всячески удерживают прибыль. Кухни одним словом.
Тоже собирал тиковые данные, задержки порой доходят до 500мс у некоторых брокеров. Этого более чем достаточно для захода. Но какой смысл, если не выплатят? )

[[Удален]]

Ivan Vorontsov:
Ну не придумывайте пожалуйста) Задержки никуда не делись, просто их стало немного меньше, а антиарбитражные плагины умнее. Другое дело что брокеров довели до состояния паранои. Они теперь любую HFT торговлю рассматривают как арбитражную и всячески удерживают прибыль. Кухни одним словом.
Тоже собирал тиковые данные, задержки порой доходят до 500мс у некоторых брокеров. Этого более чем достаточно для захода. Но какой смысл, если не выплатят? )

Арбитражные расхождения есть - и в некоторых кухнях их полно, но они не связаны с задержками котировок по времени  ( в смысле, что какой-то ДЦ котирует с лагом во времени) , а связаны с тем, что я описал выше.

[Ivan Vorontsov]

Можно теоретизировать сколько угодно, но я занимался этим. Это работает. Но исполнение важно, это верно. Обычно у новых счетов самое лучшее исполнение.
Вот сравнение тиков, кому интересно. Сами видите какие разрывы.

[[Удален]]

Ivan Vorontsov:
Можно теоретизировать сколько угодно, но я занимался этим. Это работает. Но исполнение важно, это верно. Обычно у новых счетов самое лучшее исполнение.
Вот сравнение тиков, кому интересно. Сами видите какие разрывы.

Жесть графики)) - в экселе что ли делали? В метатрейдере намного проще, быстрее, удобнее и практичнее

вот мой зеленый и желтый - аскбиды двух ДЦ, красный внизу - арбитражная дельта

 

[Ivan Vorontsov]

Ром:

Жесть графики)) - в экселе что ли делали? В метатрейдере намного проще, быстрее, удобнее и практичнее

вот мой зеленый и желтый - аскбиды двух ДЦ, красный внизу - арбитражная дельта

 

Как делали - долго рассказывать. В двух словах, свой бэкенд + api этого сервиса.