Выводил ли кто деньги у брокера используя арбитражные стратегии? - страница 15

[Alexandr Bryzgalov]

арбитражники вообще по своей сути простые, их сила в скорости, а логики там мало.

вот к примеру весь арбитражник, одна нога, вторая то же самое, но наоборот.

void OnTick()
  {
//---
   if(IsTradeAllowed()==false)return;
   double LastLot=0;
   while(!IsStopped())
   {
      if(IsTradeAllowed()==false)return;
      if(AccountFreeMargin()/AccountBalance()<0.3)
      {
         Sleep(1000);
         continue;
      }
      //double randB=(MathRand()/32768.0);
      //Percent=iATR(NULL,1,14,0)/100;
      //if(Percent<0.004)Percent=0.004; NMCUSD = NMCBTC/BTCUSD
      //Ask_Buy=Ask_LTCUSD/Bid_LTCBTC;
      //Ask_LTCUSD=Ask_Buy*Bid_LTCBTC
      double Bid_LTCBTC=MarketInfo("LTCBTC",MODE_BID);//-0.005*MarketInfo("LTCBTC",MODE_BID);
      double Ask_BTCUSD=MarketInfo("BTCUSD",MODE_ASK);//-0.005*MarketInfo("BTCUSD",MODE_BID);
      double Ask_LTCBTC=MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK);//+0.005*MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK);
      double Bid_BTCUSD=MarketInfo("BTCUSD",MODE_BID);//+0.005*MarketInfo("BTCUSD",MODE_ASK);
      LotDepo=(AccountBalance()*0.001)*Bid_BTCUSD*PercentDepo;
      double    Ask_Buy=Bid_BTCUSD*Bid_LTCBTC;
      double    Bid_Sell=Ask_BTCUSD*Ask_LTCBTC;
      double StepB=Ask_Buy-(Ask_Buy*Percent);
      //double randS=(MathRand()/32768.0);
      double StepS=Bid_Sell+(Bid_Sell*Percent);
      Comment(StepS," ",Bid_BTCUSD," ",Bid_LTCBTC);
      RefreshRates();
      //WindowRedraw();
      //Comment(GetTickCount()," ",StepB, " ",StepS, "Bid: ",Bid," Ask: ",Ask);
      int tSL=0,tBL=0;
      for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)&&OrderMagicNumber()==magik)
         {
            int cmd=OrderType();
            if(cmd==OP_SELLLIMIT)
            {
               tSL++;
               tick=OrderTicket();
               //OrderDelete(OrderTicket());
               if(MathAbs(NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits)-NormalizeDouble(StepS,Digits))>0.000001)
               {
                  if(StepS<Bid)
                     OrderModify(OrderTicket(),NormalizeDouble(Bid,Digits),0,0,0);
                  else
                     OrderModify(OrderTicket(),NormalizeDouble(StepS,Digits),0,0,0);
                  //Print(GetLastError());
               }
               if(LastLot>OrderLots())
               {
                  if(OrderDelete(OrderTicket()))
                  LastLot=LastLot-OrderLots();
               }
            }
         }
      }
      if(tSL==0)
      {
         if(StepS<Bid)
         {
            if(LastLot>=MarketInfo("LTCBTC",MODE_MINLOT))
            {
               OrderSend("LTCBTC",OP_BUY,LastLot,NormalizeDouble(MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK),int(MarketInfo("LTCBTC",MODE_DIGITS))),200000,0,0,NULL,magik,0);
               OrderSend("BTCUSD",OP_BUY,NL("BTCUSD",LastLot*MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK)),NormalizeDouble(MarketInfo("BTCUSD",MODE_ASK),int(MarketInfo("BTCUSD",MODE_DIGITS))),200000,0,0,NULL,magik,0);
            }
            Lot=/*LotDepo;*/NL(Symbol(),LotDepo/Bid);
            OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lot,NormalizeDouble(Bid,Digits),200000,0,0,NULL,magik,0);
            LastLot=Lot;
         }
         else
         {
            if(LastLot>=MarketInfo("LTCBTC",MODE_MINLOT))
            {
               OrderSend("LTCBTC",OP_BUY,LastLot,NormalizeDouble(MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK),int(MarketInfo("LTCBTC",MODE_DIGITS))),200000,0,0,NULL,magik,0);
               OrderSend("BTCUSD",OP_BUY,NL("BTCUSD",LastLot*MarketInfo("LTCBTC",MODE_ASK)),NormalizeDouble(MarketInfo("BTCUSD",MODE_ASK),int(MarketInfo("BTCUSD",MODE_DIGITS))),200000,0,0,NULL,magik,0);
            }
            Lot=/*LotDepo;*/NL(Symbol(),LotDepo/StepS);
            OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lot,NormalizeDouble(StepS,Digits),200000,0,0,NULL,magik,0);
            LastLot=Lot;
         }
      }
      Sleep(1);
   }
     }

[[Удален]]

Alexandr Bryzgalov:

делал "проще", строится офф-лайн график спреда, и на нём запускаются скрипты, удобство в том что все данные готовы и индикаторы просчитаны

для поиска среднего значения спреда использовалась простая машка или болинджер

сам скрипт арбитражник запускался на этом графике, такая схема значительно ускоряет работу скрипта.

среднее значение менялось не быстро, так что сделал ввод сдвигов с горизонтальных линий

  Похожее раньше делал. Тики записывал в файл. С файла строился оффлайн график тиков/спреда простым индикатором + индикатор- тестор, который выдавал типа такой картинки

 

Красный- профит . Зеленый/желтый -лонг/шорт. Белый-комис 

[[Удален]]

Почему-то в ТОПах рейтингов счетов брокеров не видел арбитражеров, а они могли бы по крайней мере разводить подписчиков на доп профит в сервисах автокопирования, снимая с них комиссию.  Или просто не смог идентифицировать что это именно арбитраж. В основном это не очень долгоживущие мартингейлы, но бывают исключения, которые по году в топе.