FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1336
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Илья, что там, чифа поборол?)))
Вылазь)
Где? Я уже там весь сайт перелопатил.
Помню что он там очень просто считал, именно намерения, которые и есть самым важным, тогда еще об этом думал.
надо ветку почитать.. но вот на первый взгляд брал не среднюю цену, а брал цену, у которой меньше спроса и от нее отнимал ласт по следующему дню... и вот эта разница та которая надо.... вообщем почитаю
VNG, видишь какое бурное обсуждение? И так постоянно
Евгения, вот
".... суммирую все прошедшие значения Bid Size и Ask Size для каждого страйка и каждого месяца отдельно, в конце торгового дня нахожу максимальные дельты между Bid Size и Ask Size, отдельно для call и put. А потом баланс между этими максимумами. "
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=8662404&viewfull=1#post8662404
Т.е., берем Экселевский файл, делаем ячейки с накоплением для бид и аск отдельно для пут и колл. В конце дня находим максимальные значения дельты отдельно для колл и пут(цену).
Потом находим баланс между ними, (цена колл+цена пут)\2.
Обсуждение закончено)
Зогман, зачем глупые вопросы задавать, или с памятью чего?)
а луня хочу...