Скачать MetaTrader 5

Уголок Dr.Fx

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пользуйся функцией вставки контента из Кармана. Это удобно!
Dr.Fx
305
Dr.Fx 2015.05.03 20:06 

Искренне прошу модераторов не трогать ветку. Сижу себе тихо в уголке, никого не трогаю. Ничего не продаю, никаких бредовых идей не высказываю. Намереваюсь лишь выкладывать кое-какие картинки. И редкие комментарии к ним. Кому не интересно, пройдут мимо, кому интересно - почитают. На примере трактора вижу, что такого рода ветки, вообще говоря, имеют право на существование. По причине интереса большинства трейдеров к паре EURUSD, начну с неё. Причина начала ветки: дискуссия с некоторыми участниками форума в личках о природе и свойствах некоторых цифровых фильтров

Итак. На графике ниже показано 2*288 баров таймфрейма М5, то есть 2 суток по времени. EURUSD. Актуальный на данный момент (на вечер пятницы 1.5.2015 г.). "А" - оригинальная цена (close), Fs - некий цифровой фильтр, свойства которого и представляют интерес. 

 

P.S. В момент открытия рынка я открою сделку на продажу EURUSD.  

Prival-2
274
Prival-2 2015.05.03 22:09  
Dr.Fx:

....

Fs - некий цифровой фильтр, свойства которого и представляют интерес.  

P.S. В момент открытия рынка я открою сделку на продажу EURUSD.  

Свойства цифрового фильтра не определяются открытием/закрытием сделки. У ЦФ есть другие общеизвестные характеристики, нужно начинать с них, это АЧХ, ФЧХ и т.д. + фильтры бывают оптимальными (теоретически лучшими, скажем так лучше не бывает, не может быть) что часто на практике не достижимо, и есть согласованные ... и нужно прежде чем использовать ЦФ на практике определится как минимум с чем же согласована АЧХ и ФЧХ используемого фильтра...

В надежде что может получится хорошая (информативная ветка) прикладываю к сообщению лекции по ЦФ. Надеюсь кому то пригодятся.

Файлы:
dsp.zip 1920 kb
Dr.Fx
305
Dr.Fx 2015.05.03 22:14  
Prival-2:

Свойства цифрового фильтра не определяются открытием/закрытием сделки. У ЦФ есть другие общеизвестные характеристики, нужно начинать с них, это АЧХ, ФЧХ и т.д. 

Привал, спасибо. Однако, Привал в своём репертуаре. Поправлю его: у ЛИНЕЙНЫХ фильтров, либо АДАПТИВНЫХ (суть = линейных с МЕДЛЕННО (в сравнении с чем-то) меняющимися параметрами) есть АЧХ, ФЧХ, и прочее. А вот для произвольных нелинейных алгоритмов понятия АЧХ/ФЧХ теряют смысл, поэтому сами понятия запаздывания (и меры запаздывания), сглаживания (и меры сглаживания) - никак не определены. Но, подчёркиваю, нам совершенно не нужно ограничивать себя "линейными фильтрами с медленно меняющимися параметрами", нам доступны любые физически реализуемые (именно - без подглядывания в будущее) алгоритмы. Также - и это принципиально - следует разделять природу следующих вещей: запаздывания и переходного процесса. 

Prival-2:

+ фильтры бывают оптимальными (теоретически лучшими, скажем так лучше не бывает, не может быть) 

в своём - весьма узком - классе - линейных с медленно меняющимися... и не более. не следует представлять, что есть какие-то фундаментальные запреты на синтез фильтров лучше фильтров семейства Калмана.  

Prival-2
274
Prival-2 2015.05.03 22:39  

Не ограничивайте, можете применять любые фильтры и у них есть много характеристик, помимо указанных выше есть фазовая и групповая задержка (лекция №2, запаздывание это жаргон) и эти характеристики никаким образом не связаны с открытием и закрытием сделки.

Вы не с того начинаете исследование ЦФ, допустим пусть он будет нелинейным, т.е. с течением времени его характеристики меняются, к примеру поменялся спектр входного сигнала ... поменяли АЧХ фильтра и т.д. Но сама эта характеристика АЧХ и ФЧХ никуда не делась, она есть, просто теперь она зависит от чего то. Вот с этим чего то у нужно разобраться в первую очередь, а это и есть ответ на вопрос.

С чем согласована АЧХ и ФЧХ вашего фильтра ? Эти характеристики неизменны или как то меняются во времени ? 

По поводу Калмана, он хорош для определенного круга задач и довольно трудно реализуем на практике. Вне этого круга задач, существует множество фильтров превосходящих его по своим характеристикам, более того есть задачи к которым фильтр Калмана вообще не применим 

AlexeyFX
417
AlexeyFX 2015.05.03 23:00  
Dr.Fx:

Но, подчёркиваю, нам совершенно не нужно ограничивать себя "линейными фильтрами с медленно меняющимися параметрами", нам доступны любые физически реализуемые (именно - без подглядывания в будущее) алгоритмы.

Хочется понять, откуда берется такое ограничение и зачем оно нужно. Само понятие "физически нереализуемый фильтр" кажется мне надуманным и притянутым за уши. То, что называется этим термином, у меня реализовано вполне физически, и успешно используется. Если фильтр применяется к историческим данным, где будущее известно, вообще нет проблем, а в реальном времени будущее можно экстраполировать, а потом в него заглянуть.
Dr.Fx
305
Dr.Fx 2015.05.03 23:02  
Prival-2:

допустим пусть он будет нелинейным, т.е. с течением времени его характеристики меняются, к примеру поменялся спектр входного сигнала ... поменяли АЧХ фильтра и т.д. Но сама эта характеристика АЧХ и ФЧХ никуда не делась, она есть

Привал, при всём моём заочном уважении, уясните себе важнейшую вещь: для произвольного нелинейного алгоритма АЧХ/ФЧХ не существует в принципе. Не в том смысле, что оно непостоянно, и меняется, а от слова совсем. 

AlexeyFX:
Само понятие "физически нереализуемый фильтр" кажется мне надуманным и притянутым за уши. 

Я писал про физически реализуемые фильтры. "не" Вы сами добавили. Термин яснее ясного, он не притянут за уши, он следует из принципа причинности.  

AlexeyFX:
а в реальном времени будущее можно экстраполировать, а потом в него заглянуть.

Хм. Если бы всё было так просто, все бы были миллиардерами :-) бывают же наивные люди...  Скажу Вам по секрету: если Вы неким образом "экстраполировали будущее", то не тратьте время на построение фильтров, сразу по "интерполяции будущего" бегите торговать. 

 

Хочу чтобы все уяснили: предельной реализацией является НЕЗАПАЗДЫВАНИЕ. Вот нелинейный НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ фильтр абсолютно физичен. Запретов нет (в классе линейных фильтров запрет есть, реализовать нельзя).  

AlexeyFX
417
AlexeyFX 2015.05.03 23:15  
Dr.Fx:

Я писал про физически реализуемые фильтры. "не" Вы сами добавили. Термин яснее ясного, он не притянут за уши, он следует из принципа причинности.  

Если есть физически реализуемый фильтр, и есть соответствующее понятие, значит должен быть физически нереализуемый, разве не так?

А если кто-то физически реализовал физически нереализуемый фильтр, значит либо физика поменялась, либо термин "физически нереализуемый фильтр" некорректный. Я понимаю, о чем идет речь, но термины давно пора поменять, в них заложено вранье. Надеюсь, что так случайно получилось, а не по злому умыслу с целью скрыть самые интересные возможности ЦОС.

 Dr.Fx:

Скажу Вам по секрету: если Вы неким образом "экстраполировали будущее", то не тратьте время на построение фильтров, сразу по "интерполяции будущего" бегите торговать. 

А это еще почему? Если есть возможность с помощью ЦФ дополнительно обработать данные и получить лучшие результаты, почему не надо этим заниматься, а надо сразу бежать торговать?
Dr.Fx
305
Dr.Fx 2015.05.03 23:46  
AlexeyFX:

если кто-то физически реализовал физически нереализуемый фильтр

Обсуждать Ваши посты неинтересно. Написанное Вами невозможно по определению. 
AlexeyFX
417
AlexeyFX 2015.05.03 23:56  
Dr.Fx:
Обсуждать Ваши посты неинтересно. Написанное Вами невозможно по определению. 
Ну как знаете. Тогда мне остается только пожелать успехов в рисовании картинок, бесперспективность которых я понял еще лет 5 назад.
Dr.Fx
305
Dr.Fx 2015.05.03 23:57  
Рынок открылся. Я продал EURUSD. 
Prival-2
274
Prival-2 2015.05.04 00:12  
Dr.Fx:

Привал, при всём моём заочном уважении, уясните себе важнейшую вещь: для произвольного нелинейного алгоритма АЧХ/ФЧХ не существует в принципе. Не в том смысле, что оно непостоянно, и меняется, а от слова совсем. 

....

Для произвольного нелинейного алгоритма может быть и не существует ..... но для нелинейного цифрового фильтра эта характеристика есть, просто обязана быть. Это же очень просто, есть фильтр - значит у него есть и характеристики. Как у человека, пока он (человек) есть - у него есть характеристики, вес, рост и т.д.

Не надо путать цифровой фильтр с алгоритмом, не каждый алгоритм является цифровым фильтром. Тут ключевое слово фильтр, и всегда есть вопрос, что он фильтрует (с чем согласован этот фильтр) ?

12345678...14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий