Теория рынка - страница 131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и зачем постоянно цвета "тусовать"?
а можно ли подобные графики на Фортс - индекс РТС к примеру, демонстрировать. А то площадки разные,глядишь и ньюансы разберем.
Так вот вопрос - как известно МА запаздывает. Что можете сказать о частотном фильтре? Запаздывает ли он? По идее не должен, но может я и ошибаюсь... И не является ли МА тем же самым фильтром по своей сути?
Позвольте вставить своё мнение. Фильтр (как следует из самого слова) предназначен для отделения полезного сигнала от шума. Здесь, как правило, под фильтром подразумевается фильтр свёртки. Данная операция позволяет манипулировать комплексным спектром исходного сигнала (умножает амплитуду и вращает фазу каждой частоты).
Что от чего вы хотите отделять?
Если для вас полезный сигнал - сглаженный сигнал, то вам нужен фильтр низких частот. Идеальный фильтр двусторонний, для его вычисления нужно и прошлое, и будущее. Односторонний фильтр неизбежно сдвигает фазу и даёт визуальные эффекты запаздывания, опережения и т.д., это неизбежно, т.к. нельзя узнать точное значение ФНЧ в настоящий момент, не зная будущего.
Что делать и как с этим бороться?
Шум (значения белого шума, приращения красного шума) предсказать невозможно. Но если ваш сигнал не является равночастотным шумом и в нём есть устойчивые пики определённых частот, то их можно отфильтровать и получить (с определённой погрешностью) результат НЧ-фильтрации в реальном времени. См. фильтр Калмана, индикаторы (их же было больше?).
Если хотите простейший опережающий фильтр, посчитайте 2*EMA(11)-EMA(22). По желанию можно подставить любые периоды.
Но, как показывает практика, в ценовых данных частотные пики очень слабые и неустойчивые, и эффективность такого фильтра минимальна. Так что все линейные фильтры обречены на "запаздывание" или искажение данных.
Приветствуется критика от профессиональных математиков!
пока что думаю аналогично.
Юсуф вот вы профессор математики если не ошибаюсь? Ответьте мне вот на какой вопрос - недавно начал смотреть в сторону ЦОС. Так вот вопрос - как известно МА запаздывает. Что можете сказать о частотном фильтре? Запаздывает ли он? По идее не должен, но может я и ошибаюсь... И не является ли МА тем же самым фильтром по своей сути? Пока не могу самостоятельно ответить на этот вопрос
Я, лично, не сторонник фильтрации сигналов. Использую всю информацию по принципу "как есть". У меня алгоритм сам различает уровни с точностью десятых и сотых долей пункта. Вмешательство с фильтрацией исходного сигнала считаю недопустимым. Что, еще, нужно - без какой либо фильтрации:
Позвольте вставить своё мнение. Фильтр (как следует из самого слова) предназначен для отделения полезного сигнала от шума. Здесь, как правило, под фильтром подразумевается фильтр свёртки. Данная операция позволяет манипулировать комплексным спектром исходного сигнала (умножает амплитуду и вращает фазу каждой частоты).
Что от чего вы хотите отделять?
Если для вас полезный сигнал - сглаженный сигнал, то вам нужен фильтр низких частот. Идеальный фильтр двусторонний, для его вычисления нужно и прошлое, и будущее. Односторонний фильтр неизбежно сдвигает фазу и даёт визуальные эффекты запаздывания, опережения и т.д., это неизбежно, т.к. нельзя узнать точное значение ФНЧ в настоящий момент, не зная будущего.
Что делать и как с этим бороться?
Шум (значения белого шума, приращения красного шума) предсказать невозможно. Но если ваш сигнал не является равночастотным шумом и в нём есть устойчивые пики определённых частот, то их можно отфильтровать и получить (с определённой погрешностью) результат НЧ-фильтрации в реальном времени. См. фильтр Калмана, индикаторы (их же было больше?).
Если хотите простейший опережающий фильтр, посчитайте 2*EMA(11)-EMA(22). По желанию можно подставить любые периоды.
Но, как показывает практика, в ценовых данных частотные пики очень слабые и неустойчивые, и эффективность такого фильтра минимальна. Так что все линейные фильтры обречены на "запаздывание" или искажение данных.
Приветствуется критика от профессиональных математиков!
Можно попробовать, предоставьте данные: цена на момент открытия сессии, дата, инструмент за 2 последних месяца, ТФ Д1. Или, укажите, где брать наиболее достоверные данные.
Я, лично, не сторонник фильтрации сигналов. Использую всю информацию по принципу "как есть". У меня алгоритм сам различает уровни с точностью десятых и сотых долей пункта. Вмешательство с фильтрацией исходного сигнала считаю недопустимым. Что, еще, нужно - без какой либо фильтрации:
Юсуф, в варианте, когда вы ежедневно фиксируете прибыль, поясните поподробнее как вы вычисляете прибыль. Как вы определяете цену открытия и цену закрытия сделки?