Теория рынка - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, по результатам вчерашних торгов, смотрим на настроение Льва и ставим соответствующий ордер и тупо закрываем его по завершении торгового дня. А во втором варианте, если настроение Льва сохраняется прежним, не закрываем ордер, а доливаемся по этому направлению и закрываем все вместе, как только изменится настроение Льва.
Например, по результатам вчерашних торгов, смотрим на настроение Льва и ставим соответствующий ордер и тупо закрываем его по завершении торгового дня. А во втором варианте, если настроение Льва сохраняется прежним, не закрываем ордер, а доливаемся по этому направлению и закрываем все вместе, как только изменится настроение Льва.
Юсуф, здравствуйте.
См. выделенное жирным: то есть, на закрытии текущего торгового дня смотрим на "Льва" - индикатор сформировался для текущего дня и больше не перерисуется.
Получается, в сухом остатке, вы сделали индикатор, который предсказывает направление закрытия следующего дня (относительно известного закрытия текущего дня) - в начале следующего дня по Open[0] (не в середине, не в конце!) - с такой высокой точностью, что график почти прямая линия? Сколько получается прибыльных сделок по однодневной стратегии, какова доля от общего числа?
Если все честно, то это самый большой граалище, который я видел. Но я сильно сомневаюсь.
PS: а то, может, вы ошибаетесь, например, смотрите на "Льва" в середине дня, а сделку открываете от начала дня до конца дня, таким образом заглядывая в интрадей.
Что от чего вы хотите отделять?
Естественно зерна от плевел )) Полезный сигнал от так называемого шума. Возможно дробить... Со всеми вытекающими.
Если для вас полезный сигнал - сглаженный сигнал, то вам нужен фильтр низких частот.
Фильтры бывают разные - черные, белые, красные )) Шучу. Это должен быть полосный фильтр, отсеивающий лишнее и выделяющий нужное.
Идеальный фильтр двусторонний, для его вычисления нужно и прошлое, и будущее. Односторонний фильтр неизбежно сдвигает фазу и даёт визуальные эффекты запаздывания, опережения и т.д., это неизбежно, т.к. нельзя узнать точное значение ФНЧ в настоящий момент, не зная будущего.
Блин, ну а как же аудиозапись? Она тоже не безконечна, и тем не менее превосходно обрабатывается эквалайзером. Что значит односторонний? Получается что аудиозапись фильтруется с запаздыванием? Почему тогда отстает мувинг даже на исторических данных, когда в его арсенале имеется и прошлое и будущее? Где то тут неувязочка ))
Я, лично, не сторонник фильтрации сигналов. Использую всю информацию по принципу "как есть". У меня алгоритм сам различает уровни с точностью десятых и сотых долей пункта. Вмешательство с фильтрацией исходного сигнала считаю недопустимым. Что, еще, нужно - без какой либо фильтрации:
Значит в первом варианте вы прибыль в пунктах определяете как разницу цены закрытия и открытия дня?
Юсуф, здравствуйте.
См. выделенное жирным: то есть, на закрытии текущего торгового дня смотрим на "Льва" - индикатор сформировался для текущего дня и больше не перерисуется.
Получается, в сухом остатке, вы сделали индикатор, который предсказывает направление закрытия следующего дня (относительно известного закрытия текущего дня) - в начале следующего дня по Open[0] (не в середине, не в конце!) - с такой высокой точностью, что график почти прямая линия? Сколько получается прибыльных сделок по однодневной стратегии, какова доля от общего числа?
Если все честно, то это самый большой граалище, который я видел. Но я сильно сомневаюсь.
PS: а то, может, вы ошибаетесь, например, смотрите на "Льва" в середине дня, а сделку открываете от начала дня до конца дня, таким образом заглядывая в интрадей.
Ну как так? Ваша линия льва есть не что иное как сглаженный исходный сигнал, полученный после прогона исходных данных через формулу - одну или несколько. Разве нет?
Да
Блин, ну а как же аудиозапись? Она тоже не безконечна, и тем не менее превосходно обрабатывается эквалайзером. Что значит односторонний? Получается что аудиозапись фильтруется с запаздыванием? Почему тогда отстает мувинг даже на исторических данных, когда в его арсенале имеется и прошлое и будущее? Где то тут неувязочка ))
Для уже записанных данных применимы любые фильтры, в т.ч. бесконечные в обе стороны (идеальный фильтр будет именно таким). Всё равно за пределами трека сигнал равен нулю и не придётся интегрировать от –∞ до +∞. В реальности фильтр ограничен, и если даже его длина всего пара секунд, то разницы вы не услышите. И запаздывания не будет.
Для данных в реальном времени задержка неизбежна.
Аналоговый эквалайзер - хороший пример. Но живой человек, как правило, разницы не услышит, если басы будут отставать на 10 миллисекунд. Обратите внимание, что здесь ядро фильтра "одностороннее".
В некоторых случаях фазовая задержка недопустима (нарушается стереокартина), тогда в аудиосистемах используют цифровые процессоры, они работают с небольшим буфером (например, 64 мс), но практически не искажают фазу. У такого фильтра ядро ограничено интервалом от –∞ до +0,064 с.
— Почему тогда отстает мувинг даже на исторических данных — можно повесить на любой график SMA(20) со сдвигом -10, вот вам и "неотстающий" фильтр.
Да, я делаю так, как Вы сказали, честно, без каких-либо подтасовок. Мне самому не выгодно что-то делать не так. В середине дня на Льва не смотрю, не такой возможности, данные фиксированные, Визарда и только Опен.
Получается, вы говорите, что смогли выявить сильную закономерность, приводящую к прибыльной торговле? Вообще говоря, если сделать частотный анализ направления движения на день вперед, то получится, что, как минимум, от ближайших прошлых цен этот параметр независим, будет всегда около 50% угадывания. А у вас какой процент прибыльных сделок на 2010-2011?