Статистический арбитраж - страница 3

[[Удален]]

papaklass:
Альпари.

вот только счет классик на котором это дело есть - атавизм их кухонного прошлого =((( 

[[Удален]]

Котировки хуже чем у Альпари я не видел ни у одного брокера (валюты, другое не интересно).

[Alexey]

А не у кого нет идейки как формировать портфель на автомате , а то вручную перетрахивать сотню инструментов как то не айс . И еще все параметры позиции можно кодировать в магике благо в пятерке он большой .

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
А не у кого нет идейки как формировать портфель на автомате , а то вручную перетрахивать сотню инструментов как то не айс . И еще все параметры позиции можно кодировать в магике благо в пятерке он большой .

На четвёртом форуме вроде бы Решетов очень интересно эту тему излагал. 

  ivandurak:
 ... И еще все параметры позиции можно кодировать в магике благо в пятерке он большой . 

На первый взгляд интересный подход. В одном значении хранить сразу несколько. ))

[Alexey]

tol64:

На четвёртом форуме вроде бы Решетов очень интересно эту тему излагал. 

Если вы про это https://www.mql5.com/ru/forum/123919 То немного не то, здесь фиксированные инструменты ,я же предлагаю автоматом формировать два портфеля один на бай другой на селл . Соотв в портфеле может быть от одного до ..... инструментов кроме, того вес инструмента в портфеле также неизвестное .

[[Удален]]

ivandurak:
 А не у кого нет идейки как формировать портфель на автомате , а то вручную перетрахивать сотню инструментов как то не айс .

ИМХО плохая идея делать это автоматом. Некоторые инструменты ходят вместе и если лось, то возьмете сразу на нескольких. Поэтому формировать портфель это ручная работа, никаких роботов.

[Alexey]

220Volt:
 ИМХО плохая идея делать это автоматом. Некоторые инструменты ходят вместе и если лось, то возьмете сразу на нескольких. Поэтому формировать портфель это ручная работа, никаких роботов.

Вроде как девирсификация (вроде правильно) призвана снижать риски. В данном случае имеем 2 портфеля в котором инструменты не просто не коррелируют , но и имеют разнонаправленное движение . Имхо вы не правы . На эту тему есть научные работы с нобелевками если опять ничего не путаю . 

[[Удален]]

ivandurak:
Вроде как девирсификация (вроде правильно) призвана снижать риски. В данном случае имеем 2 портфеля в котором инструменты не просто не коррелируют , но и имеют разнонаправленное движение . Имхо вы не правы . На эту тему есть научные работы с нобелевками если опять ничего не путаю . 

Если я правильно понял, то все равно говорите о предворительном выборе уникально идущих инструментов - ведь это ручками. А на счет разнонаправленности считаю что это не показатель, направление может быть раззным, а импульсы идут в одно время, но в разные стороны. Но конечно же все это мое ИМХО. Да и вообще правильно, так как считает наша система.

[Alexey]

220Volt:
 Если я правильно понял, то все равно говорите о предворительном выборе уникально идущих инструментов - ведь это ручками.

Есть два индекса ММВБ и РТС , понятно что они коррелируют близко к 1 , в один прекрасный момент стоимость фьючерсов на индексы разбегается до скажем 5% , хотя в средний показатель 0.5% . Один фьюч покупаем другой продаем , когда они опять сойдутся делаем обратную операцию фиксируем прибыль. Это простой пример который лежит на поверхности и вы не сможете вовремя зафиксировать и использоваь его в свое благо, потому как есть маркет мейкеры . С другой стороны вам никто не мешает формировать свой портфель (читай индекс). Теперь подсчитаем число возможных  портфелей состоящих из 5 инструментов из 36 возможных , навскидку около 300000 .Перебрать такое кол-во комбинаций вручную , я себе слабо представляю как . Я в этом направлении не копал возможно и есть рациональное зерно .

[[Удален]]

ivandurak:
Есть два индекса ММВБ и РТС , понятно что они коррелируют близко к 1 , в один прекрасный момент стоимость фьючерсов на индексы разбегается до скажем 5% , хотя в средний показатель 0.5% . Один фьюч покупаем другой продаем , когда они опять сойдутся делаем обратную операцию фиксируем прибыль. Это простой пример который лежит на поверхности и вы не сможете вовремя зафиксировать и использоваь его в свое благо, потому как есть маркет мейкеры . С другой стороны вам никто не мешает формировать свой портфель (читай индекс). Теперь подсчитаем число возможных  портфелей состоящих из 5 инструментов из 36 возможных , навскидку около 300000 .Перебрать такое кол-во комбинаций вручную , я себе слабо представляю как . Я в этом направлении не копал возможно и есть рациональное зерно .

Моя позиция такая: для примера создаем два портфеля №1 и №2; Состав портфеля №1-5 пар инструментов(в одной паре ииструмент для сели и бай), каждая пара повторяет поведение другой пары (если на первой паре расхождение растет, то и на других парах расхождение растет), т.е. корреляция между парами высокая. Состав портфеля №2-5 пар инструментов, каждая пара не повторяет поведение другой пары. Далее входим в рынок на разных счетах нашими портфелями (среднее расхождение на №1 - 5%, на №2 - 5%). Смотрим на следующий день - в портфеле №1 среднее расхождение 15% (пошло все), и мы слили, в портфеле №2 - среднее расхождение примерно тоже (движения взаимокомпенсировалось). Вывод - сделать один хорошо продуманый портфель чем кучу повторящих друг друга инструментов, а если мало увеличевайте объем сделок, а не количество инструментов. Просадка есть в любой системе, а ее глубина зависит от грамотности диверсификации.