Смею предположить, что эксперт тестируется на таймфрейме, большем чем H1 (иначе зачем смещение вычислять через iBarShift?). То есть, при визуальном тестировании на графике присутствует индикатор, значения которого Вы визуально сравниваете с комментом. Вы точно на часовке тестируете?
Да, совершенно верно, на другом ТФ. Только не большем, а меньшем, чем Н1. На М5. И сначала я визуально сравнивал с периодом Н1, а потом написал индикатор "часовой для М5", что б всё "под руками" было. Ну и всякие непонятки в тестере происходят. Алгоритм торговли совершенно не соответствует линии индикатора. Например, в алгоритме написано покупать, когда значение индикатора больше 70. А советник покупает, когда линия почти на нуле лежит. Отсюда и появился коммент. У себя я не вставлял вызов индикатора в коммент. Значение через iCustom() присваивается переменной. Её я собственно, и вывел на экран, чтоб сличить значения самого индикатора с значениями индикатора, которые эксперт получает. Это только здесь я засунул вызов индикатора в коммент. Для краткости. Извините за некорректность.
А глобальную переменную я на всякий случай попробовал. Только для сравнения.
Получается, что для принятия решения Вы используете стандартный iWPR (только с часовки), а для визуального анализа свой индикатор "часовой для M5"?
Может, этот индикатор с ошибками написан? Тогда надо было сразу представить код здесь. И сразу описать условия использования. Это - гораздо более эффективно, чем беспредметно препираться (я не сразу и понял о чём действительно речь).
И дальше просто условия: больше 70 - бай, меньше 30 - селл. И поведение советника совершенно не соответствует значению индикатора (в окне индикатора). Т.е. повторю, линия индикатора лежит почти на нуле, значение индикатора 3.2371, а советник покупает. И наоборот. Я вывел значения переменных в коммент и увидел - бары на М5 телепаются, значения в комменте летают, а линия индикатора (и значение индикатора в окне индикатора) в это время не меняются.
Ну и ещё дополнительный вопрос возник. В формуле расчёта WPR присутствует цена закрытия. И, собссно, на нулевом баре, поскольку цена меняется, значения индикатора тоже должно хоть немного, но меняться. А индикатор на нулевом баре стоит, как припаянный. Как это делается? Может я просто использую эту фишку у себя? Меня и такой вариант устроит.
Компания WHC использует Ваш терминал (у меня там счет). При открытии позиции с маркета выдается ошибка "Неверный SL или TP" если в поля SL и/или TP введены значения. После открытия ордера без SL и TP его можно модифицировать и ввести те самые "неверные" значения.
Компания WHC использует Ваш терминал (у меня там счет).
При открытии позиции с маркета выдается ошибка "Неверный SL или TP" если в поля SL и/или TP введены значения.
После открытия ордера без SL и TP его можно модифицировать и ввести те самые "неверные" значения.
Не могли бы разработчики устранить эту ошибку?
С отложенными ордерами проблем нет.
Da net, vse rabotaet kak nado. Vi uvereni 4to vistavliaete pravilnie zna4eniya v polia SL i TP? Vot Vi poprobuyte vistavity SL pri pokupke VISHE ceni, pokaget osibku, ili pri prodage SL nige ceni, toge budet Vam osibka. A esli delaty vse kak nado, i rabotaet vse kak nado :)
Нельзя заранее выставить стопы для ордера Market Execution, так как неизвестно, по какой цене он будет открыт. После того, как ордер открыт, уже можно выставлять стопы.
Это - не ошибка. Это - особенность Market Execution
Нельзя заранее выставить стопы для ордера Market Execution, так как неизвестно, по какой цене он будет открыт. После того, как ордер открыт, уже можно выставлять стопы.
Это - не ошибка. Это - особенность Market Execution
Ясно. Тогда почему у Альпари можно выставить? Разные настройки серверной части?
Возьмём Ваш коммент:
Comment(iWPR(NULL,60,9,iBarShift(NULL,60,Time[0])));
Смею предположить, что эксперт тестируется на таймфрейме, большем чем H1 (иначе зачем смещение вычислять через iBarShift?). То есть, при визуальном тестировании на графике присутствует индикатор, значения которого Вы визуально сравниваете с комментом. Вы точно на часовке тестируете?
Да, совершенно верно, на другом ТФ. Только не большем, а меньшем, чем Н1. На М5. И сначала я визуально сравнивал с периодом Н1, а потом написал индикатор "часовой для М5", что б всё "под руками" было. Ну и всякие непонятки в тестере происходят. Алгоритм торговли совершенно не соответствует линии индикатора. Например, в алгоритме написано покупать, когда значение индикатора больше 70. А советник покупает, когда линия почти на нуле лежит. Отсюда и появился коммент. У себя я не вставлял вызов индикатора в коммент. Значение через iCustom() присваивается переменной. Её я собственно, и вывел на экран, чтоб сличить значения самого индикатора с значениями индикатора, которые эксперт получает. Это только здесь я засунул вызов индикатора в коммент. Для краткости. Извините за некорректность.
А глобальную переменную я на всякий случай попробовал. Только для сравнения.
Может, этот индикатор с ошибками написан? Тогда надо было сразу представить код здесь. И сразу описать условия использования. Это - гораздо более эффективно, чем беспредметно препираться (я не сразу и понял о чём действительно речь).
double w0[2]; w0[1]=iWPR(NULL,60,9,iBarShift(NULL,60,Time[1]))+100; w0[0]=iWPR(NULL,60,9,iBarShift(NULL,60,Time[0]))+100;И дальше просто условия: больше 70 - бай, меньше 30 - селл. И поведение советника совершенно не соответствует значению индикатора (в окне индикатора). Т.е. повторю, линия индикатора лежит почти на нуле, значение индикатора 3.2371, а советник покупает. И наоборот. Я вывел значения переменных в коммент и увидел - бары на М5 телепаются, значения в комменте летают, а линия индикатора (и значение индикатора в окне индикатора) в это время не меняются.
#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime #property indicator_maximum 100 #property indicator_minimum 0 #property indicator_level1 70 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 30 //---- indicator parameters extern int per=60; //---- indicator buffers double WPR[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { SetIndexStyle (0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,WPR); SetIndexLabel (0,"iWPR"); IndicatorShortName("iWPR(9)"); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int limit,i,counted_bars=IndicatorCounted(); limit=Bars-counted_bars; if(counted_bars>0) limit++; for(i=limit-1; i>=0; i--) { WPR[i]=iWPR(NULL,per,9,iBarShift(NULL,per,Time[i]))+100; } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return; } //+------------------------------------------------------------------+При открытии позиции с маркета выдается ошибка "Неверный SL или TP" если в поля SL и/или TP введены значения.
После открытия ордера без SL и TP его можно модифицировать и ввести те самые "неверные" значения.
Не могли бы разработчики устранить эту ошибку?
С отложенными ордерами проблем нет.
При открытии позиции с маркета выдается ошибка "Неверный SL или TP" если в поля SL и/или TP введены значения.
После открытия ордера без SL и TP его можно модифицировать и ввести те самые "неверные" значения.
Не могли бы разработчики устранить эту ошибку?
С отложенными ордерами проблем нет.
Da net, vse rabotaet kak nado. Vi uvereni 4to vistavliaete pravilnie zna4eniya v polia SL i TP? Vot Vi poprobuyte vistavity SL pri pokupke VISHE ceni, pokaget osibku, ili pri prodage SL nige ceni, toge budet Vam osibka. A esli delaty vse kak nado, i rabotaet vse kak nado :)
Это - не ошибка. Это - особенность Market Execution
Это - не ошибка. Это - особенность Market Execution
Ясно. Тогда почему у Альпари можно выставить? Разные настройки серверной части?