Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Стратегия "Всё или Ничего" на Форексе"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
187140
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Стратегия "Всё или Ничего" на Форексе:

Цель данной статьи - создание максимально простой торговой стратегии, реализующей игровой принцип "Всё или Ничего". Задача создания прибыльного советника не ставится, цель - увеличение начального депозита в несколько раз с максимально возможной вероятностью. Возможно ли, ничего не зная о техническом анализе и не используя никаких индикаторов, использовать форекс для получения большого выигрыша против вероятности всё потерять?

Автор: Гребенев Вячеслав

Andrey Khatimlianskii
58097
Andrey Khatimlianskii  

Спасибо за интересную статью, прочел на одном дыхании.
forexch2011
144
forexch2011  

Ждем статью - "создание разводного советника для памм-счетов"

 https://www.mql5.com/ru/forum/5142/page3

// 

Все просто - хочешь плавный рост - получай стратегию - 

1. ТП не соразмерно мал к СЛ - например ТП=10 и СЛ стремится к бесконечности (вообще не ставь). Чтобы было поправдоподобнее сделай 10 +/-2 * рандом (ну типа в диапазоне 8-12).

2. Лимитируй во времни количество сделок исходя из прибыли, ну например +5% в месяц, для этого по 10 нужно 5 сделок- пишешь прогу по времени- задержку. ( тоже +/- 1 * рандом)

3. Все Грааль готов - компилирешь, ставишь на памм - дуришь всем мозги супер красивым эквити за 3 месяца (средняя вероятность, что сольет мала = 0.5*(15% (5+5+5)/100 % (весь депо)=7.5%)

4. Потом собираешь бабки, каждый месяц снимаешь свой процент, и готовишь пару месяцев сложное объяснение партнерам - на момент когда он сольет. Паралельно п. 1-3 повторяешь ищешь новых клиентов. 

Стратегии с минимальной просадкой
Стратегии с минимальной просадкой
  • www.mql5.com
Иными словами, у каких советников кривая эквити растет наиболее плавно?
Гребенев Вячеслав
1039
Гребенев Вячеслав  
forexch2011:

Ждем статью - "создание разводного советника для памм-счетов"


Статью вы, собственно, уже написали. В памм счетах и разводках я не силён, а вот предлагаемый алгоритм обсудить интересно.

Итак, алгоритм:

1) Входим в рынок в случайном направлении. Выставляем маленький тейкпрофит и громадный стоплосс.

2) Ждём срабатывания тейкпрофита или стоплосса. Выходим из рынка.

3) Принимаем решение: или закрываем торговлю  (делаем ноги или принимаем поздравления), или возвращаемся к пункту 1.

Этот алгоритм действительно будет иметь кривую баланса с длинными пологими подъёмами и резкими крутыми обвалами. В среднем этот алгоритм сливает.

Этот алгоритм очень похож на тривиальный алгоритм из статьи. Только время трейда Т здесь измеряется не будильником, а размером тейкпрофита. Тейкпрофит надо выставлять так, чтобы время трейда было примерно равно 300 000 секунд. При таком тейкпрофите вероятность слить депозит будет минимальная. Ноги надо будет делать месяца через полтора самое раннее. Хотя у вас будет и значительная вероятность принимать поздравления и пить шампанское. Главное в этом деле - вовремя остановиться.

Если для разводки вам необходимо хотя бы полгода-год, то имеет смысл затянуть время одного трейда вплоть до недели. Но вероятность пить шампанское тогда упадёт раза в два. Тут надо знать всё про свопы и комиссии конкретного брокера. Ни в коем случае нельзя сокращать время трейда до 50 000 секунд и менее, вероятность пить шампанское тогда станет практически нулевой.

Предложенный в статье метод оптимизации со случайными направлениями входа  очень сильно вам поможет в вашем не лёгком и опасном деле.

Victor Lukashuck
352
Victor Lukashuck  

Согласен с Компостером. Редко кто так глубоко прорабатывает тему. Спасибо, очень интересно. Берем стратегию на вооружение как эту так и предполагаемую про пики волатильности.
jaxary
8
jaxary  
Если постоянно применять эту методику, то хоть выигрывай лотерею хоть нет, но в долгосрочной перспективе будет слив....спред всё скушает ибо на форексе абсолютно  всё 50/50))))  
Гребенев Вячеслав
1039
Гребенев Вячеслав  
jaxary:
Если постоянно применять эту методику, то хоть выигрывай лотерею хоть нет, но в долгосрочной перспективе будет слив....спред всё скушает ибо на форексе абсолютно  всё 50/50))))  

В долгосрочной перспективе лотерейник действительно сливает. Об этом написано в статье. Цель лотерейника игра, а не заработки.


"спред всё скушает ибо на форексе абсолютно  всё 50/50" - а вот это неверно. Читайте про курс монетки и другие статьи.

Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости
Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости
  • 2011.01.26
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий