Как тестируете стратегии для биржи? - страница 9

Новый комментарий

1. Положительное проскальзывание (Positive Slippage)

Это ситуация, когда ордер исполняется по лучшей цене, чем та, которая была запрошена. Это выгодно для трейдера.
  • При покупке (Buy / Long): Ордер исполняется по цене ниже запрошенной.
    • Пример: Вы отправляете рыночный ордер на покупку EURUSD по цене 1.1000. Пока ордер летит на сервер, цена немного падает, и брокер исполняет его по 1.0998. Вы купили актив дешевле, чем планировали.
  • При продаже (Sell / Short): Ордер исполняется по цене выше запрошенной.
    • Пример: Вы отправляете ордер на продажу по 1.1000. Исполнение происходит по 1.1002. Вы продали актив дороже, чем планировали.

2. Отрицательное проскальзывание (Negative Slippage)

Это ситуация, когда ордер исполняется по худшей цене, чем та, которая была запрошена. Это приводит к мгновенному убытку относительно ожидаемой точки входа.
  • При покупке (Buy / Long): Ордер исполняется по цене выше запрошенной.
    • Пример: Вы хотите купить по 1.1000, но ордер исполняется по 1.1003. Вы переплатили.
  • При продаже (Sell / Short): Ордер исполняется по цене ниже запрошенной.
    • Пример: Вы хотите продать по 1.1000, но ордер исполняется по 1.0997. Вы получили меньше денег за актив.
Aleksei Kuznetsov #:
в реальности он не будет задерживаться
Как так то? Он будет задерживаться - он на сервере брокера.
Aleksey Vyazmikin #:
Как так то? Он будет задерживаться - он на сервере брокера.
Так тест задержки сделан для имитации канала связи между вашим компьютером дома (или на VPS) и сервером брокера: десятки - сотни мс. 
А не между брокером и биржей, там должны быть очень хорошие скорости: единицы мс.
Aleksei Kuznetsov #:
Так тест задержки сделан для имитации канала связи между вашим компьютером дома (или на VPS) и сервером брокера: десятки - сотни мс. 
А не между брокером и биржей, там должны быть очень хорошие скорости: единицы мс.

Так я и говорю, что надо доработать и сделать задержки по исполнению и на стороне сервера.

Те же форекс-дилеры ставят задержки 0,5-5 секунд, что так же тесты для форексников делают бессмысленными.

Aleksey Vyazmikin #:

Те же форекс-дилеры ставят задержки 0,5-5 секунд, что так же тесты для форексников делают бессмысленными.

Обычно быстрее, особенно на кухнях без вывода и с малыми объемами. Но видел и несколько секунд, но уже не помню какие там типы ордера  были.

Aleksey Vyazmikin #:

Так я и говорю, что надо доработать и сделать задержки по исполнению и на стороне сервера.

Может так и есть. Проверьте, предложите доработать.

JRandomTrader #:

Так лимитка с ценой далеко в области противоположных цен сразу и исполнится, как рыночная. Если у неё исполнение не BOC.

Видимо в этом примере и показано исполнение лимитки как рыночной выше и Ask и Bid ?
https://www.mql5.com/ru/forum/516827/page15#comment_60590119

После строки со стоплоссом цена Bid = 97.87, Ask = 97.88. А Last Sell тики идут от 97.97 до 97.94

В истории тиков возможен симбиоз котировочных и сделочных тиков.
В истории тиков возможен симбиоз котировочных и сделочных тиков.
  • 2026.10.21
  • www.mql5.com
Возможна путаница в определении типа тика (котировочный/сделка) из-за совпадения bid/ask и Last в истории. Нужно проверять историю, так как Last не всегда отражает актуальные bid/ask. В документации несоответствие, и есть примеры схожих тиков и возможных причин.
JRandomTrader #:

Так лимитка с ценой далеко в области противоположных цен сразу и исполнится, как рыночная. Если у неё исполнение не BOC.

Проверил, как это работает:
Отправил лимитку с ценой = 110.90 намного выше Ask , а исполнилась она по Ask = 110.75

2026.10.22 16:46:23.077    Trades    '27157': buy limit 1 GAZP at 110.90
2026.10.22 16:46:23.113    Trades    '27157': accepted buy limit 1 GAZP at 110.90
2026.10.22 16:46:23.113    Trades    '27157': buy limit 1 GAZP at 110.90 placed for execution
2026.10.22 16:46:23.245    Trades    '27157': order #866118609 buy limit 1 / 1 GAZP at 110.90 done in 168.702 ms
2026.10.22 16:46:23.246    Trades    '27157': deal #50605389 buy 1 GAZP at 110.75 done (based on order #866118609)

И распечатка тиков, где видно Ask тик и Last с исполнением лимитки.

2026.10.22 16:46:21.200    test_trail (GAZP,M1)    2026.10.22 16:46:21.34 bid:110.72 ask:110.75 last:110.73 vol:46 flags:1026 BID
2026.10.22 16:46:23.140    test_trail (GAZP,M1)    2026.10.22 16:46:22.989 bid:110.72 ask:110.75 last:110.75 vol:1 flags:1080 BUY LAST VOL
2026.10.22 16:46:23.167    test_trail (GAZP,M1)    2026.10.22 16:46:22.989 bid:110.73 ask:110.75 last:110.75 vol:1 flags:1026 BID

Я поначалу подумал, что она по запрошенной цене и исполнится, т.е. по 110.90 и это казалось странным. Но теперь все стало ясно.

За 28 сделок по 1 лоту на Gazp получил комиссию 2768р. Почти 99 р за сделку. Не ожидал такого.

То есть чтобы отработать комиссию цена должна пройти в моем направлении 990 пунктов или 9.9 рублей. Вчера она ходила на H-L=1,65 рубля. 
То есть ни о скальпинге, ни о интрадей торговле можно и не мечтать. Только сделки продолжительностью в недели, а скорее месяцы могут что-то дать. 
Видимо на этом мой интерес к бирже закончится. 
И 2-3 пункта потерь из за применения предыдущей цены Bid Ask - ничтожно малы (20-30 копеек).

Комиссия $50 за 1000000 оборота на форексе интереснее, чем  2700р за 27000 оборота.

Aleksei Kuznetsov #:

За 28 сделок по 1 лоту на Gazp получил комиссию 2768р. Почти 99 р за сделку. Не ожидал такого.

То есть чтобы отработать комиссию цена должна пройти в моем направлении 990 пунктов или 9.9 рублей. Вчера она ходила на H-L=1,65 рубля. 
То есть ни о скальпинге, ни о интрадей торговле можно и не мечтать. Только сделки продолжительностью в недели, а скорее месяцы могут что-то дать. 
Видимо на этом мой интерес к бирже закончится. 
И 2-3 пункта потерь из за применения предыдущей цены Bid Ask - ничтожно малы (20-30 копеек).

Комиссия $50 за 1000000 оборота на форексе интереснее, чем  2700р за 27000 оборота.

Какой тариф?

И, для спекуляций есть фьючи.

123456789
Новый комментарий