Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Fixed-версия по какой-то причине содержит тик с этим (см. скрин) временем. Это повторный тик.
Почему советник решил закрываться на этом тике - не знаю.
Закрываются у меня все позиции каждый день на первом тике минуты 22:55. Настройки от форекса, чтобы не платить свопы.
Кстати на AskBid версии в 19 строке отчета есть пропуск закрытия, так как не было тиков Ask|Bid (или Last меняющих цену, которые являются родителями для Ask|Bid).
В моей версии надо принудительно добавить Ask|Bid тик в конце минуты, чтобы не было пропуска баров. Для Last сделал, про ask|Bid забыл.
В моей версии надо принудительно добавить Ask|Bid тик в конце минуты
С нулевым флагом?
А он будет работать? Цены Ask и Bid с ним наверно даже не сохранятся.
Думаю что надо обе цены и оба флага. Хуже от этого не будет.
Но добавлять при наличии хотя бы 1-го Last тика.
А он будет работать?
Не знаю. Только методом тыка. Фактически вы вешаете на тиковую историю еще и таймер-функционал. Сомнительное решение.
Но добавлять при наличии хотя бы 1-го Last тика.
Этот Last тик переделать в Ask|Bid. На бирже бары по Last формируются. С такой переделкой и Bid бары будут без пропусков.
Закрываются у меня все позиции каждый день на первом тике минуты 22:55.
Вроде, в других ситуациях отличий нет.
А если будет условие закрытия на первом тике после 22:55:30 - снова тиковую историю иначе генерировать?
Если прогонять через Virtual, то, наверное, можно задним числом подкорректировать цену закрытия, будто бы сделали это по таймеру - ровно в 22:55:00. Это лучше, чем трогать тиковую историю.
ЗЫ Expiration для позиций...
Закрываются у меня все позиции каждый день на первом тике минуты 22:55. Настройки от форекса, чтобы не платить свопы.
Посмотрел код эксперта. Уточнение:
Закрываются у меня все позиции каждый день на первом тике с временем >= минуты 22:55, т.е. до конца дня.
Поэтому на _AskBid символе первая сделка закрылась на следующей минуте когда пришел новый Ask|Bid тик. А в _Fixed был Last тик в 22:55:04.364, поэтому закрылся в это время с отличием в результате в 1 пункт.
Добавление Ask|Bid тика при наличии хотя бы одного Last тика в минуте исправит это отличие.
В общем-то оно у меня было закодировано, но потом был цикл чистки дублирующих Ask | Bid для экономии дискового пространства. Забыл про дубли на новых минутах. Убрал эту чистку.
Теперь результаты GAZP_AskBid_Custom стали ближе к GAZP_Fixed_Custom, а GAZP_AskBid_Math полностью совпадают с GAZP_Fixed_Math.
Из за того что GAZP_AskBid_Math теперь содержит больше тиков, расчеты стали медленнее: вместо 0.6-0.7 сек стало 0.9 сек.
Новые файлы AskBid приложил.
ЗЫ Expiration для позиций...
При таком числе ошибок, которые постоянно обаруживаются в тестере и терминале - лучше самому контролировать всё что можно.
Из за того что GAZP_AskBid_Math теперь содержит больше тиков, расчеты стали медленнее: вместо 0.6-0.7 сек стало 0.9 сек.
Почему тиков стало на десятки процентов больше?
До этого дублирующие цены были удалены.
Стало больше на 7%
Total ticks: 28991564
Total ticks: 31185972
Замедление сильнее, так как файлы тоже стали больше и тоже вносят свой %