Как тестируете стратегии для биржи? - страница 2

Новый комментарий

Заметил неадекватно скачущие тики, где бид выше аск, причем сразу почти на 3% прыгнуло и вернулось обратно

Решил изменить функцию так

void OnTick(){
  if (!SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)){ return;}
  if(isEXECUTION_EXCHANGE){
    if(Tick.volume==0){return;}
    Tick.bid=Tick.ask=Tick.last;
  }

Чтобы аски и биды вообще не использовались, а только тики Last с объемами.

Теперь High и Low полученные из тиков стали очень похожи с тем, что на барах показано. И оказалось, что согласно спецификации бары и строятся по цене Last.

В общем с тиками ask и bid нужно осторожнее, возможно и у вас там такое же.

На всякий случай, не забываем, что раньше на ФОРТС были клиринги (вечерние и промежуточные дневные). Надо бы учитывать время клирингов (немного менялось) и даты изменений.

Как и изменения (и их даты) открытия и закрытия торгов. Особенно - в 22 году.

Не забываем, также, синхронизировать часы на компе.
JRandomTrader #:

На всякий случай, не забываем, что раньше на ФОРТС были клиринги (вечерние и промежуточные дневные). Надо бы учитывать время клирингов (немного менялось) и даты изменений.

Как и изменения (и их даты) открытия и закрытия торгов. Особенно - в 22 году.

Работа только по Last это учтет?
Dmitriy Skub #:
Не забываем, также, синхронизировать часы на компе.
А в чем проблема заключается? Начало дней по времени сервера будет. Время на компе никогда не учитывал. И в тестере они кажется делаются одинаковыми.
Aleksei Kuznetsov:

Сегодня решил протестировать одну из стратегий на бирже, через единственного брокера имеющего МТ5 - F...am.

Скачал тики для GAZP. Но не понял ситуацию с ними.


Вот распечатка тиков за начало одного из дней:



Вопросы к опытным биржевым трейдерам:

1) С 06:50 до 07:00 идут тики, которые дают гэп размером выстой в несколько дневных баров. Вот 3 дня с этими гэпами в тиках:

Это - сбор стопов, тех кто оставил позиции на ночь? И нужно либо убирать стопы или делать их намного больше.

По спецификации торговая сессия с 00:00, но судя по появления тиков с объемами - начало в 10:00. 

Но с 2025.01.27 сессии начинаются с 07:00.

2025.01.24 10:00:00   New bar/day (PERIOD_D1). PrevHigh=138.0 PrevLow=135.55
2025.01.27 07:00:00   New bar/day (PERIOD_D1). PrevHigh=139.31 PrevLow=137.07

2) Зачем они вообще добавляются в тиковую историю? Только мешают, ведь OnTick(){...} их получит. Надо как-то их отбросить.

3) Для тестирования по реальным тикам надо вырезать тики до 10:00 и до 7:00 с 2025.01.27. Универсальное правило с датами для вырезания этих тиков не стоит делать, так как есть подключения к разным биржам и где-то часы начала торговли другие. 
Пока вижу вариант - отбрасывать тики с начала дня до первого тика с объёмами. Кто то так делал? Будет работать универсально для любых инструментов, бирж и форекса?

Проверил XAUUSD - там объемов вообще нет весь день. Т.е. надо как то по другому фильтровать.

А Вы что-нибудь изучали по Биржевой торговле?
12
Новый комментарий