Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все прекрасно понимают, что денег на всех не хватит.
Где эти +200 000 новых членов дружной семьи Мета К?
Хомячат под одеялом, с фонариком стыренным на форумах?
один из способов определить программным методом на каком ТФ больше шума это вычислить средний диапазон для всех баров истории на проверяемом ТФ и найти отношение стандартного отклонения для этого среднего диапазона к самому среднему диапазону. то есть чем больше шума на изучаемом ТФ тем больше доля стандартного отклонения от среднего диапазона. кстати при помощи такой простенькой программульки (скрипт для МТ4) можно различать ТФ-мы. а наловчившись даже определять ТФ. проверьте.
Думать, что "волатильность волатильности" является мерой шума довольно наивно, не находите?
Похоже этот год выдался тяжёлым.
Это вычисление коэффициента вариации размера свечей, а вовсе не мера шума. А если взять отношение стандартного отклонения цен к их ATR, то получим классическую в трейдинге меру направленности движения, а именно Trend Efficiency.
Думать, что "волатильность волатильности" является мерой шума довольно наивно, не находите?
если вариация размера баров (я использую бары так как они более информативны) увеличивается с уменьшением ТФ (увеличение числа E) то как вы думаете будете ли вы устанавливать относительно больший стоплосс на меньшем ТФ чем на более крупном? подумайте немного. а Trend Efficiency не учитывает в своей формуле разность High - Low и поэтому она не годиться для оценки шума. я согласен что было бы очень легко торговать если бы движение цены в баре начиналось бы только от Open и заканчивалось бы на Close. можно было бы просто ставить стоплосс на Open если бы цена немного продвинулась бы от цены открытия. тогда стоплосс был бы относительно ATR очень небольшим. Вся правда в том что для оценки шума нужно использовать стандартное отклонение величины High - Low. Trend Efficiency имеет высокое значение на трендовом участке и низкое во флете. и вы узнаете что находитесь во флете только с большой задержкой по времени. поможет ли вам Trend Efficiency в вашей торговле? я сомневаюсь в этом. для статистики эта величина совершенно не пригодна. уж лучше тогда использовать количество изменений направления скользящей средней МА на истории для оценки шума чем Trend Efficiency. понятно?
если вариация размера баров (я использую бары так как они более информативны) увеличивается с уменьшением ТФ (увеличение числа E) то как вы думаете будете ли вы устанавливать относительно больший стоплосс на меньшем ТФ чем на более крупном? подумайте немного. а Trend Efficiency не учитывает в своей формуле разность High - Low и поэтому она не годиться для оценки шума. я согласен что было бы очень легко торговать если бы движение цены в баре начиналось бы только от Open и заканчивалось бы на Close. можно было бы просто ставить стоплосс на Open если бы цена немного продвинулась бы от цены открытия. тогда стоплосс был бы относительно ATR очень небольшим. Вся правда в том что для оценки шума нужно использовать стандартное отклонение величины High - Low. Trend Efficiency имеет высокое значение на трендовом участке и низкое во флете. и вы узнаете что находитесь во флете только с большой задержкой по времени. поможет ли вам Trend Efficiency в вашей торговле? я сомневаюсь в этом. для статистики эта величина совершенно не пригодна. уж лучше тогда использовать количество изменений направления скользящей средней МА на истории для оценки шума чем Trend Efficiency. понятно?
Разность вариации размера свечей, во-первых, не является важной метрикой для установки стопов -- это большая глупость их вкорячивать вблизи размаха ATR. Во-вторых, Trend Efficiency вовсе не является мерой оценки шума -- это лишь отношение долей колебаний, создающих тенденцию, к остальным (а вот сколько среди них шума это отдельный вопрос).
Все ваши рассуждения про внутрибарные колебания для меня звучат как порожняк -- внутри бара мы ничего не видим, в этом как раз суть этой абстракции (инкапсулировать лишнее внутри ёмкой сборки данных). Поэтому если есть необходимость анализировать волатильности, направления тенденций в анализе, то "разрешение" (таймфрем) данных нужно подбирать такое, чтобы на интересующем временном масштабе было достаточно данных (баров). А это приводит к тому, что ATR конкретного анализируемого таймфрейма сводится к довольно небольшой доле от целевых движений.
"Вся правда в том что для оценки шума нужно использовать стандартное отклонение величины High - Low." -- вы просто видите отношение инфраструктурного шума (дискретных колебаний цен), который ещё иногда называют микроструктруным шумом, к общим движениям (которые включают и шум, и сигнал). На малых таймфреймах распределение движений сильно смещено к мелким, имеет длинный хвост, а на больших распределение смещено к ATR, имея меньший хвост. На больших таймфреймах микроструктрный шум "сжимается" по закону больших чисел, от чего распределение смещается от левого края, укорачивая хвост.
В связи с тем, что вы с чего-то вздумали критиковать практическое применение Trend Efficiency в торговле, прошу вас прокомментировать практический смысл вашего показателя. Ну фактически отличать таймфреймы друг отдруга вы можете (в связи с отсутствием инвариантности масштабов этого показателя). А для торговли это что вам может дать?
Разность вариации размера свечей, во-первых, не является важной метрикой для установки стопов -- это большая глупость их вкорячивать вблизи размаха ATR. Во-вторых, Trend Efficiency вовсе не является мерой оценки шума -- это лишь отношение долей колебаний, создающих тенденцию, к остальным (а вот сколько среди них шума это отдельный вопрос).
Все ваши рассуждения про внутрибарные колебания для меня звучат как порожняк -- внутри бара мы ничего не видим, в этом как раз суть этой абстракции (инкапсулировать лишнее внутри ёмкой сборки данных). Поэтому если есть необходимость анализировать волатильности, направления тенденций в анализе, то "разрешение" (таймфрем) данных нужно подбирать такое, чтобы на интересующем временном масштабе было достаточно данных (баров). А это приводит к тому, что ATR конкретного анализируемого таймфрейма сводится к довольно небольшой доле от целевых движений.
"Вся правда в том что для оценки шума нужно использовать стандартное отклонение величины High - Low." -- вы просто видите отношение инфраструктурного шума (дискретных колебаний цен), который ещё иногда называют микроструктруным шумом, к общим движениям (которые включают и шум, и сигнал). На малых таймфреймах распределение движений сильно смещено к мелким, имеет длинный хвост, а на больших распределение смещено к ATR, имея меньший хвост. На больших таймфреймах микроструктрный шум "сжимается" по закону больших чисел, от чего распределение смещается от левого края, укорачивая хвост.
В связи с тем, что вы с чего-то вздумали критиковать практическое применение Trend Efficiency в торговле, прошу вас прокомментировать практический смысл вашего показателя. Ну фактически отличать таймфреймы друг отдруга вы можете (в связи с отсутствием инвариантности масштабов этого показателя). А для торговли это что вам может дать?
разберемся по пунктам
1) обычно стопы ставят на high или low какого нибудь бара. но есть смысл использовать размах ATR для установки стопа на больших графиках. Ларри Уильямс использует ATR(3). это действительно хорошо работает на D1 и выше.
2) ничего не понял. но я ничего не писал про внутрибарные колебания. зато я писал про цену открытия и цену закрытия бара. вы можете их видеть. но это не так важно. и да волатильность никак не связана с направлением тенденции. но волатильность как раз влияет на размер стоплосса. а для оценки волатильности можно использовать ATR
3) там много слов и было мало смысла для меня. здесь без комментариев.
4) была попытка показать взаимосвязь роста числа E с ростом шума при переходе на более мелкий ТФ. и как мне кажется мне это удалось. показатель E важен с теоретической и возможно с философской точек зрения. возможно некоторые трейдеры задумаются что их возможности извлекать прибыль уменьшаются с уменьшением рабочего ТФ и возможно кардинально пересмотрят свои торговые подходы. я например все время проигрываю как только начинаю торговать на графиках меньших D1. да и многие трейдеры тоже говорят что торговать легче на крупных графиках.
интересно будем ли мы наблюдать рост величины E при переходе на мелкий ТФ на графике подбрасывания монетки?
подобные вопросы нужно задавать чтобы развиваться и двигаться дальше.
разберемся по пунктам
1) обычно стопы ставят на high или low какого нибудь бара. но есть смысл использовать размах ATR для установки стопа на больших графиках. Ларри Уильямс использует ATR(3). это действительно хорошо работает на D1 и выше.
2) ничего не понял. но я ничего не писал про внутрибарные колебания. зато я писал про цену открытия и цену закрытия бара. вы можете их видеть. но это не так важно. и да волатильность никак не связана с направлением тенденции. но волатильность как раз влияет на размер стоплосса. а для оценки волатильности можно использовать ATR
3) там много слов и было мало смысла для меня. здесь без комментариев.
4) была попытка показать взаимосвязь роста числа E с ростом шума при переходе на более мелкий ТФ. и как мне кажется мне это удалось. показатель E важен с теоретической и возможно с философской точек зрения. возможно некоторые трейдеры задумаются что их возможности извлекать прибыль уменьшаются с уменьшением рабочего ТФ и возможно кардинально пересмотрят свои торговые подходы. я например все время проигрываю как только начинаю торговать на графиках меньших D1. да и многие трейдеры тоже говорят что торговать легче на крупных графиках.
интересно будем ли мы наблюдать рост величины E при переходе на мелкий ТФ на графике подбрасывания монетки?
подобные вопросы нужно задавать чтобы развиваться и двигаться дальше.
Ясно, развивайтесь!
Почему цена, как правило, возвращается обратно?
На валютном рынке движение цены подчиняется волновой структуре, где каждый масштаб времени (таймфрейм) генерирует свои колебания.
Рынок движется волнообразно и устроен по принципу матрёшки (фрактальности).
Крупные глобальные волны состоят из десятков мелких локальных зигзагов, вечный конфликт таймфреймов.
Старшая волна всегда поглощает младшую. Нужно всегда смотреть, в какой фазе находится большая глобальная волна.