Философия рынка и нынешняя обстановка. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а) Микроструктура рынка.
На тиковых и минутных данных цена постоянно дёргается из-за:
спреда и его расширения,
проскальзывания,
асинхронности потока ордеров,
работы маркет-мейкеров и алгоритмов.
Эти движения раздувают High/Low (то есть ATR), но почти не влияют на цену закрытия (то есть на StdDev). ATR растёт, StdDev — нет. Отношение в среднем выше.
б) Соотношение «сигнал/шум».
На дневках за один бар накапливается реальная информация: новости, потоки, решения крупных игроков. На минутках за тот же бар — в основном случайные колебания. Направленное смещение (то, что ловит StdDev) на мелких ТФ не успевает сформироваться, а диапазон (ATR) уже есть.
в) Фрактальность волатильности.
Волатильность масштабируется не линейно. Если на дневке диапазон ~100 пунктов, на M1 он не будет 100/1440 ≈ 0.07 пункта — он будет непропорционально больше из-за шума. При этом StdDev закрытий масштабируется ближе к «идеальному» корню из времени. Отсюда рассогласование.
ATR использует High/Low/Close, StdDev — только Close. Это принципиально разные источники данных, поэтому отношение не является «чистой» мерой и требует осторожной интерпретации.
Теперь немножко отсебятинки: я продолжаю утверждать, что это занятие бесполезно! Можно попробовать использовать как доп фильтр, но торговой информации ("рыбы") там нет.
Дорогие мои алготрейдеры, всё посчитано до вас! Единственное, чего невозможно просчитать наперёд - это сделки по рынку. Они-то по сути и движут цену, а всё остальное, включая невидимые вам плотности в стаканах, это всего лишь "динамический рельеф местности" по которой цене предстоит идти.
спасибо.
1) просто посмотрите код test внимательней и скажите где там используется цена закрытия?
2) для более правильного вычисления E нам нужно знать диапазон любого ТФ сформировавшегося только в торговое время. поэтому правильней использовать средний диапазон или АR а не ATR. но можно использовать ATR если производить тест на форексе. там редко бывает когда вчерашнее закрытие ниже/выше минимума/максимума следующего дня соответственно. поэтому в случае с форексом использование ATR вместо AR практически не повлияет на величину Е.
3) для нахождения StdDev можно использовать любые величины.
да волатильность не масштабируется линейно. НО величина Е это относительная величина и она не должна зависеть от масштаба (ТФ) поскольку StdDev это функция AR или ATR если хотите. StdDev и ATR при смене масштаба или ТФ должны меняться пропорционально. однако этого не происходит.
поэтому к сожалению ваш ответ не считаю удовлетворительным для объяснения роста Е с уменьшением ТФ.
торговая информация бывает разной. например это могут быть различия торговых условий
...
Почему это цена цепляется за мои уровни.??? Я не понимаю. Что происходит?
Володя, открою страшную тайну: дело в том, что твои уровни построены по тем точкам, где задерживалась цена. Т.е. постфактум.
Другими словами, это не цена цепляется за уровни, а уровни за цену. Если не менять причину со следствием местами, то все окажется в порядке. )))
Володя, открою страшную тайну: дело в том, что твои уровни построены по тем точкам, где задерживалась цена. Т.е. постфактум.
Другими словами, это не цена цепляется за уровни, а уровни за цену. Если не менять причину со следствием местами, то все окажется в порядке. )))
если цена задерживалась на том уровне не менее трех раз то этот уровень уже будет реальной поддержкой/сопротивлением и пусть Вова называет его своим раз уж он его увидел или потому что по чистой случайности цена отскакивала от его уровня несколько раз
Рынком движет Бабло, вернее- заявки в стакане.
Заявки формируются "чьим-то интересом".
Интерес - связан с алгоритмами, системами... и словесными интервенциями.
Если формируется какой-то Уровень, там сформировались "чьи-то Интересы", прошли Объёмы!
Вопрос времени, когда эти объёмы будут "скушаны".
если цена задерживалась на том уровне не менее трех раз то этот уровень уже будет реальной поддержкой/сопротивлением и пусть Вова называет его своим раз уж он его увидел или потому что по чистой случайности цена отскакивала от его уровня несколько раз