вопрос по внешним DLL - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера такая мысль пришла в голову. Если необходимо предоставить НС выборку для обучения, то чтобы не париться с расчетом начального и конечного бара на истории делаем следующее:
1. Ставим на график две вертикальные линии с Description "Beqin" и "End", например.
2. В коде скрипта/индикатора задаем блок поиска этих баров по этим описаниям и проводим обучение на данной выборке нужное количество раз.
3. После обучения проходим оставшуюся серия уже в режиме проверки либо до конца, либо до определенного бара, который мы можем тоже задать с помощью вертикальной линии.
Идея пришла от komposter и Mak, наверно видел их скрипт и эксперта?
Все это, конечно , в том случае, если обучение/построение НС делается в МТ4.
PS. Книгу получил, читаю третий день, очень интересно. Спасибо за наводку.
1. можно сделать nLearningSize = 0.7 * Bars (0.7 взято от балды)
2. по крайней мере в тех моделях, которые использую я, нейросеть учится долго. NeuroShell или каких других быстро обучаемых сетей у меня нет, да и не нужны они. Поэтому, я беру History Center, экспортирую ту валюту, которая мне нужна, в текстовый формат, затем - в отдельном, никак со взлетами :) и падениями МТ не связанном, приложении (собственно, нейросетевой программе) обучаю сет на 70 процентах (например) данных, при тестировании на остальных 30 процентах, а потом спокойно использую полученную нейросеть.
Использую - имеется в виду, что вызываю, через DLL, построенную по образцу примера, поставляемого с МТ, ТОЛЬКО ту часть, которая "feedforward", а обучение уже и не нужно. А если понадобится, через пол-годика переучу сеть снова, описанным выше способом. Я работал с дневными и часовыми графиками, такое впечатление, что сеть не нуждается в частом переучивании.
Quark, ну вы пряма дорогу на кландайк описали :)
На самом деле ессно все сложнее и не так безоблачно.
Дорога по грамотному использованию нейросетей такая же длинная и неоднозначная
как любая другая.
Но если у Вас правильная модель, и поведение валюты не изменилось (например, страну не начали бомбить), то зачем переучивать сеть? Впрочем, может быть, есть модели, в которых как раз и нужно переучиваь, а я их просто не знаю? С удовольствием послушаю разъяснения. Кроме шуток, если Вы знаете что-то про "неоднозначности" - напишите, может, поможет мне эти грабли обойти, или еще кому...
П.С. Это клОндайк...
to Quark
Извини, зацепился за твою методу по нейросетям. Не могу вспомнить индикатор CLV.
Что за индук такой? Где-то видел, а где не помню.
Если не тайна, то по методе применения (не по нейросети) по подробней плиз...
Заглянул. Ничего не нашел. Что и на каком из форумов искать?
to Quark
Извини, зацепился за твою методу по нейросетям. Не могу вспомнить индикатор CLV.
Что за индук такой? Где-то видел, а где не помню.
Если не тайна, то по методе применения (не по нейросети) по подробней плиз...
Насчет "моей методы" - я никакой не гуру :) На данном этапе я беру МТС (любую), и пытаюсь ее улучшить, заменяя отстающие индикаторы на неотстающие (в теории) предсказания НС.
Индикатор - вот он.
// For the selected period:
// CLV = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
Простейший вариант нормирования к заданному интервалу, чтобы нейросеть лучше работала (лучше, чем если ты ей скормишь "сырой" Close, и она его нормирует сама).
В силу сложностей технического характера, если в системе НС используются по 2 и более индикаторам, да еще с перебором параметров, мощности процессора начинает не хватать :) Даже учитывая, что перебор этот самый я делаю на С++. Имеется в виду, что обучение занимает слишком много времени. С применением в трейдинге, конечно, таких проблем нет.
Впрочем, как я уже сказал, я не гуру, и в ближайшее время таковым не стану.