Индикатор профайла рынка.

Forex Trader 2005.02.22 19:22

Индикатор показывает области скопления цены, им соответствуют максимумы.
Минимумам соответствуют области где цена бывает редко, т.е. это места для установки тейков и стопов.

Если взять от этого графика производную (не совсем просто, с некоторыми хитростями), то увидим области скопления ордеров - тейков и стопов, которые были на прошедшей истории (и возможно будут и в ближайшем будущем). Опять же это инфо для размещения стопов и тейков.

Параметры:
- Первый задает длину истории по которой считается профайл (профиль).
- Второй задает сглаживание графика (экспоненциальной средней с коррекцией фазового сдвига).
= 1 - сглаживание отсутствует
> 1 - разная степень сглаживания.

Сглаживание нужно в первую очередь на М1,
на больших таймфреймах можно выключить.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     MProfile.mq4 |
//|                                  Copyright © 2005, Yuri Makarov. |
//|                                       http://mak.tradersmind.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, Yuri Makarov."
#property link      "http://mak.tradersmind.com"

#property indicator_separate_window
#property indicator_color1  DarkTurquoise
#property indicator_buffers 1
#property indicator_minimum 0

extern int Length = 200;
extern int Smooth = 2;

double Profile[];
double MinV;
double MaxV;

string short_name;

int prevDate = 0;
int start()
{
   if (prevDate != Time[0])
   {
      NewBar();
      prevDate = Time[0];
   }
   int kPrice = Length * (Close[0] - MinV) / (MaxV - MinV);
   ObjectSet("CurentPrice", OBJPROP_TIME1, Time[Length - kPrice]);
}

void NewBar()
{
   CalcProfile();
}

void CalcProfile()
{
   int i;
   int Width = Length;
   
   MinV = Low[0];
   MaxV = High[0];
   for (i = 1; i < Length; i++)
   {
      if (MinV > Low[i] && Low[i] > 0) MinV = Low[i];
      if (MaxV < High[i]&& High[i]> 0) MaxV = High[i];
   }

   for (i = 0; i < Bars; i++) Profile[i] = 0;

   if (MaxV - MinV > 0)
   {
      for (i = 0; i < Length; i++) 
      {
         int kStart = Width * (Low[i]  - MinV) / (MaxV - MinV);
         int kStop  = Width * (High[i] - MinV) / (MaxV - MinV);
         for (int j = kStart; j <= kStop; j++)
            if (j >= 0) Profile[Width - j]++;
      }
      double F = 2. / (Smooth + 1);
      Print(F);
      for (i = 1; i < Width; i++) 
         Profile[i] = Profile[i-1] + (Profile[i] - Profile[i-1])*F;
      for (i = Width; i > 0; i--) 
      {
         Profile[i-1] = Profile[i] + (Profile[i-1] - Profile[i])*F;
      }
   }
   
   ObjectSet("MarginLeft",  OBJPROP_TIME1, Time[Width+1]);
   ObjectSet("MarginRight", OBJPROP_TIME1, Time[0]);
}

int init()
{
   SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0, Profile);

   short_name = "Profile(" + Length + ")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0, short_name);
   
   ObjectCreate("MarginLeft", OBJ_VLINE,0,Time[Length+1],0);
   ObjectCreate("MarginRight",OBJ_VLINE,0,Time[0],0);
   ObjectCreate("CurentPrice",OBJ_VLINE,0,Time[0],0);
   ObjectSet("CurentPrice",OBJPROP_WIDTH,2);
   ObjectSet("CurentPrice",OBJPROP_COLOR,MediumBlue);
   
   for (int i = 0; i < Bars; i++) Profile[i] = 0;
   NewBar();
}

int deinit()
{
   ObjectDelete("MarginLeft");
   ObjectDelete("MarginRight");
}

Индикатор работает без глюков.
Но пользоваться им пока неудобно.
Непонятно как снять значение цены в разных точках графика.

Возможны 2 варианта:

1. Событие на клик мыши.
Тогда по событию можем вычислить и отобразить соответствующую цену.

2. Разместить график в окне с чартом и повернуть его на 90 градусов.
Тогда вертикальная ось будет соответствовать нужной цене.

Собственно про эти две фичи я и просил разработчиков.

Вообще индикатор интересный и очень полезный.
Его вообще хорошо бы включить в состав МТ как штатное средство.
В АмиБрокер он к примеру входит.

Forex Trader 2005.02.22 21:25 #1

Mak, очень рад что вы затронули эту тему. Значит можно лоббировать :) !

Этот индикатор действительно очень и очень полезный.
Но делать его штатным думаю что не стоит, т.к. алгоритмы рассчета маркет профайла и способы применения очень различны. Для визуализации можно сделать следующие возможности:

1. В режиме перекрестия имеется вертикальная линия. Можно рисовать распределение цены прямо на ней слева. Естественно должна быть возможность настройки этого режима. А лучше всего дать возможность писать скрипты на вход которым подается расположение вертикальной линии. Т.е. номер бара.

2. Как писал Мак сделать новый тип окна, который прилепляется к графику сбоку (справа) потипу окна "навигатор" или "обзор рынка" но в этом окне осью Х является цена. И пересчет происходит по последнему видимому бару на графике или по позиции мышки на графике.

3. Сделать специальный обьект который фиксированно привязывается на графике. Это должна быть
вертикальная линия, но только с особыми свойствами. Потипу варианта 1 (с перекрестием), но только
фиксированный. Лучше всего, если будет возможность привязывать к этому обьекту свой способ рассчета
распределения.

Renat, Slava ... Что скажете ?

Сейчас разновидности Market Profile очень популярны во всем мире.
Думаю стоит рассмотреть возможность его удобной визуализации ?

MetaTrader 4. Build 152. Подскажите по indicator_buffers. Не Сделайте график более функциональным

Forex Trader 2005.02.22 22:09 #2

2 Mak

...Вообще индикатор интересный и очень полезный...

Уважаемый Mak, посмотрел Ваш индикатор. Может у меня что-то с головой сегодня, а может "что-то" ни при чём :) Расскажите поподробней, как можно (или нужно) интерпретировать то, что этот индюк рисует.

Forex Trader 2005.02.23 05:37 #3

Begun,
Можно не делать штатным (хотя так его можно сделать компактнее и удобнее).
Конечно всегда лучше дать средства для работы, чтобы народ сам мог сделать.

И еще, неправильно создавать отдельную фичу под отдельную задачу (ИМХО :)).
Мне кажется разработчики уже пошли на поводу у тестеров, и нагородили много деталей, вместо механизмов (ИМХО).

В данном случае делать окно сбоку - это лишняя сущьность (имхо).
Лучше всего иметь механизм для рисования на графике, но с абсолютной привязкой объектов, или возможность рисовать графики типа (цена - значение).

Но это выглядят довольно сложно и затрагивает многие существующие детали МТ (нарушает старую логику работы), а надобность в таком рисовании бывает не часто.

1. В режиме перекрестия имеется вертикальная линия. ...

Этот вариант мог бы быть, если бы профайл был встроен в МТ.
Если это делать через скрипт на MQL, то (имхо) терминал повесится.

2. Как писал Мак сделать новый тип окна, который прилепляется к графику сбоку (справа) ...

Это ваше предложение .. :)
ИМХО, это пожалуй будет лишнее усложнение (новая сущьность).
(сорри за коменты).

На мой взгляд есть три способа, и лучше реализовать все.
(у них много и других применений)

1. Событие на клик мышкой.
2. Функция получения номера первого отображаемого бара.
3. Два варианта привязки объектов - к экрану и к графику (тут нужно еще инфо по мин/макс осей).
----------------------------------------------------

Может у меня что-то с головой сегодня, а может "что-то" ни при чём :) Расскажите поподробней, как можно (или нужно) интерпретировать то, что этот индюк рисует.

Представте, что этот индик находится на чарте рядом графиком цены и повернут на 90 град. Лучше всего справа от графика и против часовой стрелки.

Т.е. ось Х того, что изображается сейчас - это на самом деле Цена.
А вверх показана Вероятность того, что цена примет это значение.
Чем выше, тем больше вероятность.

Синяя вертикальная линия соответствует текущей цене.

Есть ли какой-то способ Открытый проект - тестер-оптимизатор Предложение по улучшению.

Forex Trader 2005.02.23 05:58 #4

Обновил скрипт.

Forex Trader 2005.02.23 11:04 #5

to MAk
Не компилируется твой индикатор, выдает кучу ошибок. Билд 154 полный.

Forex Trader 2005.02.23 15:32 #6

Rosh,
у меня компилируется, и в 154, и в 155 билде.
Специально взял сейчас текст из этой ветки и проверил.

Forex Trader 2005.02.23 20:20 #7

to Mak
Ошибок нет в индикаторе, это я так криво его вставил в свой существующий, один пустяк не стерся, а я с ходу не стал разбираться. Так что - извини. :(

Forex Trader 2005.02.23 22:52 #8

Rosh, ничего ...
Смысл то какой нибудь виден?

Forex Trader 2005.02.24 02:22 #9

Смысл то какой нибудь виден?

Смысл виден. Я вспомнил, такую штучку в AGet'e видел. Только совсем давно. Потому и "затерлась" информация. А таким индикатором народ пользовался бы. Только присутствует тут некоторая неопределённость - в смысле пользования - что для многих не жизненно важно. И поэтому пользователей будет не подавляющее большинство. И в этом свете разработчикам напрягаться и делать это штатным, и чтоб "справа" была, скорее всего будет в лом. Хотя я бы пользовался... Прямо сейчас мысль пришла - надо какую-то альтернативу придумать. Может, чтобы "области" на ценовом графике отображались?..

Выпущена бета-версия MetaTrader 4 Индикаторный вопрос Возможность обмена информацией между

Forex Trader 2005.02.24 09:40 #10

Думаю пользовались бы не меньше, чем отображением объемов (они зачем-то даже в менюшку включены). У профайла смысла больше и он проще в интерпретации, чем объемы. По размерам было бы достаточно полоски в 1-2 см справа графика. Большая точность этому индикатору не нужна, только общий вид, и знание в каком месте сейчас цена находится.

Доска опционов Любые вопросы новичков по Машинное обучение в трейдинге:

1 2

Новый комментарий