Разработка трендовых стратегий - помощь в реализации / сотрудничество - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можете проверить:
Настройки тестирования и входные параметры
Настройки тестирования:
Параметры тестирования без фильтров:
Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:
Результаты тестирования:
Стратегия без фильтров:
Стратегия с фильтром закрытия L1 Close Filter:
Ну что ж.
Все описанное выше, выглядит весьма убедительно!
Ну что ж.
Все описанное выше, выглядит весьма убедительно!
Рады об этом слышать. Метод был предложен в 2009 году, однако в трейдинге о нем известно немного и он требует изучения.
Краткие выводы:Требуются дополнительные исследования приложений в трейдинге для других стратегий.
Как самостоятельный метод для торговли L1-фильтр тренда не подходит (т.к. запаздывает) и его эффективное использование возможно лишь в качестве дополнительного фильтра.
Следует иметь ввиду, что эти тесты были на трендовом рынке EURUSD за 2025 г (H1), для других валютных пар и периодов тестирования результаты будут другими. Отметим, что во всех примерах использовалось фиксированное значение параметра регуляризации lambda=0.2*lambda_max, он регулирует характер трендового разложения (можно контролировать визульно с помощью индикаторов из #13).
Также мы подготовили статью с примерами использования новых методов, анонсированных в билде 5770 , она должна появиться в ближайшее время (кратко результаты в #9, коды в проекте L1Trend).
Главный вывод - добавление на коррекциях (#16) значительно улучшает прибыльность, для стратегии MovingAverage #18 она увеличилась почти в 2 раза по сравнению с #11.
Рассмотрим аналогичный подход для других трендовых стратегий.
1. MACD
Настройки тестирования и входные параметры
Настройки тестирования
1. Параметры для оригинальной стратегии без фильтров:
Результат:
2. Параметры тестирования с L1-фильтром (с режимом добавления на коррекциях)
Результат:
Если использовать L1-фильтр на выходе без добалений к позиции на коррекциях, то получим (#12)
Таким образом, при добавлении к позиции на коррекциях результаты лучше (как и в #18 для MovingAverage)
Стратегия ADX с добавлением на коррекциях.
Настройки тестирования и входные параметры
Настройки тестирования
1. Параметры тестирования без фильтров:
Результат:
2. Параметры тестирования с L1-фильтром выходов и добавлением на коррекциях:
Результат:
Результат с L1-фильтром выходов без добавления на коррекциях (#12)
Таким образом, для стратегии ADX L1-фильтр с добавлением на коррекциях улучшает прибыльность, как и для других трендовых стратегий (MovingAverage #18 и MACD #23)
Главный вывод - добавление на коррекциях (#16) значительно улучшает прибыльность, для стратегии MovingAverage #18 она увеличилась почти в 2 раза по сравнению с #11.
Рассмотрим аналогичный подход для других трендовых стратегий.
1. MACD
Вы никогда не задавались вопросом: Почему индикаторы, типа MovingAverage, которым сто лет в обед, до сих пор не применяются повсеместно?...
Может об этих индикаторах никто не знает?...
И именно поэтому, такая удручающая статистика - 95-97% всех трейдеров сливают свои депозиты..., и это на протяжении последних ста лет!
Может причина элементарная? МА - старый, но не совершенный индикатор, которому давно нужно найти замену...?
Особенно в век развития компьютерных технологий и развития математики...
Может причина элементарная? МА - старый, но не совершенный индикатор, которому давно нужно найти замену...?
А какие есть альтернативы?
Вы сейчас издеваетесь?...
Разработано уже более 2000 разных индикаторов...
Какие Вам еще нужны "альтернативы"...?
Проблему с запаздыванием скользящих средних действительно можно решить, подробная статья на эту тему была бы полезной.
Однако я не уверен, что даже таким способом можно превзойти результат пробойных стратегий, они дают более быстрые сигналы.
Аналогичный вариант с добавлением позиций на коррекциях для стратегии EMA
Настройки тестирования и входные параметры
Настройки тестирования:
1. Параметры без фильтров:
Результат:
2. Параметры с L1-фильтром для выходов с добавлением позиций на коррекциях:
Результат:
Результат без добавления позиций на коррекциях (#12)
В данном случае эффект от добавления на коррекциях оказался не таким значительным, как для других трендовых стратегий, но в целом вывод такой что добавление к позициям на коррекциях увеличивает прибыль.
Стратегия ADX с добавлением на коррекциях.