Разработка трендовых стратегий - помощь в реализации / сотрудничество

Новый комментарий
 

Приветствую!

Разрабатываю трендовый советник (конструкторного типа) - работает на крупных ФТ (от Н3 и более), строгий контроль рисков (SL | TP | BE), добор позиций по тренду (фикс.риск).

Фильтрация входов - базово фильтры направления движения, импульсно-пробойные (признаки продолжения тренда) и немного свечные фильтры.
Задача советника - пережить низковолатильный рынок с минимальными потерями и показать хороший прирост на крупных движениях, а так как трендовых активов немало - адаптировать данную логику под разные активы с низкой корреляцией.

Есть пока вопросы с фильтрацией, а также чем разнообразить (не нарушая базовую логику).

Логика живучая, жизнеспособная, проверенная годами ручной торговли, ищу бизнес-партнера с опытом трейдинга / разработки / желанием развиваться.

 
Определение тренда дадите
 
Ivan Butko #:
Определение тренда дадите
Я здесь не ради сухой теории, но ладно)
Тренд - это возможности, которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения цены - ее максимизировать.
 
ivanov86 #:
Я здесь не ради сухой теории, но ладно)
Тренд - это возможности, которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения цены - ее максимизировать.
... и как вы определяете эти возможности...?
 
Aeon_Ray #:
... и как вы определяете эти возможности...?

выбрал для себя ряд активов, которые чередуют тренды (низкая корреляция)
фильтрую входы (без чудо индикаторов, использую базовые варианты + математика, хотя тут есть что улучшать)
фиксированный риск на сделку, на первые позиции сниженный
когда тренд "пойман" - добираю позиции по тренду
удерживаю продолжительное время
фиксирую

 
ivanov86 #:
Я здесь не ради сухой теории, но ладно)
Тренд - это возможности, которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения цены - ее максимизировать.
Aeon_Ray #:
... и как вы определяете эти возможности...?
ivanov86 #:

выбрал для себя ряд активов, которые чередуют тренды (низкая корреляция)
фильтрую входы (без чудо индикаторов, использую базовые варианты + математика, хотя тут есть что улучшать)
фиксированный риск на сделку, на первые позиции сниженный
когда тренд "пойман" - добираю позиции по тренду
удерживаю продолжительное время
фиксирую


Тренд - это возможности. 

Возможности - это тренды. 

Тренд - это тренды.


Ок, надеюсь Вы сами разобрались в своей системе. 
 
ivanov86 #:
Я здесь не ради сухой теории, но ладно)
Тренд - это возможности, которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения цены - ее максимизировать.
река - это возможности для судоходства которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения по реке - ее максимизировать... это определение реки..?
 

В билде 5770 появились новые методы для работы с трендами.

Примеры их использования в https://forge.mql5.io/quantum/L1Trend

MQL5: Добавлены новые методы OpenBLAS для L1‑фильтрации тренда. Она позволяет быстро и воспроизводимо выделять трендовую компоненту во временных рядах.

Для чего это
  • Кусочно-линейный тренд вместо «гладкого» сглаживания: L1‑фильтр подавляет шум и краткосрочные колебания, но при этом не размывает смену режимов — тренд строится как набор линейных сегментов.
  • Автоматическое выявление точек излома: места, где меняется наклон тренда, определяются естественным образом (за счет разреженности вторых разностей), что удобно для финансовых рядов.
  • Нормализация параметра регуляризации через λmax: теперь параметр λ можно задавать в относительных единицах (как долю от λmax). Это упрощает перенос настроек между символами, таймфреймами и разной длиной истории.
Новые методы
  • L1TrendFilterLambdaMax — вычисляет максимальное значение регуляризации λmax, при котором решение становится строго линейным (глобальный тренд). Возвращает true/false, λmax выдается через выходной параметр.
  • L1TrendFilter — рассчитывает L1‑тренд для заданного λ. Поддерживает режим relative=true, когда λ задается в диапазоне [0…1] как доля от λmax.

L1TrendFilterLambdaMax

Метод расчета максимального значения параметра регуляризации λmax для данных вектора.

Вычисления для типа vector<double>:

bool  vector::L1TrendFilterLambdaMax(
   double          &lambda_max       // максимальное значение параметра регуляризации lambda
   )

Вычисления для типа vector<float>:

bool  vectorf::L1TrendFilterLambdaMax(
   float           &lambda_max       // максимальное значение параметра регуляризации lambda
   );

Параметры

lambda

[out] Максимальное значение параметра регуляризации λmax или -1 в случае ошибки.

Возвращаемое значение

В случае успеха метод возвращает true.

Примечание

Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора.


L1TrendFilter

Метод расчета L1-тренда для данных вектора.

Вычисления для типа vector<double>:

bool  vector::L1TrendFilter(
   double          lambda,         // значение параметра регуляризации lambda
   bool            relative,       // флаг, указывающий на то, что lambda задана в единицах lambda_max
   vector&         result          // выходной вектор с результатом L1-фильтрации
   );

Вычисления для типа vector<float>:

bool  vectorf::L1TrendFilter(
   float           lambda,         // значение параметра регуляризации lambda
   bool            relative,       // флаг, указывающий на то, что lambda задана в единицах lambda_max
   vectorf&        result          // выходной вектор с результатом L1-фильтрации
   );

Параметры

lambda

[in] Значение параметра регуляризации lambda (при relative = true значение задаётся в диапазоне [0, 1] как доля от λmax).

relative

[in] Флаг способа указания параметра регуляризации lambda. Если relative=true, то lambda задается в единицах λmax, иначе будет использовано значение lambda, заданное в абсолютных единицах.

result

[out] Вектор с результатом расчета L1-фильтра.

Возвращаемое значение

В случае успеха метод возвращает true.

Примечание

Объем потребляемой памяти линейно зависит от размера вектора.


Ориентировочные диапазоны множителя при расчете в единицах λmax⁡.

Значения множителя lambda в режиме relative Результат
0.005 – 0.015 почти L2, много шума
0.02 – 0.04 микросегменты
0.04 – 0.07 оптимум для сигналов
0.07 – 0.12 среднесрочные тренды
0.12 – 0.25 режимы рынка
> 0.3 несколько сегментов

Рабочие диапазоны множителя при расчете в единицах λmax⁡


Для практического использования рекомендуется использовать значения множителей в диапазоне 0.04–0.25.


Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 5770: Расширение OpenBLAS и удобная работа с CSV в MetaEditor
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 5770: Расширение OpenBLAS и удобная работа с CSV в MetaEditor
  • 2026.04.09
  • www.mql5.com
Теперь при запросе данных за пределами истории функция возвращает корректный код ошибки ONNX. В качестве разделителя данных могут быть использованы любые символы. редактор автоматически устанавливает соответствующий режим компиляции приложений MQL5
 
Aeon_Ray #:
река - это возможности для судоходства которые позволяют безопасно получать прибыль и по мере продолжения движения по реке - ее максимизировать... это определение реки.Ну знаком с 

Не знаком с вопросами судоходства, наверное, если зашвартовали фрегат или хотя бы баркас и он пришел из пункта А в пункт Б и не был захвачен Сомалийскими пиратами - то это успех в этой сфере.

 

Тесты показывают, что для трендовых рынков и стратегий L1-фильтр наиболее эффективен для фильтрации сигналов выхода.


Выводы по результатам использования L1-фильтра в торговых стратегиях MovingAverage, MACD, ADX и EMA

В рассмотренных примерах тестирование торговых стратегий производилось на валютной паре EURUSD, H1 за 2025 год (рис.62).

Рис.62. График котировок EURUSD за тестируемый период (2025, H1, цены Close)

Рис.62. График котировок EURUSD за тестируемый период (2025, H1, цены Close)


Рис.63. Графики Balance стратегий Moving Average, MACD, ADX и EMA для различных режимов фильтрации торговых сигналов

Рис.63. Графики Balance стратегий Moving Average, MACD, ADX и EMA для различных режимов фильтрации торговых сигналов


Анализ стратегий Moving Average, MACD, ADX и EMA показал, что наилучшие результаты достигаются при использовании L1-фильтрации на этапе закрытия позиций (на графиках выделены зеленым цветом). Применение фильтра на выходе эффективно подавляет шумовые развороты и ложные сигналы, позволяя удерживать сделки в направлении устойчивого тренда. Это приводит к росту прибыли и Profit Factor, а также к снижению максимальной просадки.

Использование L1-фильтрации на этапе открытия позиций (отмечены оранжевым цветом) оказалось менее эффективным, поскольку дополнительная фильтрация ограничивает число входов и приводит к пропуску части прибыльных движений без сопоставимого роста качества сделок.


Рис.64. Графики Balance и Equity стратегий Moving Average, MACD, ADX и EMA для различных режимов фильтрации торговых сигналов

Рис.64. Графики Balance и Equity стратегий Moving Average, MACD, ADX и EMA для различных режимов фильтрации торговых сигналов


Таким образом, L1-фильтрация торговых сигналов на закрытии позиций повышает стабильность торговой системы, снижает чувствительность к краткосрочным флуктуациям цены и улучшает соотношение прибыль/риск. По сравнению с классическими скользящими средними, L1-фильтр лучше различает временные коррекции и реальные смены тренда, что позволяет более эффективно использовать трендовые стратегии.

Следует обратить внимание на характер кривых Balance и Equity при торговли по сигналам, согласованным с L1-фильтром тренда (рис.64). При торговле по тренду Equity часто находится выше Balance, что значительно улучшает риски и уменьшает просадку. Таким образом, согласование с трендом также улучшает характеристики торговых систем (уменьшает просадку и риски).

Кроме того, при согласовании торговых сигналов с L1-трендом количество сделок уменьшается, а их качество возрастает, что также положительно сказывается на общих статистических харатеристиках торговых стратегий.


 №  Стратегия Total Net Profit, USD  % Buy and Hold
1  Buy and Hold 1363.8 100 %
2  MovingAverage (без фильтров) 1001.03 73.4 %
3  MovingAverage (L1-фильтр открытия позиций) 107.65 7.89 %
4  MovingAverage (L1-фильтр закрытия позиций) 1342.5 98.43 %
5  MovingAverage (L1-фильтр открытия и закрытия) 986.16 72.31 %
6  MACD (без фильтров) 997.79 73.16 %
7  MACD (L1-фильтр открытия позиций) 140.13 10.27 %
8  MACD (L1-фильтр закрытия позиций) 1359.52 99.69 %
9  MACD (L1-фильтр открытия и закрытия) 697.54 51.15 %
10  ADX (без фильтров) 791.99 58.07 %
11  ADX (L1-фильтр открытия позиций) -50.9 -3.73 %
12  ADX (L1-фильтр закрытия позиций) 940.39 68.95 %
13  ADX  (L1-фильтр открытия и закрытия) 430.05 31.53 %
14  EMA (без фильтров) 957.3 70.19 %
15  EMA (L1-фильтр открытия позиций) -173.35 -12.71 %
16  EMA (L1-фильтр закрытия позиций) 1258.99 92.31 %
17  EMA  (L1-фильтр открытия и закрытия) -131.41 -9.64%

Табл.4. Общая прибыль результатам использования L1-фильтра в торговых стратегиях MovingAverage, MACD, ADX и EMA и сравнение со стратегий Buy and Hold


Согласно табл.4, использование L1-фильтра при закрытии позиций позволило всем стратегиям улучшить прибыль.

Если в качестве полного трендового движения (100%) взять результат стратегии Buy and Hold ($1363.8), то получаем результаты:

  1. Прибыль стратегии Moving Average увеличилась с 73.4% до 98.43%;
  2. Прибыль стратегии MACD увеличилась с 73.16% до 99.69%;
  3. Прибыль стратегии ADX увеличилась с 58.07% до 68.5%;
  4. Прибыль стратегии EMA увеличилась с 70.19% до 92.31%;

В данном примере использование L1-фильтра позволило стратегиям Moving Average, MACD и EMA увеличить прибыль на 22-26%, взяв основную часть трендового движения (98.43%, 99.69% и 92.31%) и приблизиться к результатам стратегии Buy and Hold. Прибыль стратегии ADX увеличилась на 10%.

В примерах рассматривались стратегии с параметрами, которые привели к наибольшему значению баланса, т.е. одни из лучших решений среди всех возможных параметров. Они выделены синим цветом. По результатам оказалось, что даже эти наиболее прибыльные решения могут быть улучшены путем дополнительной фильтрации торговых сигналов при помощи согласования с L1-трендом. Некоторые из стратегий улучшились незначительно (для ADX зеленые кривые близки к синим, что свидетельствует о близости к наилучшему решению по балансу). О качестве торговых сигналов стратегии (оптимальность найденных параметров) можно судить о том, насколько она улучшается при помощи подобных L1-фильтров.

Следует отметить, что в данном случае рассматривался рынок с выраженным трендом EURUSD (рис.62). Для других режимов рынка и инструментов результаты будут отличаться. Кроме того, построение L1-тренда производилось на таймфрейме H1 с парметром регуляризации λ=0.2⋅λmax. Для других инструментов и таймфреймов подходящие значения этого множителя можно оценить при помощи индикаторов L1-тренда.

 

Quantum #:
Прибыль стратегии Moving Average увеличилась с 73.4% до 98.43%;

математически будет, на практике и в тестере - нет

123
Новый комментарий