Портфели и маржа - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала вычисляется портфель (лоты символов на основе их весов) с условием, что один из символов имеет объем позиции один лот. И после этого весь портфель корректируется согласно марже.
Если же, например, стоит задача найти среди портфелей занимающих заданную долю маржи портфель с наименьшим размахом цены, то неизбежно возникнет вопрос из топика.
Вот при чем тут Марковиц не пойму. Вроде по Марковицу риск считается исходя из корреляции и волатильности символов - это был бы еще один (четвертый по счету) способ формирования портфеля - не фиксированными коэффициентами объемов, не по долям депозита и не по долям маржи.
Портфель по Марковицу (не он это придумал, конечно, это стандартный подход) задаётся именно как доли распределённые по рисковым активам, а остаток - под банковский процент.
Корреляции-волатильности (или ковариации) возникают у Марковица чуть позже, когда он ищет оптимальные портфели.
Я не совсем понял вопрос.
Всего лишь пытаюсь немного переформулировать обычные портфельные подходы в удобоваримом для ритейл-форекса виде.
через функцию SymbolInfoMarginRate()
Да, использую её и ещё OrderCalcMargin().
Просто нет пока полной ясности. Например, смущает то, что плечо определяется через AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE), хотя из одного счёта могут быть доступны символы с разными плечами.
Всего лишь пытаюсь немного переформулировать обычные портфельные подходы в удобоваримом для ритейл-форекса виде.
Да, использую её и ещё OrderCalcMargin().
Просто нет пока полной ясности. Например, смущает то, что плечо определяется через AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE), хотя из одного счёта могут быть доступны символы с разными плечами.
А что смущает тогда? Одна функция даёт данные по счёту, а другая по конкретному инструменту. В РФ (если счёт из РФ) предельный уровень обязательств зависит и от базисных активов и от квалификации "инвестора". В общем коэффициентами настраивают разные требования "маржи" для валютных пар и для акций. Конечно, речь о форвардных договорах, что б кто не подумал...
Обсуждали же с вами алгоритм расчёта плеча для форекса, предписанный законом. Считалось там для каждого символа отдельно, а про плечо для всего счёта целиком - не помню чтобы там что-то говорилось.
Обсуждали же с вами алгоритм расчёта плеча для форекса, предписанный законом. Считалось там для каждого символа отдельно, а про плечо для всего счёта целиком - не помню чтобы там что-то говорилось.
Тут надо давать контекст - в РФ свой уникальный закон :)
Да, по закону должно считаться Требуемое обеспечение, вроде как примерно разобрались с этим. Но это контроль риска только для открытия позиции. А далее действует норма, согласно которой:
9. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом:
<...> не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, <...>, за исключением договоров, базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к тридцати.
<...> не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, <...> базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к сорока;
<...>признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств не может быть меньше одного к пятидесяти.
<...>
А вот как правильно считать если открыт договор по валютной паре (1к40) и по золоту (1к30) - действительно не ясно. Ясно одно - форекс-дилеры интерпретируют эти нормы закона по своему.
Т.е. это не та маржа, что считается в терминале - это важно.
Тут надо давать контекст - в РФ свой уникальный закон :)
Да, по закону должно считаться Требуемое обеспечение, вроде как примерно разобрались с этим. Но это контроль риска только для открытия позиции. А далее действует норма, согласно которой:
И так то, чисто по закону, эта норма действует постоянно, т.е. и в момент открытия сделки и на протяжении её жизни - этот контроль риска был придуман до Требуемого обеспечения.А вот как правильно считать если открыт договор по валютной паре (1к40) и по золоту (1к30) - действительно не ясно. Ясно одно - форекс-дилеры интерпретируют эти нормы закона по своему.
Т.е. это не та маржа, что считается в терминале - это важно.
Дело ясное, что дело тёмное) Остаётся приспосабливаться к текущим условиям.
Тут надо давать контекст - в РФ свой уникальный закон :)
Да, по закону должно считаться Требуемое обеспечение, вроде как примерно разобрались с этим. Но это контроль риска только для открытия позиции. А далее действует норма, согласно которой:
И так то, чисто по закону, эта норма действует постоянно, т.е. и в момент открытия сделки и на протяжении её жизни - этот контроль риска был придуман до Требуемого обеспечения.А вот как правильно считать если открыт договор по валютной паре (1к40) и по золоту (1к30) - действительно не ясно. Ясно одно - форекс-дилеры интерпретируют эти нормы закона по своему.
Т.е. это не та маржа, что считается в терминале - это важно.
Дико извиняюсь .вставлю свои 5 копеек как я понимаю 1к 40 это стоп аут может наступить при просадке в 20%от депо а по золоту значит при просадке 15% /наш брокер оберегает нас от полной потери депозита за один трейд.. он дает возможность растянуть удовольствие..и чтобы прировнять возможности торгуя на российском брокере к офшорным брокерам депо должно быть минимум в 5 раз больше чтобы уровнять риски по стоп ауту. ну и соответственно и прибыль на российском брокере будет в 5 раз меньше..это при условии что депозит в долларах. а если рублевый счет то лучше идти на завод.
а если рублевый счет то лучше идти на завод.
У страха глаза велики.