Портфели и маржа - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле начальный пост изложен довольно туманно.
Понятно только что вопрос о формировании портфеля, но что именно дано (кроме набора символов) и что нужно вычислить в портфеле - не понятно. Сперва упомянута маржа, потом упомянут Марковиц. Это будут 2 разных алгоритма. Исходя из маржи можно выровнять нагрузку на депозит по символам, но соотношения риска/доходности будут разными. Если выравнивать второе, то будет неравная загрузка по марже.
На самом деле начальный пост изложен довольно туманно.
Понятно только что вопрос о формировании портфеля, но что именно дано (кроме набора символов) и что нужно вычислить в портфеле - не понятно. Сперва упомянута маржа, потом упомянут Марковиц. Это будут 2 разных алгоритма. Исходя из маржи можно выровнять нагрузку на депозит по символам, но соотношения риска/доходности будут разными. Если выравнивать второе, то будет неравная загрузка по марже.
в исходном посте
доля маржи распределяется между символами портфеля в соответствии с заданными весами (с суммой равной единице)
то есть все доли уже посчитаны и нормированы.
в ситуации когда плечо одинаково на всех инструментах, а прочие условия примерно равны (нет особо экзотичных символов), считать сразу от маржи это удобно и нормально.
Я так понял что ТС затруднился посчитать объёмы (конкретные лоты) по выделенным долям, и общей ценой портфеля спустя время.
Вопрос: как правильно определять "цену портфеля" исходя из этих данных (цены символов и их доля в марже)?
Но постеснялся такой элементарщины и по привычке приплёл Марковица и прочая-прочая :-)
Попробую пояснить то, что назвал "ценой портфеля".
В терминах МТ5 это можно назвать неким кастомным символом, позволяющим узнать изменение стоимости портфеля между двумя моментами времени.
Для портфеля с фиксированными объёмами символов это будет линейная комбинация цен. Причём важно только соотношение весов - кастомный символ из двух символов с весами 1 и 2 подойдёт также и для портфеля с весами 5 и 10 (просто при расчёте прироста стоимости портфеля будет умножение на 5).
Для портфеля с фиксированными долями депозита (Марковиц) это будет линейная комбинация логарифмов цен. Здесь можно посчитать логретурн для стоимости портфеля как приращение "цены" данного кастомного символа. В отличие от предыдущего варианта для каждого портфеля - свой кастомный символ.
Вопрос в топике был про возможность такого же для портфеля с фиксированными долями маржи на символ.
Вопрос в топике был про возможность такого же для портфеля с фиксированными долями маржи на символ.
Маржа же через (предположительно постоянный для каждого символа) коэффициент зависит от свободной суммы депозита и плавающей прибыли, так что "фиксация" доли маржи означает нелинейную зависимость от прибыли или убытка.
Все равно, с учетом перечитывания исходного поста не ясно, что именно дано, и что нужно рассчитать. Веса (доли маржи) известны, депозит известен, текущая маржа известна - всё известно, а что будет при завтрашнем обвале - никто не знает.
Посмотрите пример расчета лотов по разным входным данным (LotMarginExposureTable.mq5) в книге - может что-то подойдет.
Маржа же через (предположительно постоянный для каждого символа) коэффициент зависит от свободной суммы депозита и плавающей прибыли, так что "фиксация" доли маржи означает нелинейную зависимость от прибыли или убытка.
Все равно, с учетом перечитывания исходного поста не ясно, что именно дано, и что нужно рассчитать. Веса (доли маржи) известны, депозит известен, текущая маржа известна - всё известно, а что будет при завтрашнем обвале - никто не знает.
Посмотрите пример расчета лотов по разным входным данным (LotMarginExposureTable.mq5) в книге - может что-то подойдет.
С расчётом лотов всё более-менее понятно.
Исходный вопрос был про пересчёт портфеля заданного в долях маржи в портфель заданный в долях депозита (как у Марковица). Понятно что в точном виде задача практически нерешаема - из-за того что маржа может плавать в зависимости от времени, объёма (ещё из-за чего-нибудь).
В приближённом виде задачу можно решить просто используя плечи - веса портфеля в долях маржи умножаются на плечи и нормируются к единице (при одинаковых плечах веса остаются теми же). Здесь кстати возникает технический вопрос - вроде в МТ5 плечо это свойство аккакунта, а не символа? При этом вполне могут быть символы с разными плечами. Но это наверно просто мой недостаточный RTFM.
Здесь кстати возникает технический вопрос - вроде в МТ5 плечо это свойство аккакунта, а не символа?
помниться кто-то попадал..плечо динамический параметр, он не только может быть для разных символов разный, но и по плавать по одному. В соглашениях и договорах мелким шрифтом "dc имеет право менять маржинальные условия".
в общем случае "постоянно поддерживать рыночный объём в соотношении с маржей" сложно реализуемо. Если считать маржу как кредитные деньги, то можно..но это не вполне так
Только в предельных ситуациях, например "всю доступную маржу гнать в рынок" что делал и это весьма забавно :-)
плечо динамический параметр, он не только может быть для разных символов разный, но и по плавать по одному
Вроде бы у меня об этом и написано.
Несмотря на все проблемы, учёт структуры нагрузки портфеля на депозит - это основа контроля риска для ритейл-форекса, поскольку основным риском является риск стопаута.
учёт структуры нагрузки портфеля на депозит - это основа контроля риска для ритейл-форекса, поскольку основным риском является риск стопаута.
Исходный вопрос был про пересчёт портфеля заданного в долях маржи в портфель заданный в долях депозита (как у Марковица). Понятно что в точном виде задача практически нерешаема - из-за того что маржа может плавать в зависимости от времени, объёма (ещё из-за чего-нибудь).
Вот при чем тут Марковиц не пойму. Вроде по Марковицу риск считается исходя из корреляции и волатильности символов - это был бы еще один (четвертый по счету) способ формирования портфеля - не фиксированными коэффициентами объемов, не по долям депозита и не по долям маржи.
Исходный вопрос был про пересчёт портфеля заданного в долях маржи в портфель заданный в долях депозита (как у Марковица). Понятно что в точном виде задача практически нерешаема - из-за того что маржа может плавать в зависимости от времени, объёма (ещё из-за чего-нибудь).
Я не совсем понял вопрос. Но поделюсь соображениями :)
Если я правильно понял, то есть депозит (+ нереализованный финансовый результат) и его надо равномерно загрузить разными спекулятивными сделками. Для этого надо произвести расчет стоимости одного лота в валюте маржи для каждого базисного актива, который будет входить в портфель. Определить чему равна доля загрузки портфеля в лотах. Далее открывать позиции. Моржа может быть загружена не на 100%, но зато пропорционально вложениям в активы.
В приближённом виде задачу можно решить просто используя плечи - веса портфеля в долях маржи умножаются на плечи и нормируются к единице (при одинаковых плечах веса остаются теми же). Здесь кстати возникает технический вопрос - вроде в МТ5 плечо это свойство аккакунта, а не символа? При этом вполне могут быть символы с разными плечами. Но это наверно просто мой недостаточный RTFM.
Для игры с плечами используется коэффициент маржи, узнать можно через функцию SymbolInfoMarginRate().