Тестер врёт - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочитал по диагонали что тут пишется, довольно веселые разговоры. Поделюсь некоторыми фактами.
1. Тестер и реальная торговля это 2 большие разницы как говорят в Одессе
Во первых нужно уметь правильно тестировать и понимать когда OHLC использовать, когда тики, когда таймеры и когда все остальное. Насколько качественно робот написан это критически влияет. Потом еще не эмулируются дисконнекты серверов, перезагрузки терминалов по выходным с выходом обновлений. Эти вещи в живую только отловить можно. Тестер это инструмент для разработчика, в правильных руках это хороший инструмент, а тот кто искренне удивляется что тестер показывает не то что на демо или реале, это означает только то, что как разработчик или как алготрейдер у человека еще маловато опыта. Сама постановка вопроса уже содержит многое между строк. Нужно работать дальше и расти.
2. 100 сделок в день = 100 процентный слив не важно что вы будете делать, мартышить, усредняться или переворачиваться, хоть брейкданс танцуйте. Опять же математический факт проверенный еще мне кажется при гиберборее. Кто не верит или не понимает, можно только посочувствовать, ибо времени потрачено и денег будет очень много, с абсолютно прогнозируемым результатом.
3. Побаровые роботы лучше. Я пришел к этой концепции около 2 лет назад, даже осознав от части пункт 2. Средний размер убытка или прибыли должен быть сильно больше чем спред плюс своп плюс комиссия, только тогда можно попытаться что-то хотябы частично предсказать. Профитку 1.2 получите считайте вы король мира. Если мельчите внутри дня все что вы делаете это спред сливаете брокеру а он сидит и хлопает вам в ладоши. Нужно сначала покрыть своп и спред а потом уже метить на "100" сделок в день. Чтобы делать 100 сделок в день нужно предсказывать цену как бог. А еще понять нужно что ее таки предсказывать нужно, иначе все перевертыши ваши и выкрутасы никчему не приведут. Только к эпическому сливу с фейрверком.
тестер и демо - разные вещи
демо и реал - тем более
куда пойдет цена - никто не знает
прогнозировать результаты торговли в тестере - смысла нет
прогнозировать работу алгоритма автоторговли - именно для этого тестер и нужен
Спустя месяцы тестов сотен советников в тестере и на демо счетах, прихожу к грустному выводу - тестер смысла не имеет.
Именно тесты в тестере на несколько лет , чтобы увидеть прибыль или убыток.
Абсолютно разное поведение советников. Почти ни один советник который показал хорошие результаты в тестере - на демо счетах ничего хорошего не показывают . или вообще не торгуют.
Просто за последний 2 месяца у меня есть результаты с демо счетов и если запустить в тестер за эти 2 месяц, он покажет вообще другие данные. даже не близко.
Испробовал всякое, пытаясь достичь в тестере теже результаты, но не преуспел.
Грустно это както.
Кое в чём вы правы, но в целом я с этим утверждением не соглашусь.
Дело не в том, что «тестер врёт», а в особенностях работы конкретных советников и условий торговли.
Тестер стратегий моделирует идеальный рынок: без проскальзываний, с фиксированными спредами и мгновенным исполнением. В реальной торговле этого, очевидно, не бывает — особенно во время новостей и при высокой волатильности, где возможны расширение спреда и проскальзывания.
Именно поэтому между тестером и реальным счётом могут быть отличия, но это не означает, что тестер даёт ложные данные.
В подтверждение я прикладываю скриншоты из тестера и с реального счёта — вы увидите, что большая часть сделок идентична. Основная разница связана с тем, что на реальном счёте дополнительно включён новостной фильтр, которого в тесте не было.
Таким образом, при корректно написанном советнике и правильных настройках тестер даёт объективное представление о логике и стабильности стратегии.
Да, если есть отличия между реалом и тестером - первым делом сравнивать по логам, в чем разница. Строчка за строчкой и буквально по циферкам. Разумеется, должны быть подробные логи.
Задержки можно включить и в тестере, но поскольку это всё использует элемент случайности - невозможно получить одинаковое случайное исполнение в тестере со случайным исполнением на реале.
Можно еще тему завести "Реал тоже врёт". По сути, такие уже были - обычно авторы пострадали от нечестного исполнения.Тики на базе Real ticks - нормально. Тесты показывают что примерно 90% совпадает вход в позицию на демо счёте и тестере.
Надо всегда проверять , что брокер отдает 100% реальных тиков. На последние месяцев 6 у всех 100%, а вот больше не всех. На пару лет вообще мало, кто отдает. Такчто ставить тесты по 10 лет, это точно не реально. Или искать реальные тики . По моему для советников 6 месяцев последних вполне хватает. Да и месяца хватит. Если месяц норм, то тогда можно больше тестировать.
для советников 6 месяцев последних вполне хватает. Да и месяца хватит