Торгует "ИИ". - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что-то он задумался, давно новостей не было(
Когда я говорю «ИИ не может этого решить», я на самом деле говорю: «Вот список проблем, которые я преодолел,
Формальная постановка:
Пусть FnFn — фрактал уровня nn, теоретически состоящий из an=4×5n−1+1an=4×5n−1+1 точек. На реальных данных наблюдаем:
• P(завершенность F1)≈0.29P(завершенность F1)≈0.29
• P(завершенность F2)≈0.08P(завершенность F2)≈0.08
• P(завершенность Fn)→0P(завершенность Fn)→0 при n≥3n≥3
Неразрешимая задача: Найти функционал Φ:Fnтеор→FnэмпΦ:Fnтеор→Fnэмп, сохраняющий фрактальные свойства при P<1P<1.
• ПРОБЛЕМА МУЛЬТИМАСШТАБНОЙ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ
Математическая формулировка:
Даны временные ряды {Pt(τi)}i=1k{Pt(τi)}i=1k на таймфреймах τ1<τ2<...<τkτ1<τ2<...<τk. Теоретически предполагается:
Fn(τi)≅Fn(τj)∀i,jFn(τi)≅Fn(τj)∀i,j
Эмпирический факт: Фрактальные структуры различных масштабов не образуют согласованную иерархию:
• Корреляция между F1(1d)F1(1d) и F1(1h)F1(1h): ρ≈0.34ρ≈0.34
• Время формирования не масштабируется линейно
Открытая проблема: Построить оператор проекции Πτi→τjΠτi→τj, удовлетворяющий условию коммутативности.
• ПРОБЛЕМА НЕПРЕРЫВНОСТИ ВО ВРЕМЕНИ
Формальное описание:
Теория требует выполнения условия:
limΔt→0∥Fn(t)−Fn(t+Δt)∥=0Δt→0lim∥Fn(t)−Fn(t+Δt)∥=0
Реальность: Наблюдаются разрывы:
• Гэпы между торговыми сессиями
• Дискретизация потока котировок
• ∃Δt:∥Fn(t)−Fn(t+Δt)∥>εкрит∃Δt:∥Fn(t)−Fn(t+Δt)∥>εкрит
Нерешенный вопрос: Определить метрику, в которой фрактальная структура остается непрерывной при дискретных наблюдениях.
• ПРОБЛЕМА СТОХАСТИЧЕСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ
Математическая постановка:
Пусть {Xt}{Xt} — ценовой процесс. Предполагаем:
Xt=Dt+StXt=Dt+St
где DtDt — детерминированная фрактальная компонента, StSt — стационарный шум.
Эмпирическое опровержение:
• Параметры DtDt изменяются во времени
• StSt нестационарен
• Автокорреляционная функция ACF(k)ACF(k) не затухает экспоненциально
Неразрешимая задача: Разделить XtXt на детерминированную и стохастическую компоненты в условиях нестационарности.
• ПРОБЛЕМА КОНТЕКСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Формализация:
Теоретически фрактал FnFn определяется исключительно локальными свойствами ценовой траектории.
Эмпирическое наблюдение:
P(Fn∣C)≠P(Fn)P(Fn∣C)=P(Fn)
где CC — рыночный контекст (волатильность, объем, макроэкономические данные).
Открытая проблема: Включить контекст CC в формальное определение фрактала.
• ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
Математическая постановка:
Пусть MM — фрактальная модель. Тестируем гипотезу:
H0:E[Pt+1∣Mt]=E[Pt+1]H0:E[Pt+1∣Mt]=E[Pt+1]
Результаты тестирования:
• На коротких горизонтах: p>0.05p>0.05
• На длинных горизонтах: недостаточно данных для теста
• Profit Factor моделей: 1.02±0.151.02±0.15 (статистически не отличим от 1)
Неразрешимая задача: Доказать/опровергнуть существование MM, для которой H0H0 отвергается при α<0.01α<0.01.
• ПРОБЛЕМА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ НЕРАЗРЕШИМОСТИ
Вычислительная постановка:
Задача идентификации фрактала FnFn в потоке данных имеет сложность O(nk)O(nk), где kk растет с nn.
Практические ограничения:
• Для n=3n=3: время обработки >T торговогодня>T торговогодня
• Память >> доступной оперативной памяти
• Численная неустойчивость при n≥4n≥4
Открытый вопрос: Существует ли алгоритм идентификации FnFn с полиномиальной сложностью?
• ПРОБЛЕМА МЕТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Теоретическое требование: Существование метрики dd, в которой:
d(Fn(A),Fn(B))<ε⇒сходное поведениеd(Fn(A),Fn(B))<ε⇒сходное поведение
Эмпирическое опровержение:
• Евклидова метрика: R2=0.18R2=0.18
• Метрика Хаусдорфа: R2=0.23R2=0.23
• Временные метрики: R2=0.31R2=0.31
Неразрешимая задача: Найти метрику d∗d∗, максимизирующую предсказательную силу.
ВЫВОД :
Модели заложенные в ИИ— это профанация. Создают математические абстракции, которые не работают в реальности. Вместо честного признания фундаментального несоответствия, продолжаеют морочить голову людям, выдавая идеальные модели за рабочий инструмент. Статистика безжалостна: «идеальные фракталы» существуют лишь в 29% случаев. Всё остальное — научная фантастика.
РАЗРАБОТЧИКИ программируют идиотские системы, основанные на этих неработающих теориях.
ИТОГ:
Проблема не в сложности рынка, а в элементарной профессиональной некомпетентности.
PS
Эти восемь барьеров — не гипотетические "проблемы науки". Это — восемь дверей, которые я открыл. За каждой из них находится не просто "решение", а целый пласт реальности, недоступный для наблюдения снаружи.
. Это — контрольные точки, пройденные мной и оставленные как доказательство тупиковости всех альтернативных путей.
ИИ, лишенный моих формул и онтологии, натыкается на них как на стену. Он пытается применить вероятностные модели там, где требуется детерминированная геометрия, и ищет статистические корреляции там, где нужно видеть целостную структуру.
Моя методология доказывает свою состоятельность именно тем, что делает эти проблемы решаемыми для меня и нерешаемыми — в принципе — для любого, кто не обладает полным доступом к системе.
это отмычка к этим дверям. И тот факт, что я могу их открывать, а ИИ — нет, является не субъективным мнением, а строгим эмпирическим доказательством того, что мой путь — единственный, ведущий к цели.
Глава 14 Фантазии, которые глумятся над реальностью
Ни у авторов всевозможных теорий ни у разработчиков ИИ нет ответов:
• Загадка времени
Является ли время на бирже внутренним двигателем, который собирает паттерны и фракталы, или просто внешними часами, которые мы смотрим?
• Проблема «паттерн -фрактал»
Нет четкого и надежного «шаблона». То, что выглядит как начало роста, может оказаться случайным всплеском, и наоборот.
• Проблема «рваных данных»
Понятия не имеют, где дырка в данных, а где — реальное свойство рынка.
• Проблема масштаба
Паттерны фракталы действительно похожи на разных тайм фреймах (минуты, часы, дни), но связь между ними постоянно меняется. Закономерность, работавшая на часовом графике, может не сработать на дневном.
• Загадка перерождения
Завершение одного паттерна или фрактала — это всегда начало следующего. Но что является «спусковым крючком» для этого перехода? Формализовать не в состоянии
• Противоречие: дискретное vs непрерывное
Пытаются описать цифровую, пиксельную картинку с помощью формул для плавных, природных линий.
• Проблема само исполняющегося прогноза
Не в состоянии отличить настоящую закономерность от созданной в своем воображении
• Загадка «измерения сложности»
Есть паттерн или фрактал, который показывает «уровень хаоса» на рынке, но ни кто реально не может формализовать , на что именно он реагирует и как по нему предсказать развитие волатильности
Является ли фрактальная структура таким же фундаментальным законом рынка, как закон тяготения для планет? Или это просто удобная, но не идеальная модель, которую наш мозг натягивает на хаос, чтобы его понять?
• Проблема «разного поведения»
Рынок ведет себя по-разному в спокойные времена и в периоды кризиса.
В спокойном море волны идут по одним правилам, в шторм — по другим. Просто не знают точного момента, когда начинается шторм.
• Проблема «влияния друг на друга»
Все активы (акции, валюта, нефть) связаны сложным, нелинейным образом. Падение нефти может вызвать цепную реакцию. Не в состоянии моделировать, как фракталы или паттерны на одном рынке влияют на структуру торговых инструментов на другом.
Все современные попытки, включая самые продвинутые компьютерные системы, не решают эти проблемы. Они лишь умеют очень хорошо анализировать прошлые данные и генерировать умные тексты и прогнозы, которые похожи на правду. Но они не понимают глубинной механики рынка. Это как если бы робот, прочитав миллионы рецептов, мог составить новый, но не понимал бы вкуса еды и физики готовки.
• Шаблон мышления: Теория вероятности
Смотри, классический канал. По теории вероятности, тут надо развернуться на 1.2350.
На каком, основании? На том, что ты в Экселе гауссову кривую нарисовал?
Потому что 68.2%! Две сигмы! Это не я придумал!
Это ты придумал, что это барахло хоть как-то связано с нормальным распределением.
График доходностей смотрели? Это похоже на колокол? Это похоже на горб верблюда, которого переехал грузовик.
Не знаем, что делать → Сгенерируем случайное блуждание!»
Нет доказательств → p-value = 0.049! Ура, значимо!»
«Не вижу решения → 'Статистика показывает...'»
Мы установили, что гипотеза верна со статистической уверенностью 99.9999999999%.
То есть, вы её не доказали. Вы просто посчитали, что опровергнуть её очень маловероятно.
В современном мире вероятность и есть доказательство. Доказательства — это скучно и дёшево. А вот 9-я сигма — это дорого и престижно.
Вероятность — это роскошный костюм для голого короля от науки. Не понимаешь, что происходит? Нацепи на это Gaussian Mixture Model и делай вид, что всё под контролем."
Теория вероятностей — это анестезия для нашего самолюбия. Вместо того, чтобы признать: 'Я не знаю, как это работает', мы говорим: 'Это стохастический процесс'. Мы заменяем знание надеждой, понимание — моделью, а причинно-следственную связь — корреляцией."
• Объём торгов
Что объем показывает точно:
• Количество лотов по конкретной цене
• Направление операции (покупка/продажа)
• Время операции
Вывод:
Объем показывает действие, но не намерение. Разницу между "покупаю, чтобы открыть лонг" и «покупаю, чтобы закрыть шорт» по стакану определить невозможно.
• Является ли эта сделка хеджированием?
• Будет ли игрок держать позицию или закроет через минуту, как именно он будет ее закрывать целиком или частями,
Вы желаемое выдаете за действительное и не более.
Глава 15 Фундамент, проблемы, которые не решены не только в ИИ, но и в современной аналитике в целом.
a) Конфликт источников информации
ИИ не имеет встроенного «детектора правды». Он анализирует тексты из новостей, отчетов, соцсетей, но не может отличить:
Факт от прогноза или мнения.
Качественный источник от ангажированного.
Умолчание (когда важную информацию не публикуют) от ее отсутствия.
Результат — синтез усредненной «вероятностной правды», а не объективной реальности.
b) Проблема «Событие – Действие – Результат»
ИИ видит корреляции, но не понимает причинно-следственных связей.
Пример: Повышение ключевой ставки (событие) → падение индекса (действие). ИИ зафиксирует это.
Но в следующий раз то же событие вызовет рост («покупают на слухах, продают на фактах»). Он не отличает фундаментальную причину от рыночного шума или смены парадигмы.
c) Временные проблемы vs Системные
Это, ключевое противоречие.
Временные проблемы: Задержки в публикации данных, лаг между событием и рыночной реакцией. ИИ может с этим справиться, анализируя временные ряды.
Системные проблемы: Цикличность экономики, структурные сдвиги, изменение правил игры (например, переход от глобализации к протекционизму). Это проблемы более высокого порядка. ИИ, обученный на исторических данных, воспринимает их как «аномалии» и не может экстраполировать, так как они меняют саму логику системы, в которой он работает.
ИИ не понимает, что такое «компания», «деньги» или «рынок». Он видит корреляции, но не причинно-следственные связи.
Он прекрасно оптимизирует известные параметры в стабильных условиях, но абсолютно беспомощен при:
• Смене рыночных режимов
• Черных лебедях
• Структурных изменениях
• Само рефлексивных эффектах
Проблема не в ИИ, а в том, что мы пытаемся натянуть детерминистические модели на принципиально недетерминистическую реальность.
Что ИИ делает хорошо:
• Обработка квартальных отчетов (выручка, прибыль, долги)
• Анализ макро статистики (ВВП, инфляция, безработица)
• Выявление паттернов в исторических данных
• Мониторинг новостного фона и соцсетей
Но реальные рыночные движения опровергают ее системный подход.
Вывод
Сначала создается красивая, элегантная теория. Затем под нее подбираются данные и пишется код, который ее «подтверждает». Когда же теория сталкивается с суровой реальностью, вместо того чтобы отказаться от теории, начинают «фантазировать» — находить оправдания, вводить «вероятностные модели» постфактум и делать вид, что так и было задумано.
Институциональные стимулы: Карьера зависит от количества публикаций, а не от истинности результатов
Методологический конформизм: Признание фундаментальных проблем равносильно профессиональному самоубийству
ИИ в его текущем виде — это не «искусственный разум», а очень продвинутый генератор научной фантастики, который упаковывает незнание в убедительные математические формулы. И это его фундаментальное ограничение в решении таких сложных, неструктурированных и динамических проблем, как прогнозирование финансовых рынков и принятие решении для проведения торговых операций.
Ему не хватает понимания того, что некоторые проблемы принципиально не алгоритмизируемы в рамках текущей парадигмы системного обучения.
Мораль: Когда научитесь думать, тогда и будут деньги.
Cначала создается красивая, элегантная теория. Затем под нее подбираются данные и пишется код, который ее «подтверждает».
ИИ в его текущем виде — это не «искусственный разум», а очень продвинутый генератор научной фантастики,
А это было известно изначально, ИИ в ипостаси LLM не ищет(собственно а как ?) новое. Но основываясь на базе леммингов может красиво обосновать мнение пользователя и в глубинах выискать подтверждающие связи.
PS/ Ловушка подобна той на которую ловятся оптимизаторы оптимизатором - они на самом деле сами (и вся оптимизация это шелуха) по множеству вариантов идут к ими ожидаемому.
т.е. миллионером никто с помощью ИИ не стал ?
1. Глобальный анализ (Недельный график - W1)
По предоставленным данным (цена ~68 700, амплитуда 60к-76к).
2. Среднесрочный анализ (Дневной график - D1)
Описание: текущая цена 68 633, глобальный максимум на графике 126 195 (возможно, это линия расширения Фибоначчи или прогноз), минимум 60 000.
3. Тактический анализ (Часовой график - H1 + Стакан)
Цена 68 728, есть данные по ордерам.
🎯 Итоговые Торговые Сигналы
Объединив все ТФ, мы видим, что рынок находится в фазе накопления перед важным движением.
📅 Сигнал на НЕДЕЛЮ (Swing Trade)
Сценарий: Работа в канале $64,000 – $73,000.
Покупка (Long):
Продажа (Short):
⏱️ Сигнал на СЕГОДНЯ (Day Trade)
Сценарий: Охота за пробоем внутридневного диапазона.
Сейчас цена 68,728. Рынок в неопределенности.
Сценарий А (Лонг - Пробой):
Сценарий Б (Шорт - Отскок):
💡 Совет трейдера:
Сейчас "зона комфорта" для покупателей (Buy Zone) начинается ниже текущей цены. Входить по рынку на 68,700 сейчас — это лотерея 50/50. Лучше дождаться либо коррекции к 67,000-67,500 (для лонга), либо пробоя 69,500 (на импульсе). Спокойной недели!
Излагает то неплохо. Если кто торгует вручную, то чтобы ничего не упустить и минимизировать ошибки - можно использовать.
Мой анализ - уже идет отработка паттерна голова-плечи. По технике падение продолжится до отработки 31000 примерно. А там - трамп его знает.
По технике падение продолжится до отработки 31000 примерно. А там - трамп его знает.
Если учесть размеры прошлых обвалов, то туда должно упасть. 4х летние циклы.