Обсуждение статьи "Cоздание стратегии возврата к среднему на основе машинного обучения" - страница 3

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Модели долго считают.

Как добавить новые признаки в onnx? Например, дата - месяц, день, час и минуты, по отдельности 4 признака.

[Удален]  
Evgeni Gavrilovi #:

Как добавить новые признаки в onnx? Например, дата - месяц, день, час и минуты, по отдельности 4 признака.

В onnx или в функцию, которая формирует признаки? Сам пайплайн не конвертируется в onnx в статье.

Ф-я get features формирует признаки, достаточно в нее внести изменения. 
 
Один момент не смог понять, самого фильтра Савицкого-Голея нет в МТ5, тогда как получаются новые данные?
 
Evgeni Gavrilovi #:
Один момент не смог понять, самого фильтра Савицкого-Голея нет в МТ5, тогда как получаются новые данные?

Достаточно же подавать на сторону данные для расчета.

[Удален]  
Evgeni Gavrilovi #:
Один момент не смог понять, самого фильтра Савицкого-Голея нет в МТ5, тогда как получаются новые данные?
Он используется только для разметки сделок для обучающего датасета. После разметки он уже не нужен, ведь модель уже научилась когда открывать и закрывать сделки. 
 
fxsaber #:

Достаточно же подавать на сторону данные для расчета.

Раньше у Максима были модели которые не требовали включенного скрипта python

 
Maxim Dmitrievsky #:
Он используется только для разметки сделок для обучающего датасета. После разметки он уже не нужен. 

Все понятно.

 
в тестере режим "все тики" или "по реальным тикам"?
[Удален]  
And #:
в тестере режим "все тики" или "по реальным тикам"?
Для грубого тестирования можно по ценам открытия, потому что советник с контролем открытия нового бара. Затем можно на реальных тиках. Результаты не будут сильно отличаться, если стопы не совсем уж короткие. 
 
Максим, расскажите подробнее как вы разбиваете на кластеры траекторию цены валютной пары по коэффициенту асимметрии. 


12345678910
Новый комментарий