Динамичный Тейк-Профит как замена мартингейлу. Кто может создать такое утилиту или скрипта или советника??? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вспомнилось :-)
писал когда-то такого робота..
робот который ничего не проигрывает (но и не выигрывает)
это в тестере не проигрывает..с идеальным исполнением и без свопов
для более реальности: TP/SL увеличивается на величину внепланового убытка (спред+своп+проскальзывания). Как только дошли до удвоения TP/SL - TP/SL начальный а объём удваивается. И назад обратный ход
чистокровный "марковский мартин" :-)
то есть в конце концов он конечно сольёт счёт, но очень долго будет бултыхаться
Своп кушать просит
Делал такое, в код басе даже грузил.
Результата не достиг. Сэкономил вам 100$ , донаты приветствуются.
О! кстати про кодобас :-)
https://www.mql5.com/ru/code/35899
но для 4-ки
Муслим, этот фокус не прокатит. Ты не учел что вероятность срабатывания ТП зависит от соотношения ТП к СЛ.
Вот например, если ТП = СЛ = 100 п. то вероятность срабатывания ТП будет около 0.48, а вероятность срабатывания СЛ около 0.52
Если же мы сохраним СЛ = 100 п., а ТП увеличим до 200 п., то ТП будет срабатывать примерно в 2 раза реже, а СЛ соответственно примерно в раза чаще.
Мистики тут нет и Америку открыть не получится.
Privet spasibo za otvet. Vot poprobuem sozdat novuyu ((Ameriku ili Velosipeda)) mi tut vse radi etogoje!!! Davay delaem tak izmenim teyk profita i budet rezultat eshyo kruto i za eto nas nikto ne posadit...
Ya ne ruskiy silno ne pinat za gramatiku ..
1 TП 100п
2ТП 200п
3ТП 400п
4ТП 800п
5ТП 1600п
6ТП 3200п
7ТП 6400п i mojno prodoljat bez konechno ili zodat ogranichenie posle srabativanie pyatogo stoplosa vsyo sikl zanovo prodoljaetsa i togdale... mojno poprobovat na sentovom schotax ?
Динамичный Тейк-Профит как замена мартингейлу и иным токсичным методам
Как известно, торговая система состоит из двух компонентов:
1. Торговая стратегия (ТС) – правила, по которым мы входим, выходим и/или сопровождаем позицию.
2. Мани-менеджмент (ММ) – управление капиталом (риск на сделку, его повышение или понижение при совпадении ряда условий).
📍 Токсика (мартин, усреднение, пересиживание) – это попытка обмануть рынок, сместить все вероятности в свою пользу. Неудивительно, что в неумелых руках токсика приводит к скоропостижной смерти депозита.
Применяться она может к обоим компонентам системы:
1. Токсика, применённая к ТС: нет стоп-лоссов, убыток пересиживается, при падении цены трейдер постоянно заключает встречные сделки, ожидая разворота.
2. Токсика, применённая к ММ: риск на сделку и кредитные плечи повышаются после убытка (мартингейл).
Альтернативу именно второму пункту я хотел бы предоставить!
И называется она – динамичный тейк-профит:
ВМЕСТО УВЕЛИЧЕНИЯ РИСКА НА СДЕЛКУ МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ВЕЛИЧИНУ ТЕЙК-ПРОФИТА.
Разберём на примере, где ТП – тейк-профит, а СЛ – стоп-лосс.
· Мартингейл
ТП всегда равен СЛ (допустим, 100 пунктов), но риск увеличивается после убытка:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП=СЛ (100 п.). Риск 2%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП=СЛ (100 п.). Риск 4%. В случае убытка результат серии -7%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП=СЛ (100 п.). Риск 8%. В случае убытка результат серии -15%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП=СЛ (100 п.). Риск 16%. В случае убытка результат серии -31%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП=СЛ (100 п.). Риск 32%. В случае убытка результат серии -63%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: Слито более полдепо, дальше удваивать нечего.
· Динамичный ТП
Изначально ТП равен СЛ (100 п.), после убытка мы, не меняя риск, увеличиваем величину тейк-профита на 100 п.:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП = 200 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -2%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП = 300 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП = 400 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -4%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП = 500 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -5%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП = 600 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -6%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует. Здесь для выхода в плюс первую ставку мы не удваивали риск, что равносильно самоубийству, а всего лишь «накидывали» на ТП 100 п., нужные для выхода в плюс. Сравните, насколько это безопаснее!
Продолжаем изменить этот мир мы тут все ради этого и за это нас никто не посадит
Вот ещё к примеру может быт это не грааль но интересно... можно комбинировать эту стратегию для улучшение результата Строго продуманный стратегия и советник чтобы не зашел просто так а только по индикаторам, допустим я работаю с ((советником RSI )) этот советник заходить в сделку очень серьёзно и это меня устраивает но чтобы усовершенствовать или дополнить эту советника нужно что та добавить или убрать и тог далее .
Давайте вернёмся по делу и продолжаем усовершенствовать нашу придумку
1, ТП = 100п
2, ТП = 200п
3, ТП = 400п
4, ТП = 800п
5, ТП = 1600п ,,,,,, после срабатывание 5того раза стопа или кому как хот второго срабатывание стопа чтобы всё заново начинало,,, Я знаю чем это лучшее получит стоплосс и начат новый цикл но некоторые люди не хочет поставит стоп вот этот стратегия лучше для них или иногда будет так после срабатывание стопа цена идёт в ту сторону куда вы хотели и это стротегия дополнит наш жадность или удачу это уже каждый отвечает за свою поступку.
Что скажете будет полезно на таких ситуациях или нет???
Что скажете будет полезно на таких ситуациях или нет???
Что скажете будет полезно на таких ситуациях или нет???
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТП НУЖНО:
1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОТЯ БЫ ПРОСТЕЙШИЙ ИНДИКАТОР, НАПРИМЕР, ТРЕХПЕРИОДНЫЙ СТОХАСТИК-В НОРМАЛЬНЫХ РУКАХ РОБИТ СТАБИЛЬНО
2. ТП ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 2 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛ - ВЕРОЯТНОСТЬ ТП ВЫШЕ
3. Я исползаю Советники работаюших с RSI индикаторами или RSI+ATR+Donchian.....
Делал такое, в код басе даже грузил.
Результата не достиг. Сэкономил вам 100$ , донаты приветствуются.
Муслим, этот фокус не прокатит. Ты не учел что вероятность срабатывания ТП зависит от соотношения ТП к СЛ.
Вот например, если ТП = СЛ = 100 п. то вероятность срабатывания ТП будет около 0.48, а вероятность срабатывания СЛ около 0.52
Если же мы сохраним СЛ = 100 п., а ТП увеличим до 200 п., то ТП будет срабатывать примерно в 2 раза реже, а СЛ соответственно примерно в раза чаще.
Мистики тут нет и Америку открыть не получится.
Очень, ну правда, очень интересно, как Вы пришли к выводу, что вероятности распределятся именно 0,48 и 0,52? И почему ТП будет срабатывать в 2 раза реже? Из чего, из каких предпосылок Вы исходили?
Чёрт побери, это весьма ценное наблюдение вероятностей.
серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует
Очень, ну правда, очень интересно, как Вы пришли к выводу, что вероятности распределятся именно 0,48 и 0,52?
Виталий, если бы не было спреда, свопа, проскальзывания (в большинстве случаев отрицательного), реквот, то при равных СЛ == ТП вероятность срабатывания СЛ была бы равна вероятности срабатывания ТП = 0.5
Но все эти прелести сдвигают вероятность против нас, трейдеров. Т.е. вероятность срабатывания ТП становится несколько ниже чем 0.5, пусть она станет 0.48
Вероятность срабатывания СЛ = 1 - вероятность срабатывания ТП = 1 - 0.48 = 0.52
Реальные цифры конечно будут другие в каждом конкретном случае, зависят от брокера, момента входа/выхода и многих факторов.
Но закономерность следующая: чем ближе СЛ и ТП при одном и том же их соотношении, тем сильнее будут сдвинуты вероятности против нас.
Смысл какой: спред бОльшее влияние оказывает при более близких СЛ и ТП. Если СЛ и ТП тысячи пунктов, то спредом, проскальзыванием можно пренебречь.
И почему ТП будет срабатывать в 2 раза реже? Из чего, из каких предпосылок Вы исходили?
Чёрт побери, это весьма ценное наблюдение вероятностей.
По идее это из логики следует. Давно уже, лет 15-20 тому назад читал в какой-то книжке по математике в трейдинге, сейчас уже не припомню.
Но решил проверить, собрал простейший советник, генерирующий рандомные входы/выходы и прогонял его в тестере, добиваясь тысяч сделок.
В разных прогонах менял соотношение СЛ к ПТ. Теория подтвердилась практикой с минимальной погрешностью.
Вывод такой: повышение RRR (Reward to Risk Ratio), а по-русски соотношением ТП к СЛ мы не сможем чудесным образом превратить убыточную
стратегию в прибыльную. Гуру трейдинга на всевозможных курсах убедительно рекомендуют держать соотношение ТП к СЛ от 2 до 3 и выше,
убеждая нас что именно это даст нам статпреимущество. Но в общем случае это не так. Чем ближе СЛ, тем чаще он будет срабатывать.
И чем дальше ТП, тем реже он будет срабатывать. Тут надо оговориться что от стратегии еще зависит конечно. Есть стратегии, где подобное
работает, а есть стратегии, где это работает в обратную сторону. Например, когда-то очень давно, работали ночные ТС - скальперы по кроссам евро,
так вот в них СЛ был дальне чем ТП в 3 - 5 и более раз.
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТП НУЖНО:
1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОТЯ БЫ ПРОСТЕЙШИЙ ИНДИКАТОР, НАПРИМЕР, ТРЕХПЕРИОДНЫЙ СТОХАСТИК-В НОРМАЛЬНЫХ РУКАХ РОБИТ СТАБИЛЬНО
Муслим, если бы индикаторы давали нам такое преимущество, на которое ты рассчитываешь, то мы бы давно были миллионерами.
Или мои руки и глаза уже сильно кривые. )))
2. ТП ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 2 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛ - ВЕРОЯТНОСТЬ ТП ВЫШЕ
С точностью до наоборот. )))