Динамичный Тейк-Профит как замена мартингейлу. Кто может создать такое утилиту или скрипта или советника???
Динамичный Тейк-Профит как замена мартингейлу и иным токсичным методам
...
ИТОГ: серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует. Здесь для выхода в плюс первую ставку мы не удваивали риск, что равносильно самоубийству, а всего лишь «накидывали» на ТП 100 п., нужные для выхода в плюс. Сравните, насколько это безопаснее!
Муслим, этот фокус не прокатит. Ты не учел что вероятность срабатывания ТП зависит от соотношения ТП к СЛ.
Вот например, если ТП = СЛ = 100 п. то вероятность срабатывания ТП будет около 0.48, а вероятность срабатывания СЛ около 0.52
Если же мы сохраним СЛ = 100 п., а ТП увеличим до 200 п., то ТП будет срабатывать примерно в 2 раза реже, а СЛ соответственно примерно в раза чаще.
Мистики тут нет и Америку открыть не получится.
1. Увеличение торгового диапазона это тот-же самый мартингейл. В механических системах увеличение объёма и увеличение диапазона используются совместно, для плавности регулировки
2. "динамический ТП" и "динамический СЛ" равнозначны. Что одно увеличивать, что другое. Только не совместно
3. в обоих вариантах что мартин, что ваш "дин.ТП" - у вас чрезмерно завышены увеличения. И там и там они гораздо меньше
Вариант #3
После проигрыша увеличить лот и сократить ТП
А вероятность срабатывания ТП с увеличением диапазона будет стремится к нулю.
Ваши обе система - одинаковые.
Их суть - возвращение цены к цене открытия. На флете она будет зарабатывать. А если уйдёт в противоположный сделке тренд на 5000 пунктов, то вы как: бесконечно будете получать стопы? Бесконечно увеличивать ТП?
Дождётесь ТП через две недели? Что бы что - закрыть 1% прибыли после просадки в 10%?
А если тренд пойдёт в 10000 пунктов?
Рисуйте сценарии, не те, которые вам нравятся, а те, которые технически могут быть. И проверяйте слабые стороны своей ТС.
В данном случае она ничем не отличается от пересиживателя, кроме того факта, что убытки не плавают - а фиксируются беспрерывно.
вспомнилось :-)
писал когда-то такого робота..
робот который ничего не проигрывает (но и не выигрывает)
это в тестере не проигрывает..с идеальным исполнением и без свопов
для более реальности: TP/SL увеличивается на величину внепланового убытка (спред+своп+проскальзывания). Как только дошли до удвоения TP/SL - TP/SL начальный а объём удваивается. И назад обратный ход
чистокровный "марковский мартин" :-)
то есть в конце концов он конечно сольёт счёт, но очень долго будет бултыхаться
МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ВЕЛИЧИНУ ТЕЙК-ПРОФИТА.
Делал такое, в код басе даже грузил.
Результата не достиг. Сэкономил вам 100$ , донаты приветствуются.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как известно, торговая система состоит из двух компонентов:
1. Торговая стратегия (ТС) – правила, по которым мы входим, выходим и/или сопровождаем позицию.
2. Мани-менеджмент (ММ) – управление капиталом (риск на сделку, его повышение или понижение при совпадении ряда условий).
📍 Токсика (мартин, усреднение, пересиживание) – это попытка обмануть рынок, сместить все вероятности в свою пользу. Неудивительно, что в неумелых руках токсика приводит к скоропостижной смерти депозита.
Применяться она может к обоим компонентам системы:
1. Токсика, применённая к ТС: нет стоп-лоссов, убыток пересиживается, при падении цены трейдер постоянно заключает встречные сделки, ожидая разворота.
2. Токсика, применённая к ММ: риск на сделку и кредитные плечи повышаются после убытка (мартингейл).
Альтернативу именно второму пункту я хотел бы предоставить!
И называется она – динамичный тейк-профит:
ВМЕСТО УВЕЛИЧЕНИЯ РИСКА НА СДЕЛКУ МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ВЕЛИЧИНУ ТЕЙК-ПРОФИТА.
Разберём на примере, где ТП – тейк-профит, а СЛ – стоп-лосс.
· Мартингейл
ТП всегда равен СЛ (допустим, 100 пунктов), но риск увеличивается после убытка:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП=СЛ (100 п.). Риск 2%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП=СЛ (100 п.). Риск 4%. В случае убытка результат серии -7%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП=СЛ (100 п.). Риск 8%. В случае убытка результат серии -15%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП=СЛ (100 п.). Риск 16%. В случае убытка результат серии -31%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП=СЛ (100 п.). Риск 32%. В случае убытка результат серии -63%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: Слито более полдепо, дальше удваивать нечего.
· Динамичный ТП
Изначально ТП равен СЛ (100 п.), после убытка мы, не меняя риск, увеличиваем величину тейк-профита на 100 п.:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП = 200 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -2%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП = 300 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП = 400 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -4%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП = 500 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -5%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП = 600 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -6%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует. Здесь для выхода в плюс первую ставку мы не удваивали риск, что равносильно самоубийству, а всего лишь «накидывали» на ТП 100 п., нужные для выхода в плюс. Сравните, насколько это безопаснее!