Петля Мёбиуса - страница 933

moskitman #:

Класическое передёргивание.

Конечно в людях. Только им (нам, людям) это не в упрёк надо ставить, а помогать там, где ты считаешь способен. Уберегать от видимых тобою ошибок и разъяснять неясные моменты. А не:

Остынь, парниша. Ты ничем не лучше никого из нас.

К сожалению мир иначе устроен, чем твои воображения. Кто-то знает больше тебя, кто-то знает больше меня. Это естественный процесс.
И в этом естественном процессе каждый идёт к своей цели своим путём. И в отличие от многих, я тут не превозносил себя и наоборот пытался подсказать.
Что считал нужным, поведал. Кто услышал и понял, применяет подобные решения. Но заметь решает своими силами.

И заметь никто не вкуривал тему топика, пока я не разжевал всё. Почему никто не смог этого сделать? Просто пояснить суть.
А когда вам всё разжевали, началось остынь парниша? Типа я это 15 лет кручу, многое знаю, но вот не получается?
Лучше не лучше. Вот стань лучше, чтоб решить свою задачу. А свои рабочие решения никто показывать тут не будет, это должно быть очевидно.

И это ты мне теперь пишешь проваливай, за то что разжевал тут всё? Всё понятно с тобой, трутень есть трутень и поделом тогда, что у тебя ничего не получается.
У тех кто не ценит знания, ничего не получится!
Roman #:
К сожалению мир иначе устроен, чем твои воображения. Кто-то знает больше тебя, кто-то знает больше меня. Это естественный процесс.
И в этом естественном процессе каждый идёт к своей цели свим путём. И в отличие от многих, я тут не превозносил себя и наоборот пытался подсказать.
Что считал нужным, поведал. Кто услышал и понял, применяет подобные решения. Но заметь решает своими силами.

И заметь никто не вкуривал тему топика, пока я не разжевал всё. Почему никто не смог этого сделать? Просто пояснить суть.
А когда вам всё разжевали, началось остынь парниша? Типа я это 15 лет кручу, многое знаю, но вот не получается?
Лучше не лучше. Вот стань лучше, чтоб решить свою задачу. А свои рабочие решения никто показывать тут не будет, это должно быть очевидно.
Не смешите. Я всё разжувал на первой странице. Вы всё просто усложняете от своей лени. Демо, статистика, эквити — синтетика. От математики тут только КФ. Всё кроется в логической комбинации инструментов. Это же надо было столько думать, чтобы додуматься, если весь рынок форекс — это 8 инструментов, если купить 8 и продать 8, что эквити будет 0. Ну это надо быть гениальным математиком. У каждой четверки пар есть 100% коррелирующая четверка пар. И раскладывая 24 пары, мы имеем одномоментно три пары 4, и каждой 4 принадлежит своя 4. Количество комбинаций сами, наверно, посчитаете, которые можно разыграть в профит.
mvf358 #:
Не смешите. Я всё разжувал на первой странице. Вы всё просто усложняете от своей лени. Демо, статистика, эквити — синтетика. От математики тут только КФ. Всё кроется в логической комбинации инструментов. Это же надо было столько думать, чтобы додуматься, если весь рынок форекс — это 8 инструментов, если купить 8 и продать 8, что эквити будет 0. Ну это надо быть гениальным математиком. У каждой четверки пар есть 100% коррелирующая четверка пар. И раскладывая 24 пары, мы имеем одномоментно три пары 4, и каждой 4 принадлежит своя 4. Количество комбинаций сами, наверно, посчитаете, которые можно разыграть в профит.
Эту всю механику давно многие знают. И изначально тебе показывал свои скрины, специально на одном инструменте чтоб было понятно, не нагружая вас матрицами и размерностью.
Но ты так и не вкурил о чём они, начиная приплетать сюда тех. анализ и продолжая толкать свои синусные инсинуации, не вникая что тебе показывают.
А в итоге потом задаёшь вопрос, что у тебя не получается построить мат. ожидание. Я давно знаю, что люди не умеют слушать, но до такой степени это конечно удивительно.
moskitman #:
Кольцо это то, что я 16 лет назад назвал Кольцом. Вы опять влезаете в чужие разговоры со своим пятаком и уводите в сторону.
https://ya.ru/video/preview/11284203293115590542
Roman #:
Эту всю механику давно многие знают. И изначально тебе показывал свои скрины, специально на одном инструменте чтоб было понятно, не нагружая вас матрицами и размерностью.
Но ты так и не вкурил о чём они, начиная приплетать сюда тех. анализ и продолжая толкать свои синусные инсинуации, не вникая что тебе показывают.
А в итоге потом задаёшь вопрос, что у тебя не получается построить мат. ожидание. Я давно знаю, что люди не умеют слушать, но до такой степени это конечно удивительно.
вы меня с кем то путаете. 

авторы синуса (или синтетики) незаметно для себя а может быть с злонамеренной надеждой что найдутся дураки которые последуют за ними, постулируют, что сумма энного числа случайных чисел не всегда равна случайному числу. а что значит набор случайных чисел в математике? правильно. это тренды. тренды эквити или ценовые тренды не важно. главное что сумма случайных чисел предполагает тренды. ну вы сами знаете что нужно делать если тренд идет против нашей позиции. нужно ждать черт знает сколько пока этот тренд (эквити) развернется в нашу сторону или выйти из него по убытку то есть по закрытию сделки по лучшей цене (стоплосс). торговля синуса (синтетикой) будет происходить также как если бы торговля велась по одном инструменту. столетняя практика трейдинга показала что для получения прибыли на рынках достаточно и выгоднее торговать только одним инструментом. 

пусть авторы синуса докажут мне что сумма энного числа случайных чисел не всегда равна случайному числу. тогда я возьму свои слова обратно

случайное число это цена инструмента в какой либо момент времени.

mvf358 #:
вы меня с кем то путаете. 
Давай назад не сдавай )) Не путаю. Кода я попытался показать свои скрины, с попыткой пояснить улучшение алгоритма поиска коэффициентов,
я предполагал, что ты имеешь хоть какое то представление об алгоритмизации данного подхода. Но оказалась всё у тебя в ручную, кэфы статичные, представления о модели нет.
Ты не вникнув стал писать, что это не то, и у тебя совсем другое, у тебя великий синус и ты на своей волне ))
А буквально несколько страниц назад, задаёшь вопрос как получить ноль, у тебя только с открытия он получается.
Ну как так? У тебя даже представления о модели нет, только подобие что-то отображено на демо.
Да уж, до алгоритмизации данного подхода тебе очень далеко ещё. Только не начинай, я руками торгую и мне нафиг не нужна алгоритмизация ))
Boeing737 #:
столетняя практика трейдинга показала что для получения прибыли на рынках достаточно и выгоднее торговать только одним инструментом. 
А как быть  с "индексами" типа "S&P500", "DAX" и тд, и  тп?
Boeing737 #:
выгоднее торговать только одним инструментом

Если-бы все фонды торговали только одним инструментом, то их давно-бы не было - разорились, а фамилию Баффет мы никогда-бы не услышали.

Одним инструментом торгуют только на начальном уровне, пока не сольются и не осознают всех рисков торговли.

Торговля одним инструментом - путь в "никуда". Именно это мы и видим по статистике. 

Vitaly Muzichenko #:

Если-бы все фонды торговали только одним инструментом, то их давно-бы не было - разорились, а фамилию Баффет мы никогда-бы не услышали.

Одним инструментом торгуют только на начальном уровне, пока не сольются и не осознают всех рисков торговли. Торговля одним инструментом - путь в "никуда".

фонды используют разные инструменты для диверсификации рисков и только. они не пытаются создать волшебную синтетику из этого набора инструментов, движения которых давало бы не случайную по своей природе синусоиду эквити. если бы Ларри Уильямс думал что "Торговля одним инструментом - путь в "никуда"" . он бы конечно не пытался сделать один миллион торгуя одними бондами.  

"Если-бы все фонды торговали только одним инструментом, то их давно-бы не было". назовите мне фонды которые стабильно зарабатывают.  мы это уже обсуждали  https://www.mql5.com/ru/forum/517050/page7#comment_60485888

Большие парни не прибыльны, прибыль принадлежит брокерам и бирже.
Большие парни не прибыльны, прибыль принадлежит брокерам и бирже.
  • 2026.09.30
  • www.mql5.com
Автор утверждает, что торговля на бирже является игрой с нулевой суммой, где стабильно прибыль получают только брокеры и биржа, а не трейдеры. Он предлагает торговать на крупных графиках с подстраховками, чтобы минимизировать потери.