Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 251
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пошу прощения за приличное количество музыки
у меня праздник непериодический, свадьба ;)
пошу прощения за приличное количество музыки
у меня праздник непериодический, свадьба ;)
пошу прощения за приличное количество музыки
у меня праздник непериодический, свадьба ;)
это тоже про картинки, просто тут оставлю:
перевод пунктов цены в градусы:
градусы_xxxyyy = MathArctan(MathSqrt(xxxusd/yyyusd))*180/M_PI
градусы_xxxusd = MathArctan(MathSqrt(xxxusd))*180/M_PI
это перевод в сферичную систему координат (7-ми мерная гиперсфера :-) :-) :-) )
возможно пригодится тем кто использует NN,DL и где важно иметь непротиворечивое нормирование без привлечения средних и отклонений
Недавно заинтересовался темой парного трейдинга. Возникли вопросы. А тут такая тема. Где ещё спросить, как не здесь.
Итак, намедни посмотрел вебинар про основы парного трейдинга. Там предлагалось для определения момента открытия сделок по паре торгуемых инструментов построить график третьего, синтетического, инструмента, чтобы в дальнейшем искать на нём экстремумы. И для построения этого графика было предложено два варианта:
Со вторым вариантом всё понятно, по нему не возникает вопросов.
А вот что касается первого варианта, то здесь сразу возникает вопрос: откуда берётся значение коэффициента b? Как вычислить его оптимальное значение?
Вебинар я смотрел в записи и задать вопрос ведущему возможности не было. Сам он не раскрыл эту тему, а просто предложил использовать готоые значения коэффициентов для разных сочетаний торгуемых инструментов:
Помогите, пожалуйста, разобраться, как вычисляются значения коэффициентов b (указаны на втором скриншоте в скобках) для каждой пары инструментов?
раскрыл
спс за картинки - посмотрю данные - можно ссыль - можно в личный кабинет на вебинар:
вот здесь данные есть:
https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page76#comment_3322803 - можно несколько страниц вперед полистайте
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page253 - тут назад несколько страниц
здесь тоже есть данные: https://www.mql5.com/ru/code/1244
https://www.mql5.com/ru/code/10096 здесь тоже есть коэффициенты как искать
https://www.mql5.com/ru/forum/130430/page15#content408359 здесь тоже
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 здесь тоже данные есть - полистайте
по типу
общий подход:
Еще один важный момент – правильный расчет размера позиции для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Но не все так просто. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.
На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара. Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта.
Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).
Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).
и что это уравнение даёт? JPY -тренде EUR-во флете.
и что это уравнение даёт? JPY -тренде EUR-во флете.
Недавно заинтересовался темой парного трейдинга. Возникли вопросы. А тут такая тема. Где ещё спросить, как не здесь.
Итак, намедни посмотрел вебинар про основы парного трейдинга. Там предлагалось для определения момента открытия сделок по паре торгуемых инструментов построить график третьего, синтетического, инструмента, чтобы в дальнейшем искать на нём экстремумы. И для построения этого графика было предложено два варианта:
Со вторым вариантом всё понятно, по нему не возникает вопросов.
А вот что касается первого варианта, то здесь сразу возникает вопрос: откуда берётся значение коэффициента b? Как вычислить его оптимальное значение?
Вебинар я смотрел в записи и задать вопрос ведущему возможности не было. Сам он не раскрыл эту тему, а просто предложил использовать готоые значения коэффициентов для разных сочетаний торгуемых инструментов:
Помогите, пожалуйста, разобраться, как вычисляются значения коэффициентов b (указаны на втором скриншоте в скобках) для каждой пары инструментов?
выше по теме есть разрисованные "весёлые картинки" https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page238#comment_53571711
например для пар GBPUSD, GBPJPY сделай себе график x=1/GBPUSD=USDGBP, y=1/GBPJPY=JPYGBP (чтобы в знаменателе была одна валюта и по осям графика одинаковые измерения)
котировка будет делать эллиптические движения, самая длинная ось эллипса (наиболее активные и частые движи вдоль неё ) будет вдоль линии с наклоном tg=USDJPY,
при объёмах пропорциональных текущим ценам : парная сделка вдоль большой оси эллипса = сумма USDGBP+JPYGBP (или sell GBPUSD, sell GBPJPY ). Ортогональная ей сделка, USDGBP-JPYGBP (или sell GBPUSD buy GBPJPY, он-же sell USDJPY)
пропорциональность объёмов ценам значит что твой загадочный коэфф берётся из кросса.
если визуально видишь дополнительный наклон/вектор_движения - возьмись от него