ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот эти вот вещи на фьюче откуда берутся, это не мешает торговать календарный спред и все остальное? :) Он реально на российской бирже настолько неликвидный, что его вот так вот запросто можно гонять туда-сюда?
И почему биржа никак не регулирует эти вещи, этож ппц какой-то.
CME для примера
Очень просто: применю формулу Тейлора и буду торговать.
1. Цена форвардного контракта определяется путем дисконтирования цены спота (при некоторых допущениях :D). В случае непрерывного начисления процентов цена фьючерса и спота удовлетворяют следующему безарбитражному соотношению: F=S*exp(r*(T-t)); в случае простого начисления процентов получается F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. Арбитраж спот-форвард осуществляется путем построения синтетической облигации - открытия противоположных позиций по фьючерсу и споту. Параметрами облигации являются срок её погашения (T), ставка дисконтирования (r) и несущественные в данном случае вещи типа размера купонных выплат (=дивидендов/процентной ставки по депозитам), а также номинала облигации. Колдунство вида r=ln(F/S)/(T-t) позволяет извлечь из рынка ставку дисконтирования, которую можно сравнивать со ставкой ЦБ, дивидендной доходностью базового актива и прочими интересными вещами. В качестве приятного бонуса, можете сосчитать риски своего портфеля при различных сценариях, а также бессовестным образом их снизить на несколько порядков, используя портфельную теорию.
3. Календарный арбитраж - ни что иное как парная торговля синтетических облигаций из п.2 на один базовый актив, но с разными сроками погашения (T1 и T2). Вполне логично для такой парной торговли иметь спред, который всё также можно сравнивать со ставкой ЦБ, дивидендной доходностью и т.п.
Увидимся в стаканах ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r - O
Интересная тема. Жаль, что все свелось, как обычно, к взаимным нападкам в стиле "а ты кто такой!?".
Актуальна ли сейчас методика арбитража на FORTS? Есть ли на форуме люди, работающие в этом направлении?
Типичная эквити арбитража на примере Сбер-Сберпреф, в качестве вброса:
А вот эти вот вещи на фьюче откуда берутся, это не мешает торговать календарный спред и все остальное? :) Он реально на российской бирже настолько неликвидный, что его вот так вот запросто можно гонять туда-сюда?
И почему биржа никак не регулирует эти вещи, этож ппц какой-то.
CME для примера
Вы ппц какой-то ))
Вам дают возможность заработать, дают возможность гонять туда-сюда ...
Чего вам не хватает?
Напишите номер вашей карты для перечисления вам денег.
Интересная тема. Жаль, что все свелось, как обычно, к взаимным нападкам в стиле "а ты кто такой!?".
Актуальна ли сейчас методика арбитража на FORTS? Есть ли на форуме люди, работающие в этом направлении?
Менее актуальна, чем пять лет назад, когда я начинал ее.
Тогда гораздо меньше было роботов...
Стратегия подразумевает возврат к некоторому среднему значению спрэда, но
в последнее время возврат происходит все реже и реже.
А торговать по расширению или сужению спрэда невозможно, т.к очень сложно
определить точку входа, а так же невозможно узнать сколько по времени будет
сужение или расширение.
Добавлено
А в связи с тем, что в МТ в Открывашке последние 3 года существуют огромные
задержки с исполнением торговых приказов, - прибыльность этой стратегии уходит в минус.
Тогда гораздо меньше было роботов...
Я практически не вижу в результатах торговли даже календарным арбитражем влияние "быстрых" роботов. То есть, если в стакане есть ликвидность, которую мне в данный момент интересно купить или продать, как правило сделка происходит. Крайне редко моя заявка остается незаполненной.
Я практически не вижу в результатах торговли даже календарным арбитражем влияние "быстрых" роботов. То есть, если в стакане есть ликвидность, которую мне в данный момент интересно купить или продать, как правило сделка происходит. Крайне редко моя заявка остается незаполненной.
Дело не только в "быстрых" роботах, а в их наличии с хорошей скоростью исполнения.
Раз Вы не видите необходимость скорости работы,
значит Вам совсем не стоит торговать по этой ТС.
Добавлено
И у Вас довольно оригинальная манера общения.
Сначала Вы задаете вопрос, а когда Вам отвечают по существу, как раз основываясь на опыте в реальной торговле,
начинаете "веерить пальцами" как настоящий гуру.
Дело не только в "быстрых" роботах, а в их наличии с хорошей скоростью исполнения.
Раз Вы не видите необходимость скорости работы,
значит Вам совсем не стоит торговать по этой ТС.
Добавлено
И у Вас довольно оригинальная манера общения.
Сначала Вы задаете вопрос, а когда Вам отвечают по существу, как раз основываясь на опыте в реальной торговле,
начинаете "веерить пальцами" как настоящий гуру.
В первую очередь я не гуру. Гуру появляются тогда, когда им (гуру) необходимо что-то продать пастве. У меня такой необходимости нет. Я завтра войду сюда под следующим логином и буду также спокойно потреблять необходимую мне информацию.
Я хочу обмена опытом, а не учить или учиться.
У меня есть и очень богатый опыт реальной торговли. В частности по арбитражу, именно им сейчас занимаюсь плотно.
Я вижу необходимость скорости, знаю свои возможности, связанные с MT5 и знаю возможности конкурентов. Именно об этом и написал. В этом сегменте я, на сегодняшний день, не вижу конкуренции со стороны HFT.
Думаю, что это связано с тем, что для HFT тема парного или календарного арбитража не интересна, а многочисленные "медленные" конкуренты стоят в стакане первой ноги лимитками.
У меня есть и очень богатый опыт реальной торговли. В частности по арбитражу, именно им сейчас занимаюсь плотно.
Если бы Вы действительно торговали на ФОРТС арбитраж, то не делали бы посты с откровенным незнанием как торгуют при арбитраже!
Не важно как именно Вы покупаете 1-ю ногу, архиважно как быстро Вы сумеете купить 2-ю и HFT тут совершенно не причем!
Вы продолжаете "важно надувать щеки", продолжайте дальше.
И смена ника Вам ничего не даст, потому что больше никто Вам ничего не расскажет
(здесь всего 2-3 человека кто торгует на реале ФОРТС и то по индикаторам).
Пока.