Элитные показатели :) - страница 429
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MrTools, отлично, большое спасибо за вашу работу и очень быстрый ответ в выходные.
Младен, возможно ли сделать адаптивный канал MTF? И, возможно, готовый для символа и алертов на касание bandu/bandd?
Simba какую версию Tick Data Indi вы используете?
Большое спасибо
NodTick data v.1.03. и GenerateTickData_final... Я в основном использую первый. Похоже, он дает хорошие сигналы с рыночной статистикой, проблема в том, что я (не могу/не знаю, как) использую их для создания истории.
Я благодарю Младена за его совет и Mr Tools за его модифицированный индикатор, но мы далеки от воспроизведения J-Charts.
...
Simba
Они предназначены для регистрации клещей. Они не могут генерировать историю из-за отсутствия данных (если бы у нас была тиковая история, это было бы прекрасно, но поскольку у нас ее нет, мы вынуждены заполнять пробелы). Поэтому они должны сидеть на любом выбранном вами графике (вы можете разместить на одном графике столько индикаторов тиковых данных для разного количества тиков, сколько выдержит ваш ПК) и писать hst-файл metatrader, который можно открыть как любой автономный график. Они просто заполняют пробел отсутствия тиковых данных в metatrader (я предпочитаю тиковые данные по той простой причине, что они решают некоторые проблемы, не решенные в подобных индикаторах или скриптах, и легче на вашем ПК, чем подобные вещи).
Я не настолько хорошо знаком с J-Charts, но, насколько я вижу, они специализируются на этом, и я могу только догадываться о количестве знаний, которые они создали в этом, так что ... Я должен согласиться с вами в этом
Tick data v.1.03. и GenerateTickData_final... Я в основном использую первый. Похоже, он дает хорошие сигналы с рыночной статистикой, проблема в том, что я (не могу/не знаю как) использовать их для создания истории. Я благодарю Младена за его совет и Mr Tools за его модифицированный индикатор, но мы далеки от повторения J-Charts.
Simba
Они предназначены для регистрации клещей. Они не могут генерировать историю из-за отсутствия данных (если бы у нас была тиковая история, это было бы прекрасно, но поскольку у нас ее нет, мы вынуждены заполнять пробелы). Поэтому они должны сидеть на любом выбранном вами графике (вы можете разместить на одном графике столько индикаторов тиковых данных для разного количества тиков, сколько выдержит ваш ПК) и писать hst-файл metatrader, который можно открыть как любой автономный график. Они просто восполняют пробел отсутствия тиковых данных в metatrader (я предпочитаю тиковые данные по той простой причине, что они решают некоторые проблемы, не решенные в подобных индикаторах или скриптах, и легче на вашем ПК, чем подобные вещи).
Я не настолько хорошо знаком с J-Charts, но, насколько я вижу, они специализируются на этом, и я могу только догадываться о количестве знаний, которые они накопили в этом, так что ... Я должен согласиться с вами в этомВопрос....Когда мы используем тестер стратегий, одна из опций - "каждый тик", и если вы визуально проверили ее, вы можете увидеть, что некоторые бары имеют много тиков, другие имеют меньше тиков, так что, похоже, что некоторая история тиков сохраняется. Я знаю о его ограничениях, но есть ли способ применить Tick Data v1.0.3 в тестовом режиме на тестере, чтобы сгенерировать график тиковых данных из прошлой истории тестера M1?
S
...
Нагх ... нет истории
Они называют это "генетическим алгоритмом" - он генерирует псевдослучайное количество тиков на бар в рамках ограничений open-high-low-close. И даже эта случайная генерация может потерпеть неудачу (я разместил одну картинку, когда использовал тиковые данные для записи того, что делает бэктестинг, и это выглядело довольно забавно, как алгоритм бэктестинга генерировал тики).
Вопрос....Когда мы используем тестер стратегий, одна из опций - "каждый тик", и если вы визуально проверили ее, вы можете увидеть, что некоторые бары имеют много тиков, другие имеют меньше тиков, так что, похоже, что некоторая история тиков сохранена. Я знаю о ее ограничениях, но есть ли способ применить Tick Data v1.0.3 в тестовом режиме на тестере, чтобы сгенерировать график тиковых данных из прошлой истории тестера M1? S.
Nagh ... нет истории Они называют это "генетическим алгоритмом" - он генерирует псевдослучайное количество тиков на бар в рамках ограничений open-high-low-close. И даже эта случайная генерация может быть неудачной (я разместил одну картинку, когда использовал тиковые данные для записи того, что делает бэктестинг, и это выглядело довольно забавно, как алгоритм бэктестинга генерировал тики).
Жаль, я с удовольствием генерировал 5-ти тиковый бар, используя тестовый режим на тестере.
Кроме того, я считаю, что метод J-Chart с использованием 5 тиков в качестве основы может работать для централизованных бирж, но он не имеет большого теоретического смысла для Forex.
Если вы построите график 5 тиков на Dukas или FXCM, вы получите совсем другой результат, чем если вы построите его у другого брокера с меньшей активностью. Конечно, практическое решение - использовать более активного брокера.
Я проверю с Tradestation или Ninja Trader.
В любом случае, спасибо за информацию.
S
Добавление дивергенции к...
Доброе утро, Младен,
Надеюсь, у вас были приятные выходные.
Не могли бы вы перевести этот индикатор (#DTosc & arrows) в том виде, в котором он здесь, в индикатор, который показывает дивергенции, плиз?
Заранее благодарен.
С наилучшими пожеланиями.
...
ValeoFX
Вот, пожалуйста
Доброе утро, Младен,
Надеюсь, у вас были приятные выходные.
Пожалуйста, не могли бы вы перевести этот индикатор (#DTosc & arrows ) в том виде, в котором он здесь, в тот, который показывает дивергенции, плиз?
Заранее благодарю.
С наилучшими пожеланиями.Обратное преобразование Фишера на осцилляторе Спирмена
В февральском номере TASC они рассматривают и используют ранговую корреляцию Спирмена (здесь: The Spearman Indicator For Technical Analysis - Dan Valcu, CFTe и здесь: TRADERS' TIPS - February 2011 ).
__________________________
В этой теме (в этом сообщении: https: //www.mql5.com/en/forum/general ) уже есть такая функция, но они используют ее немного иначе: их версия колеблется между 100 и -100 и имеет одну дополнительную "помощь" - среднее значение ранговой корреляции Спирмена, которое используется как сигнальная линия (пересечение ранга с сигнальной линией).
Так что этот адаптирован под TASC (как и в оригинальном посте, этот использует spearman.dll, так что если у вас его еще нет, распакуйте dll из zip файла в папку libraries для корректной работы индикатора) с нашими оригинальными дополнениями (mtf, alerts, ...).Привет, mladen, не могли бы вы реализовать обратное преобразование Фишера на основе вашего индикатора Спирмена? Это обеспечило бы, вероятно, гораздо более четкие сигналы входа.
Обратное преобразование Фишера для рангов Спирмена ...
Боксер,
Вот, пожалуйста.
Добавлены два дополнительных параметра. UseInverseFisherTransform делает просто это : включает и выключает обратное преобразование Фишера. Во-вторых, TranformMultiplier немного сложнее объяснить. Ранговая корреляция Спирмена естественным образом попадает в диапазон -1 и -1. Но в этом диапазоне обратное преобразование Фишера работает плохо (вы можете попробовать: установите множитель на 1 и увидите, как обратное преобразование Фишера работает на "естественных" значениях ранга Спирмена). Следовательно, нам нужен некоторый модификатор, чтобы привести значения в диапазон, в котором они будут благоприятны для нас. Это и есть множитель. Я использовал значение по умолчанию 2.5, но вы можете проверить и другие значения - зависит от того, что именно вы ищете: при более высоких значениях множителя вы можете превратить его в своего рода "бинарный" индикатор.
Вот сравнение преобразованного ранга с множителем 2.5 (вверху) и "сырого" ранга (внизу)
PS: spearman.dll из zip-файла требуется индикатору для корректной работы.
Привет, mladen, не могли бы вы реализовать обратное преобразование Фишера на основе вашего индикатора Spearman? Это обеспечило бы, вероятно, гораздо более четкие сигналы входа.