T3 - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы говорите о стохастике T3, то это "классический" стохастик, сглаженный с помощью T3 (стохастик, а также сигнальные значения сглаживаются с помощью T3 - либо оригинальным способом T3 (Tim Tillson), либо более быстрым (Fulks/Matulich) способом) Но если вы говорите о стохастике T3, то это другая история, и в этом случае стохастик рассчитывается с использованием цен, отфильтрованных T3, а не "сырых" цен.
Спасибо за объяснение и помощь в прояснении ситуации.
Абсолютная сила, которая может вычислять значения, используя адаптивный T3, размещенный в этом посте : https://www.mql5.com/en/forum/174385/page89
Я не являюсь пользователем MT4 и пытаюсь закодировать версию T3 Фулкса/Матулича для моей платформы (Investor/RT), которая уже имеет стандартную скользящую среднюю T3 Тиллсона.
После объяснения разницы приятелю, который помогал мне с кодом, он сказал, почему бы просто не использовать T3 Тиллсона с длиной периода, уменьшенной вдвое, чтобы имитировать версию Фулкса/Матулича. Таким образом, согласно его совету, если бы я хотел использовать Fulks/Matulich с длиной периода 20, я бы вместо этого использовал Tillson's с длиной периода 10 (или 10,5).
Приведенное выше обоснование кажется неправильным, поскольку, как я полагаю, Fulks/Matulich с длиной 20 и Tillson с длиной 10,5 не будут идентичны.
Не мог бы кто-нибудь объяснить, что именно я упускаю из виду во всем этом? Я много раз просматривал код MT4, но поскольку мои навыки программирования в лучшем случае средние, и я не использую MT4, я, очевидно, чего-то не понимаю.
Прошу прощения, если это слишком дилетантский вопрос или если он уже рассматривался где-то на форуме. Любая помощь и советы будут очень признательны!
Я не являюсь пользователем MT4 и пытаюсь закодировать версию T3 Фулкса/Матулича для моей платформы (Investor/RT), которая уже имеет стандартную скользящую среднюю T3 Тиллсона.
Объяснив разницу приятелю, который помогал мне с кодом, он сказал, почему бы просто не использовать T3 Tillson's с длиной периода, уменьшенной вдвое, чтобы имитировать версию Fulks/Matulich. Таким образом, согласно его совету, если бы я хотел использовать Fulks/Matulich с длиной периода 20, я бы вместо этого использовал Tillson's с длиной периода 10 (или 10,5).
Приведенное выше обоснование кажется неправильным, поскольку, как я полагаю, Fulks/Matulich с длиной 20 и Tillson с длиной 10,5 не будут идентичны.
Не мог бы кто-нибудь объяснить, что именно я упускаю из виду во всем этом? Я много раз просматривал код MT4, но поскольку мои навыки программирования в лучшем случае средние, и я не использую MT4, я, очевидно, чего-то не понимаю.
Прошу прощения, если это слишком дилетантский вопрос или если он уже рассматривался где-то на форуме. Любая помощь и вклад будут очень признательны!Точное соотношение будет следующим: длина Фулкса/Матулича = 2*длина Тиллсона -1 или длина Тиллсона = (длина Фулкса/Матулича+1)/2.
Они будут идентичны, если расчет t3, который у вас есть, допускает дробные периоды для расчета (что часто не так).
Я не являюсь пользователем MT4 и пытаюсь закодировать версию T3 Фулкса/Матулича для моей платформы (Investor/RT), которая уже имеет стандартную скользящую среднюю T3 Тиллсона.
Объяснив разницу приятелю, который помогал мне с кодом, он сказал, почему бы просто не использовать T3 Tillson's с длиной периода, уменьшенной вдвое, чтобы имитировать версию Fulks/Matulich. Таким образом, согласно его совету, если бы я хотел использовать Fulks/Matulich с длиной периода 20, я бы вместо этого использовал Tillson's с длиной периода 10 (или 10,5).
Приведенное выше обоснование кажется неправильным, поскольку, как я полагаю, Fulks/Matulich с длиной 20 и Tillson с длиной 10,5 не будут идентичны.
Не мог бы кто-нибудь объяснить, что именно я упускаю из виду во всем этом? Я много раз просматривал код MT4, но поскольку мои навыки программирования в лучшем случае средние, и я не использую MT4, я, очевидно, чего-то не понимаю.
Прошу прощения, если это слишком дилетантский вопрос или если он уже рассматривался где-то на форуме. Любая помощь и вклад будут очень признательны!PS: вы можете использовать тот, что в этом посте https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 (установите период адаптации равным 1), а затем вы можете ввести дробные периоды и проверить, что они будут точно такими же, когда будут применены вышеуказанные соотношения для расчета длины.
Точное соотношение будет следующим : Fulks/Matulich length = 2*Tillson length -1 или Tillson length = (Fulks/Matulich length+1)/2 Они будут идентичны, если расчет t3, который у вас есть, допускает дробные периоды для расчета (что часто не является случаем).
Привет, Младен
Этот случай очень напоминает мне об отношениях между Ema и Smma. Не могли бы Вы сообщить мне о других случаях среди способов MA? Я ищу в интернете, но трудно найти информацию об этом стиле эквивалента.
Большое спасибо за ваши рекомендации.
fareastol
Можно ли сделать гистограммную версию этого индикатора?
Адаптивный T3 и алерты из поста 289.
Спасибо.
Можно ли сделать версию этого индикатора с гистограммой?
Адаптивный T3 и оповещения из поста 289.
Спасибо.michaelB
Вот, пожалуйста
Точное соотношение будет следующим: длина Фулкса/Матулича = 2*длина Тиллсона -1 или длина Тиллсона = (длина Фулкса/Матулича+1)/2 Они будут одинаковыми, если расчет t3, который у вас есть, допускает дробные периоды для расчета (что часто не так).
МЛАДЕН,
Спасибо за ответ.
Значит, для того, чтобы между ними была окончательная разница, расчетный метод не должен использовать или допускать дробные периоды? Это правильно?
Расчет, на основе которого я работал (точнее, пытался работать), был таким:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v
С n=период и v=фактор объема (ампер/горячий).
Еще раз большое спасибо за понимание!
RTB
МЛАДЕН,
Спасибо за ответ.
Значит, для того, чтобы между ними была окончательная разница, расчетный метод не должен использовать или допускать дробные периоды? Правильно ли это?
Расчет, на основе которого я работал (точнее, пытался работать), был таким:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v
С n=период и v=фактор объема (ампер/горячий).
Еще раз большое спасибо за понимание!
RTB
raisethebar411
Нет
Наоборот: он должен уметь рассчитывать дробный период T3 и тогда периоды, рассчитанные с использованием этих соотношений, дадут точно такие же значения для T3.
Именно поэтому я сказал, что вы можете использовать адаптивный T3 из этого поста https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 с адаптивным периодом, установленным на 1. Потому что с адаптивным периодом, установленным на 1, адаптации не будет, и индикатор принимает дробные значения для длины расчета T3.