Цена за трубопровод - страница 8

Новый комментарий
 
cloudbreaker:

Я не согласен с этим. По причине, которую я объяснил выше, MODE_TICKVALUE не совсем надежен сам по себе. Я думаю, что он надежен, когда используется в формуле, которая делится на MODE_TICKSIZE.

Что вы предлагаете людям делать, если они хотят рассчитать что-то вроде стоп-лосса в 100 пунктов?
 

jjc Я построил формулы, которые:

- количество пунктов S/L и желаемый риск % от баланса в качестве входных данных и вычисляют размер лота, используя соотношение TV/TS в формуле

- количество пунктов S/L и размер лота в качестве входных данных и вычисление фактического % риска от баланса с использованием соотношения TV/TS в формуле.

Работает для меня.

CB

 
cloudbreaker:

jjc Я построил формулы, которые: [...]

Конечно, но как насчет очень распространенного сценария, когда размер лота и s/l рассматриваются как фиксированные; размер денежного убытка - переменный; и это просто вопрос превращения количества пунктов в разницу цен? (Я не говорю, что такой подход обязательно хорош, но многие люди так делают). Если на MODE_TICKSIZE нельзя полагаться, как вы предлагаете людям перевести n пунктов в y разницу цен? Использовать Point вместо MODE_TICKSIZE? Вы проверяли и регистрировали значение Point, а также MODE_TICKSIZE?
 
Я не говорю, что MODE_TICKSIZE ненадежен. Я говорю, что MODE_TICKVALUE ненадежен при изолированном использовании. Поэтому вместо использования TV в вашей формуле, используйте (TV*Point)/TS. CB
 
cloudbreaker:
Я не говорю, что MODE_TICKSIZE ненадежен. Я говорю, что MODE_TICKVALUE ненадежен при изолированном использовании. Поэтому вместо использования TV в вашей формуле, используйте (TV*Point)/TS. CB

CB, у меня не было возможности наблюдать за TV и TS. Но я представляю логику вашего мнения, потому что TS будет в n раз больше Point. Значит, когда TS в n раз больше Point, где n >1 , то Reliable_TV = (TV*Point)/TS? Это означало бы, что TV не масштабируется вместе с TS, когда TS не равно Point.
 
jjc:

Отличное резюме. Два момента:

  • Я бы не стал говорить, что Point - это "наименьшее возможное движение цены". Я бы использовал это как описание того, что такое MODE_TICKSIZE. Например, по большинству контрактов на золото, Point равен 0,01. Это не означает, что цена может двигаться с шагом 0,01; обычно она может двигаться только с шагом 0,05. Point - это выражение количества цифр, с которыми котируются цены.
  • Последовательность именования символов брокеров: Я не видел ни одного брокера MT4, который бы обозначал валютные пары, например, EUR/USD. Я встречал только такие суффиксы, как EURUSDFXF или EURUSDcx. Некоторые брокеры имеют несколько различных суффиксов в зависимости от типа вашего счета.

Спасибо jjc...

  • Мне интересно, что Гордон скажет по этому поводу. Я склоняюсь к его определению после нашей последней дискуссии.
  • Я должен поблагодарить Филиппа за то, что он защищает мою точку зрения. Но надвигающееся обречено. Я заметил (хотя и не в чистой форекс-паре) EUR_JPY_fut как имя символа на GCI. У меня нет знаний о фьючерсах на форекс в отличие от форекса, поэтому я не знаю, как это будет играть в MODE_TICKVALUE. Но промежуточные аффиксы существуют.
 
cameofx:
  • Мне интересно, что Гордон скажет по этому поводу. Я склоняюсь к его определению после нашей последней дискуссии.

Мое определение теряет свой первоначальный смысл, когда цитируется вне контекста. Чтобы прояснить - слово "цена" в определении для MODE_TICKSIZE относится к фактическим возможным котировкам цен, тогда как в определении для Point оно относится к любой цене.

 
cloudbreaker:
Я не говорю, что MODE_TICKSIZE ненадежен. [...]
Лог, который вы разместили в этой теме и ранее, показывает, что и TICKSIZE, и TICKVALUE меняются. Если бы вы рассчитывали с/л на 100 пунктов, исходя из TICKSIZE, в то время как он кратко сообщался как 0.0002, а не 0.0001, вы, очевидно, получили бы стоп на вдвое большем желаемом диапазоне. Я не могу понять, как ваши примеры не говорят о том, что TICKSIZE ненадежен. TICKSIZE должен быть постоянной характеристикой финансового инструмента, исключая только сейсмические события, такие как переход брокера с 4DP на 5DP ценообразование.
 

cameofx:

Я заметил (хотя и не в чистой форекс-паре) EUR_JPY_fut как имя символа на GCI.
.
Все ставки сделаны, если мы собираемся начать говорить о фьючерсных контрактах. Например, у FXPro фьючерсные контракты имеют почти обычный формат #AAmy, где "my" - это стандартный код экспирации, например M0. EUR_JPY_fut звучит как какой-то странный синтетический контракт.
 
Причина, по которой я ссылаюсь только на надежность ТВ, заключается в том, что я не использую ТС ни для чего, кроме как в качестве делителя для ТВ. CB
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: