ФорумРазделы

Цена за трубопровод - страница 9

Новый комментарий
gordon:

Мое определение теряет свой первоначальный смысл, когда цитируется вне контекста. Чтобы уточнить - слово "цена" в определении для MODE_TICKSIZE относится к фактическим возможным котировкам цены, тогда как в определении для Point оно относится к любой цене.

- Гордон, мое определение тоже не слишком горячее ("Point" = коэффициент умножения для наименьшей десятичной цены), а шестнадцатеричная аналогия такая неубедительная... Но, возможно, у меня есть победитель...

Логика
Брокеру необходимо установить ценовые отношения между парами, чтобы они вращались вокруг MODE_LOTSIZE - 100,000 единиц котируемой валюты и MODE_TICKVALUE - 10 единиц котируемой валюты. Только при этом равном условии взаимосвязи, цена может котироваться между собой. Это, я полагаю, и есть основа построения цены на Форекс.

Point = MODE_LOTSIZE / Tickvalue в котируемой валюте. например:
GBPUSD 0.0001 = 100,000 / 10 USD
USDJPY 0.01 = 100,000 / 1,000 JPY <-- MathRound( MODE_TICKVALUE * последний Bid котируемой валюты)
CHFJPY .... и т.д. если вы или кто-либо другой может подтвердить это, было бы здорово.

Все ставки сделаны, если мы собираемся начать говорить о фьючерсных контрактах. Например, у FXPro есть фьючерсные контракты в почти обычном формате #AAmy, где "my" - это стандартный код экспирации, например M0. EUR_JPY_fut звучит как какой-то странный синтетический контракт.

- Хорошо, Jjc... Я предполагаю, что фьючерсы также имеют разное построение цены и TICK_VALUE. Так что это определенно исключает все нефорексные инструменты. Префиксы и промежуточные фиксы считаются менее вероятными.

- CB Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение по поводу вышеприведенного расчета. Спасибо за ваше мнение до сих пор.

наилучшие пожелания
камея

[Удален]
cameofx:

- Гордон, мое определение тоже не слишком удачное ("Point" = коэффициент умножения для наименьшей десятичной цены), а аналогия с шестнадцатеричной системой так неубедительна... Но, возможно, у меня есть победитель...

Логика
Брокеру необходимо установить ценовые отношения между парами, чтобы они вращались вокруг MODE_LOTSIZE - 100,000 единиц котируемой валюты и MODE_TICKVALUE - 10 единиц котируемой валюты. Только при этом равном условии взаимосвязи, цена может котироваться между собой. Это, я полагаю, и есть основа построения цены на Форекс.

Point = MODE_LOTSIZE / Tickvalue в котируемой валюте. например:
GBPUSD 0.0001 = 100,000 / 10 USD
USDJPY 0.01 = 100,000 / 1,000 JPY <-- MathRound( MODE_TICKVALUE * последний Bid котируемой валюты)
CHFJPY .... и т.д. если вы или кто-либо другой может подтвердить это, было бы здорово.

- Хорошо, Jjc... Я предполагаю, что у фьючерсов также есть различные построения Price и TICK_VALUE. Так что это определенно исключает все нефорексные инструменты. Префиксы и промежуточные фиксы считаются менее вероятными.

- CB Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение по поводу вышеприведенного расчета. Спасибо за ваше мнение на данный момент.

наилучшие пожелания
камея

Изменится ли логика, если цифры = 5 или цифры = 3?

FInally have connection to post...

Would the logic change if Digits = 5 or Digits = 3?

Нет engcomp, логика не должна меняться. По крайней мере, это то, что я пытаюсь выяснить.

Я пытаюсь разобраться в нескольких вещах, пока что это : Point, MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, Price. Возможно, в итоге я представлю их в новом свете, но если я смогу использовать их дальше, то это будет того стоить.

IMO, MODE_TICKVALUE, преобразованный в котируемую валюту, очень важен . Так что ради обсуждения я буду называть его QUOTE_TICKVALUE. Кстати, предыдущее уравнение является обратным.

Чтобы вычислить, действительно ли Point является : QUOTE_TICKVALUE (TickValue в котируемой валюте) / MODE_LOTSIZE, у меня есть следующее. (Calc_Point должен соответствовать Point). 

string Sym = Symbol();
double Calc_Point = QUOTE_TICKVALUE(Sym) / MarketInfo(Sym, MODE_LOTSIZE);
int QUOTE_TICKVALUE(string Sym)
{
   string quoted_currency_name = StringSubstr(Sym,3,3); double TV, QTV = 0.0;
   if (MarketInfo(StringConcatenate("USD", quoted_currency_name), MODE_LOTSIZE)) > 0)
   {
     TV = MarketInfo(Sym, MODE_TICKVALUE);
     QTV = MathRound(TV * MarketInfo(Sym, MODE_BID));
     return(QTV);
   }
   else if ((MarketInfo(StringConcatenate(quoted_currency_name, "USD"), MODE_LOTSIZE)) > 0)
   {
     TV = MarketInfo(Sym, MODE_TICKVALUE);
     QTV = MathRound(TV * MarketInfo(Sym, MODE_BID));
     return(QTV);
   }
}
Примечание: для кросс-пары, у которой котируемая валюта является базовой в долларовой форме (например, EURGBP), необходимо немного изменить вышеуказанное.

Итак, в любой момент времени, по любой цене:

USDJPY, GBPJPY, AUDJPY, XXXJPY............. имеет QUOTE_TICKVALUE --> 1000 [JPY]
EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, XXXUSD ........ имеет QUOTE_TICKVALUE --> 10 [USD]
EURCHF, USDCHF, XXXCHF....................... имеет QUOTE_TICKVALUE --> MathPow(10, x) [CHF].

Я должен подчеркнуть, что я "извлекаю" QUOTE_TICKVALUE из плавающего TICK_VALUE. Я думаю, что это означает, что QUOTE_TICKVALUE предопределены брокером, и что более важно: они паралельно будут согласованы между каждой валютой, которая служит в качестве котируемой валюты. Таким образом, пока MODE_LOTSIZE = 100,000 и QUOTE_TICKVALUE USD = 10, мы можем быть уверены, что другие компоненты символа, которые служат валютой котировки, также будут согласованы (т.е. вы не можете изменить 10 USD на 1 USD, не разделив другие QUOTE_TICKVALUE на 10 - это, я полагаю, то, где мы можем определить мою Valid_Point в целом). Надеюсь, это понятно...

Я не могу (ради жизни) иметь net и MT4 одновременно в эти дни (это сложно...). Так что если кто-то может помочь или проверить, было бы здорово.

камея

Я нашел то, что мне нужно, Valid_Point и даже больше. Более глубокое понимание Point, TickValue, Ticksize, Symbol(), и цены в целом. Спасибо всем, кто поделился своими соображениями и комментариями с тех пор, как LEHayes начал эту тему.

С наилучшими пожеланиями
Камея

Блин, посмотрите, сколько мозгового штурма я устроил. Надеюсь, это было полезно. У меня не было времени следить за этой темой, но я надеюсь получить шанс просмотреть ее.

После всех этих обсуждений и отличной работы, пришли ли мы к тому, что у нас есть какая-то стандартная функция для генерации того, что мы искали? Этот вопрос призван подвести нас к итогу.

[Deleted]

Есть ли у кого-нибудь опыт использования вышеприведенных советов по расчету на металлах или других символах, отличных от кросс-валют?

Я нашел эту тему, так как меня интересовал расчет изменения цены в валюте счета от движения одного пункта в символе.

Моя базовая теория была следующей:

Цена за пункт = Размер контракта * Пункт

Цена за пункт в валюте счета = Цена за пункт * Кросс-курс счетчика,

где

Размер контракта = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSIZE)

Пункт = Пункт = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT)

Account Counter Cross rate - это цена встречной валюты символа, выраженная в валюте счета (CCCAAA bid rate, где AAA - валюта счета, а CCC - встречная валюта символа).

Я проверил вышесказанное на демо-счетах разных брокеров (icm, insta, fxopen, fxopen ecn) против фактических сделок лотом 1.0 в истории счета. Я также проверил метод расчета тикового значения у cloudbreaker.

Я обнаружил следующее:

- Цену движения одного пункта символа нелегко рассчитать у разных брокеров, а в случае металлов

- даже формула cloudbreaker'а tickvalue * point / ticksize может привести к ложным результатам (insta - серебро, icm - eurusd, fxopen - серебро и золото).

- в случае icm - золото, даже Contract size * Point приводит к плохому результату (0.5 вместо фактических 5.0, это ошибка данных брокера?).

Вы можете найти подробные результаты здесь:Цена одного пункта.

Таким образом, я пришел к выводу, что не существует 100% уверенного метода расчета цены за пункт.

Спасибо, что поделились этой маленькой программой, которую вы написали. Я не могу поверить, что это было так просто!!! вы сэкономили мне кучу времени :-)
engcomp:

Прилагается небольшой скрипт, который я разработал и который может ответить на ваш вопрос.

Поскольку у скриптов нет параметров "extern", вам придется изменить их в коде и перекомпилировать.

Просто загрузите его в папку experts/scripts, скомпилируйте и прикрепите к графику.

Дайте мне знать, как это работает, Хельмут.

Замечания по поводу DE30
double  PointValuePerLot(string pair=""){
    /* Value in account currency of a Point of Symbol.
     * In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.0147)
     * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
     * IBFX demo/mini       EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
     * IBFX demo/standard   EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000
     *                                  $1.00/point or $10.0/pip.
     *
     * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
     * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
     * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
     * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
     * to take account of the pair and the account currency. The reason I use
     * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
     * something like 7.00 and 0.0001 respectively, I've seen this
     * (intermittently) change to 14.00 and 0.0002 respectively (just example
     * tick values to illustrate).
     * https://forum.mql4.com/43064#515262 zzuegg reports for non-currency DE30:
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) returns 0.5
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) return 1
     * Point = 0.1
     * Prices to open must be a multiple of ticksize */
    if (pair == "") pair = Symbol();
    return(  MarketInfo(pair, MODE_TICKVALUE)
           / MarketInfo(pair, MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
Я пытался рассчитать процент риска на нефорексных символах, однако мне не удалось придумать ничего, что было бы хотя бы отдаленно надежным, поскольку большинство нефорексных символов ведут себя совершенно по-разному. Есть ли у кого-нибудь советы, как правильно рассчитать значение пункта на нефорексных символах, чтобы вычислить правильный процент риска?
Как вышеуказанное НЕ работает правильно?
12345678910
Новый комментарий