Точно такой же советник, разные брокеры, разные результаты.............. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо Marco....
Хорошо, тогда я еще раз перефразирую свой главный вопрос:
- Я знаю о том, что брокеры на базе маркет-мейкеров манипулируют спредом. Однако два моих брокера, с которыми я сравниваю, являются полными ECN брокерами, которые НЕ должны манипулировать спредами, а зарабатывать комиссионные.
- Я знаю о том, что более новые сборки MT4 имеют проблему с .csv и .hst файлами и т.д.. Однако в рассматриваемом случае у меня есть данные брокера от каждого соответствующего брокера (без внешнего импорта).
Следовательно, конвертация между тиковыми данными и данными M1 не должна быть проблемой.
- Я знаю о том, что на демо-счете могут быть различия в бэктестах по сравнению с реальным счетом в результате проскальзывания и т.д. Однако здесь у меня реальный счет.
- Я знаю о проскальзывании в целом, однако мой вопрос касается самого ценообразования, то есть "спреда".
Итак, анализируя оба счета ECN, как может быть, что:
1. Счет справа имеет больше сигналов моего индикатора входа, чем счет слева?
2. Это означает, что само ценообразование у обоих брокеров сильно отличается?
3. Следовательно, советник приводит к совершенно разным результатам?
Итак,
если я оптимизирую советника для счета справа и он дает хорошие результаты в бэктесте, может ли это быть хорошей основой для реальной торговли / тестирования?
Если это может произойти, то, скорее всего, произойдет.
Я не знаю механики вашего процесса заказа и поэтому могу предложить только предположения.
Это только усугубит ситуацию, поэтому я могу только сказать, что тщательный анализ - это единственное, что может дать ответы.
Это включает в себя проведение некоторых исследований на местном рынке, но, что более важно, также важную часть исследований на другой стороне, где осуществляются ваши сделки.
Если бы речь шла о виртуальном тестировании, без активного подключения к брокеру, все могло бы быть проще понять, посмотрев на код и запустив небольшие тестовые блоки, однако,
Это не означает, что часть, с которой поступают "данные", не должна анализироваться и сравниваться друг с другом.
Итак,
Если я оптимизирую советника для счета справа и он дает хорошие результаты в бэктесте, может ли это быть хорошей основой для реальной торговли / тестирования?
Мой опыт говорит прямо противоположное, кроме того, есть вещи, которые просто невозможно протестировать, и поэтому эти области выходят за рамки возможностей тестера,
Но кажется, что,
Некоторые из этих серых областей, которые невозможно протестировать практически, содержат ценные ключи.
Поэтому я могу с полным правом заявить, что если это можно протестировать, то выбросьте это.
Для меня это оказалось важным правилом, позволяющим отсеивать 99% мусора, но, как вы знаете, никогда не стоит слепо доверять чужим словам.
.
Хорошо,
но почему ценообразование между обеими ECN отличается настолько, что даже основные индикаторы системы дают разные сигналы?
Как я уже сказал, только анализ может дать ответы, но вопрос в том, стоит ли он вложенного времени?
Почему бы не обратить внимание на эти события и не вложить свое время в более прозрачные и прямые решения?
Привет, Марко...
что ты имеешь в виду? Спасибо, что разъяснили...
Я все еще в замешательстве...
Как такое может быть, что у меня есть два ECN счета, я беру, допустим, последние 3 недели ценовых данных.
Я запустил точно такой же советник с точно такими же настройками на обоих счетах. Но один полностью выигрывает, а другой полностью проигрывает?
И визуально бэктестинг четко показывает, что индикаторы системы, имея абсолютно одинаковые настройки, дают разные сигналы на одном, а не на другом.
Бррр...
Я бы предположил, что это ясно показывает, что ЦЕНА САМА по себе среди ECN брокеров отличается настолько сильно, что одна и та же система, примененная к разным брокерам, будет выдавать совершенно разные результаты.
Так что в конечном итоге это будет разница в SPREADS, я полагаю.
Но шокирует то, что это напрямую влияет на появление или отсутствие торгового сигнала.
Бррр.
Поскольку моя система входит не внутри бара, а после закрытия свечи, это просто умопомрачительно.
Очевидно, что если сигнал индикатора вообще не появляется у одного брокера, но появляется у другого, то оба советника у обоих брокеров уже будут торговать по-разному.
Есть ли у кого-нибудь здесь подобный опыт?
Thx