Мнение бэктестинга - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Ну, очевидно, что вы не знаете. Но, с другой стороны, какова вероятность того, что то, что работало в течение 8 месяцев, перестанет работать сразу после запуска?
Ну, очевидно, что вы не знаете. Но, с другой стороны, какова вероятность того, что то, что работало в течение 8 месяцев, перестанет работать сразу после запуска?
Как вы его тестировали? На скольких парах? Насколько он был последовательным? Имел ли он логическую основу для работы? Или это просто несколько технических индикаторов, брошенных вместе, потому что Фред сказал, что это будет работать?
Возможно, дело во мне, но до сих пор мне не удалось установить какую-либо хорошую взаимосвязь между ними. При тестировании вне выборки есть средние стратегии, которые работают очень хорошо, но есть и хорошие, которые терпят неудачу. Я также смотрю на историю 8 месяцев - 1 год, и худшим сценарием будет безубыточность. Рынки меняются, но они не меняются в одночасье (за исключением случаев, когда происходит серьезное изменение политики какого-либо центрального банка).
BTW вы также должны смотреть на количество периодов/выпусков. 10 лет на дневном графике имеют столько же периодов, сколько 1 год на более низком таймфрейме.
Ну, я сделал это для моего эксперта, который участвует в atc2012, и он выжил без вмешательства в течение следующих 3 месяцев, принося прибыль. У меня появилась некоторая уверенность в этой процедуре обратного тестирования.
Вы поменяли брокера?
Некоторые брокеры разрешают торговать раньше других, поэтому математика начинает колебаться, в результате чего все индикаторы теряют то, что было на момент тестирования истинной ценностью.
Я начал использовать только дневные данные, торгуя только на меньших временных интервалах, начиная со вторника, иногда с понедельника, в зависимости от количества брокеров... Результаты лучше! Также из-за этого мне пришлось вернуться назад вручную, чтобы убедиться, что результаты одинаковы для разных брокеров на меньших таймфреймах.
Воскресенье - худшее время, ко вторнику цифры начинают синхронизироваться.
Вы поменяли брокера?
Некоторые брокеры разрешают торговать раньше других, поэтому математика начинает колебаться, в результате чего все индикаторы теряют то, что было на момент тестирования истинной ценностью.
Я начал использовать только дневные данные, торгуя только на меньших временных интервалах, начиная со вторника, иногда с понедельника, в зависимости от количества брокеров... Результаты лучше! Также из-за этого мне пришлось вернуться назад вручную, чтобы убедиться, что результаты одинаковы для разных брокеров на меньших таймфреймах.
Воскресенье - худшее время, ко вторнику цифры начинают синхронизироваться.
Как вы считаете, если советник прибылен в 10-летнем бэктесте,
1. будет ли он прибыльным, когда выйдет на рынок? Если нет, то почему? Каковы причины?
2. советник не оптимизирован к последним изменениям на рынке, и если он прибылен на данных за 10 лет, не является ли он очень надежным?
doshur, на мой взгляд, ответ слишком сильно зависит от алгоритмов советника, так как лучший бэктестинг - это просто анализ истории.
Прорывом в MT5 было тестирование вперед, а не только в бэктесте образца, и даже с этими инструментами мы просто говорим о прошлом. Но я считаю это отличным инструментом для фильтрации слишком подходящих настроек. Еще лучше, если вы можете ответить на это в алгоритмах советника.
Так что мой ответ - да, если у вас умные и очень адаптивные алгоритмы с эффективными фильтрами перефитов, то хороший 10-летний бэктест может быть прибыльным, когда он выходит на рынок.
Но парадокс в том, что я не верю, что существующая сегодня технология может создать и поместить все эти алгоритмы в один советник, даже с облачным тестированием.
doshur, на мой взгляд, ответ слишком сильно зависит от алгоритмов советника, поскольку лучший бэктестинг - это просто анализ истории.
Прорывом в МТ5 было тестирование вперед, вместо того, чтобы просто в бэктесте образца, и даже с этими инструментами мы просто говорим о прошлом. Но я считаю это отличным инструментом для фильтрации слишком подходящих настроек. Еще лучше, если вы можете ответить на это в алгоритмах советника.
Поэтому мой ответ - да, если у вас умные и очень адаптивные алгоритмы с эффективными фильтрами от перегрузки, то хороший 10-летний бэктест может быть прибыльным, когда он выходит на рынок.
Но парадокс в том, что я не верю, что технология, которая существует сегодня, может создать и поместить все эти алгоритмы в один советник, даже с облачным тестированием.
Мой советник на самом деле является поиском одного паттерна. Я думаю, что мне просто нужно "подогнать кривую" под текущие изменения на рынке.
Поэтому я согласен с утверждением >на мой взгляд, ответ слишком сильно зависит от алгоритмов советника.
Мой советник на самом деле является искателем одного паттерна. Я думаю, что мне просто нужно "подогнать кривую" под текущие изменения на рынке.
Так что я согласен с утверждением >на мой взгляд, ответ слишком сильно зависит от алгоритмов советника.
А как вы прогнозируете, когда изменится текущее состояние рынка?