Некоторые идеи для выбора торговых сигналов - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд, большой проблемой сигналов mql5 является плохая индикация плавающей просадки, вы должны открыть каждый сигнал, чтобы увидеть это. Например, я вижу сигнал, который кажется интересным (выбранный по Profit%, Max DD% и Weeks), максимальный DD% <1%. Но когда я смотрю на детали, я вижу плавающий DD почти 40%. И я вижу это как текущую плавающую просадку, при обратной ситуации от этой огромной просадки не останется и следа . Или может я что-то упустил?
Я создал систему оценок, где в конце мы получим среднее значение каждого поставщика сигналов. Это личное мнение и я уверен, что оно не самое лучшее, потому что я еще новичок в этой теме, всего три года, как я пытаюсь инвестировать в FOREX. Я пришел к выводу, что мой психологический профиль не подходит для самостоятельного инвестирования. Я начну инвестировать через провайдеров сигналов, поэтому посвящаю этому пост.
Перейдем к таблице:
Время в день / Прибыль / Начальный депозит
Здесь мы имеем процент прибыли в день (время полной жизни сигнальной операции, деленное на дни).
Мой личный показатель
0,005 = 1/2 % : 5 баллов
0,006 - 0,010 = 0,6 - 1% : 6 баллов
0,010 - 0,015 = 1 - 1,5 % : 7 баллов
0,015 - 0,020 = 1 - 2,0 % : 8 точка
0,020 - 0,025 = 2 - 2,5% : 9 точка
0,025 - .......> = 2,5 .......> : 10 точка
ПОЛНЫЙ прирост / месяц
Здесь мы имеем процент прибыли Месяц (время полной жизни сигнальной операции деленное на месяцы)
Моя личная оценка:
> до 1 % = 0
> от 1 до 2% = 1
> от 2 до 4% = 5
> от 4 до 6% = 7
> от 6 до 8% = 8
> от 8 до 10% = 9
Любое значение, превышающее 10% = 10
Максимальное количество проигрышей подряд / Максимальное количество выигрышей подряд
Здесь я создаю ФАКТОР ПОТЕРИ/ПОБЕДЫ
Мой личный показатель:
0,60 - 1,00 = 7
от 1,00 до 10 = 8
от 10 до 20 = 9
Любое значение больше 20 = 10
Фактор прибыли
Мой личный счет: Друзья, здесь мне нужна помощь, я не знаю, правильно ли я подсчитал счет
до 0,0 = 0
> 0,0 до 0,05 = 1
> 0,05 до 0,25 = 2
> от 0,25 до 0,50 = 3
> от 0,50 до 0,75 = 5
> 0,75 - 1,00 = 6
> 1,00 - 1,50 = 8
> 1,50 - 3,00 = 9
Любое значение больше 3,00 = 10
Коэффициент Шарпа
Моя личная оценка: Друзья, ALSO, здесь мне нужна помощь, я не знаю, правильно ли я подсчитал оценку
до 0,0 = 0
> 0,0 до 0,05 = 1
> от 0,05 до 0,7 = 2
> от 0,7 до 0,8 = 5
> от 0,9 до 0,10 = 6
> от 0,10 до 0,12 = 8
> 0,12 - 0,15 = 8
> от 0,15 до 0,20 = 9
Любое значение больше 0,20 = 10
Фактор восстановления
Моя личная оценка: ALSO здесь мне нужна помощь, я не знаю, правильно ли я рассчитал оценку
до 0,0 = 0
> 0,0 до 0,05 = 1
> от 0,05 до 0,25 = 2
> от 0,25 до 0,50 = 3
> от 0,50 до 0,75 = 5
> 0,75 - 1,00 = 6
Торговля с убытком или прибылью за последние 10 дней
Проверьте количество операций в прибыль или убыток, чтобы определить СКАЛЬПЕРА
ОН НЕ СООБЩИЛ: 0
НЕ ИНФОРМИРОВАЛ: БОЛЕЕ 30 СДЕЛОК - СКАЛЬПЕР = НЕТ СДЕЛОК
ОЦЕНКА:
ОН НЕ СООБЩИЛ: 0
ОН НЕ СООБЩИЛ: БОЛЕЕ 30 СДЕЛОК - СКАЛЬПЕР = НЕТ ТОРГОВЛИ
БОЛЕЕ 30 СДЕЛОК - СКАЛЬПЕР = НЕТ ТОРГОВЛИ
МЕНЬШЕ 30 ТОРГОВ и БОЛЕЕ 15 ТОРГОВ = 10
МЕНЬШЕ 15 ТОРГОВ и БОЛЕЕ 10 ТОРГОВ = 9
МЕНЬШЕ 10 ТОРГОВ и БОЛЕЕ 5 ТОРГОВ = 8
МЕНЬШЕ 5 сделок и БОЛЕЕ 1 сделки = 7
МЕНЕЕ 1 СДЕЛКИ = 5
Средняя прибыль в PIP последних 10 ордеров
История MetaQuotes не говорит нам, сколько PIPов было выиграно, или сколько PIPов было проиграно, не имеет Stop Loss, и т.д.
Среднее значение PIPs выиграл или проиграл, я считаю, что, в меру своих сил, мы можем иметь представление, поэтому я сделал калькулятор, который дает мне разумное представление о среднем PIPs на 100 сделок, у кого есть терпение посмотреть на историю и поставить значения всех сделок, это легко настроить в excel. Калькулятор самоочевиден.
В таблице я поставил опцию анализа последних 10 сделок, где была прибыль или убыток.
Моя личная оценка:
НЕ СООБЩИЛ: 0
БОЛЕЕ 100 ПУНКТОВ = 10
БОЛЕЕ 70 ПУНКТОВ = 9
БОЛЕЕ 50 ПУНКТОВ =8
БОЛЕЕ 20 ПУНКТОВ =7
БОЛЕЕ 15 ПУНКТОВ =6
МЕНЕЕ 15 - СКАЛЬПЕР = 0
Среднее количество убытков (PIP) в последних 10 ордерах
Для расчета среднего количества убытков PIP используется тот же калькулятор.
Моя личная оценка:
БОЛЕЕ 150 ПУНКТОВ = 0
БОЛЕЕ 100 ПУНКТОВ = 6
БОЛЕЕ 70 ПУНКТОВ = 7
БОЛЕЕ 50 ПУНКТОВ =8
БОЛЕЕ 20 ПУНКТОВ =9
МЕНЕЕ 20 ПУНКТОВ = 10
ВЫЧИСЛЕНИЕ ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ИТЕНОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ
Сервер поставщика сигналов
Думаю, также важно знать, в каком месте работает СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВАЙДЕР
Моя личная оценка:
VPS = 10
Облачный сервер = 10
Персональный компьютер = 7
Не информирован = 0
МЕНЕЕ 20 ПУНКТОВ = 10
Счет реальный или демо
Также важно знать, находится ли обрабатываемый сигнал на реальном счете или на демо.
Моя личная оценка:
LIVE = 10
ДЕМО = 0
ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК СИГНАЛОВ
См. прикрепленный файл
Спасибо
Такой алгоритм ранжирования, как у вас, - это PERFECT. Я согласен, что наличие пунктов было бы неплохо.
Это таблица ранжирования, которую Expert4x (из Южной Африки) регулярно публикует: эта таблица составлена в августе прошлого года. Я думаю, что ваш метод лучше (И намного красивее!).
Обратите внимание, что в 3-й строке они дают легенду для цветов.
Вот ЧЕТЫРЕ таблицы рейтингов, которые я сделал давным-давно, но ваша все же более полная с ранжированием по отдельным метрикам.
Мне очень нравятся быстрые сделки, и поэтому мои графики были основаны на общем времени торговли (которое MQL5 пока не показывает). Чем быстрее скорость торговли, тем меньше шансов для "бича" на рынке. Это моя теория....
Это не слишком сложно сделать, если у вас есть хорошие данные. У меня есть максимум и минимум каждой сделки, записанные в истории, поэтому я смог вычислить средний и медианный просадки (отрицательное отклонение) на сделку, которые (ЕСЛИ НИЗКИЕ) для меня являются самым ценным признаком хорошей торговли.
На последней таблице видно, что я просто выделил средние показатели, подсчитал количество красных клеток и занес итог в правую колонку.
В первой таблице видно, что когда я делал это много месяцев назад, мой любимый метод ранжирования (выделенный красным цветом) включал элементы "Прибыль + Безопасность + Скорость".
На мой взгляд, большой проблемой сигналов mql5 является плохая индикация плавающей просадки, вы должны открыть каждый сигнал, чтобы увидеть это. Например, я вижу сигнал, который кажется интересным (выбранный по Profit%, Max DD% и Weeks), максимальный DD% <1%. Но когда я смотрю на детали, я вижу плавающий DD почти 40%. И я вижу это как текущую плавающую просадку, при обратной ситуации от этой огромной просадки не останется и следа . Или может я что-то упустил?
Я создал систему оценок, где в конце мы получим среднее значение каждого поставщика сигналов. Это личное мнение и я уверен, что оно не самое лучшее, потому что я еще новичок в этой теме, всего три года, как я пытаюсь инвестировать в FOREX. Я пришел к выводу, что мой психологический профиль не подходит для самостоятельного инвестирования. Я начну инвестировать через провайдеров сигналов, поэтому посвящаю этому пост.
Переходим к таблице:
...
Пауло, такая замечательная работа!
Я сразу представляю себя, наблюдающим за вашей таблицей, импортирующей несколько торговых сигналов в режиме реального времени, как мы можем делать это с помощью DDE с рыночными данными.
Для этого нам просто необходим новый ресурс в MT5 DDE функция: торговые сигналы производительность данных DDE экспорта.
Это была бы фантастика, т.е. собственная методика инвестора, анализируемая в реальном времени в электронной таблице.
Я подробно проанализирую содержимое электронной таблицы.
Поздравляю, первый шаг к созданию инструмента для создания и анализа собственной методологии выбора торговых систем сделан.
Как мы говорим в США. "SWEET!" Мне придется потратить некоторое время на обзор, но вы - новый король статистики!
Вот ЧЕТЫРЕ таблицы рейтингов, которые я сделал давным-давно, но ваша все же более полная с ранжированием по отдельным метрикам.
Мне очень нравятся быстрые сделки, и поэтому мои графики были основаны на общем времени торговли (которое MQL5 пока не показывает). Чем быстрее скорость торговли, тем меньше шансов для "бича" на рынке. Это моя теория....
Это не слишком сложно сделать, если у вас есть хорошие данные. У меня есть максимум и минимум каждой сделки, записанные в истории, поэтому я смог вычислить средний и медианный просадки (отрицательное отклонение) на сделку, которые (ЕСЛИ НИЗКИЕ) для меня являются самым ценным признаком хорошей торговли.
На последней таблице видно, что я просто выделил средние показатели, подсчитал количество красных клеток и занес итог в правую колонку.
Вы можете видеть на моей первой таблице, что когда я делал это много месяцев назад, мой любимый метод ранжирования (выделенный красным цветом) включал элементы Прибыль + Безопасность + Скорость.