Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 246

[Sergey Golubev]

Форум, посвящённый торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Может ли кто-нибудь помочь с поиском индикаторов зон спроса и предложения для MT5... Пожалуйста, поделитесь ссылкой

Сергей Голубев, 25.06.2026 11:31

Интерактивный менеджер зон спроса и предложения в MQL5 (Часть II): архитектура, управляемая событиями, и постоянная регистрация жизненного цикла

В Части I этой серии мы представили динамическую систему управления зонами спроса и предложения, способную превращать обычные прямоугольники на графике в активно управляемые рыночные структуры. Вместо того чтобы рассматривать зоны поддержки и сопротивления как пассивные визуальные пометки, мы разработали систему, способную создавать, поддерживать, объединять, аннулировать и восстанавливать структурные области по мере изменения рыночных условий.

[Sergey Golubev]

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Может ли кто-нибудь помочь с поиском индикаторов «Зоны спроса и предложения» для MT5... Пожалуйста, поделитесь ссылкой

Сергей Голубев, 16.07.2026 13:47

Интерактивный менеджер зон спроса и предложения в MQL5 (Часть III): анализ зон, взаимодействие с учетом состояния и управление ожидающими событиями

В Части I этой серии мы представили динамическую систему управления зонами спроса и предложения, которая превращает статические аннотации на графике в активно управляемые рыночные структуры. Вместо того чтобы рассматривать поддержку и сопротивление как пассивные визуальные ориентиры, система определяет зоны как объекты, учитывающие жизненный цикл. Зоны поддерживают детерминированное создание, модификацию, аннулирование, восстановление и переходы между состояниями по мере изменения рыночных условий.

...

В части II эта среда выполнения была рефакторирована в структурированную событийно-ориентированную архитектуру, в которой выполнение системы организовано вокруг дискретных рыночных реакций, а не непрерывного опроса на основе тиков. Наряду с этим изменением была введена специальная подсистема ведения журнала, заменившая неформальные отладочные выводы постоянным журналом событий, в который записи добавляются только в конец.

[Sergey Golubev]

Форум, посвящённый торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Может ли кто-нибудь помочь с поиском индикаторов «Зоны спроса и предложения» для MT5... Пожалуйста, поделитесь ссылкой

Сергей Голубев, 13.08.2026 14:13

Интерактивный менеджер зон спроса и предложения в MQL5 (Часть IV): Торговля в зонах спроса и предложения

В Части III этой серии концепция спроса и предложения была расширена за пределы простого обнаружения зон за счёт введения количественной оценки, управления жизненным циклом и структурированного мониторинга взаимодействия. Зоны перестали рассматриваться как статические объекты графика, а стали восприниматься как динамические рыночные структуры, способные со временем приобретать, терять и менять свою значимость. Однако выявление качественной зоны — это лишь одна из составляющих торгового процесса; сильная область спроса или предложения не всегда автоматически означает возможность открытия сделки. Рыночный контекст определяет, отклонится ли цена от зоны, пробьет ли её или повторно протестирует с противоположной стороны.

[Sergey Golubev]

Форум, посвящённый торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Оценка рыночной ситуации на основе стандартных индикаторов в MetaTrader 5

Сергей Голубев, 31.01.2013 16:30

Почему происходит ложный прорыв? Посмотрите на изображение (это паттерны Меррилла для нисходящего тренда):

...

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Оценка рыночной конъюнктуры на основе стандартных индикаторов в MetaTrader 5

Сергей Голубев, 31.01.2013 16:51

Фигуры Меррилла для восходящего тренда:

...

Фигуры Меррилла — статья

[Sergey Golubev]

Многоразовый менеджер безубыточности на MQL5 с компенсацией спреда

Возможно, вам знаком следующий тип сбоев: советник перемещает стоп-лосс «до безубыточности» по цене входа, а затем, во время кратковременного скачка спреда (из-за новостей или низкой ликвидности), позиция закрывается по этому стопу, даже если рынок едва откатился. Причины этого явления двояки и носят технический характер: (1) проверка уровня безубыточности, игнорирующая тот факт, что сделка открывается по цене «аск», а закрывается по цене «бид» — поэтому спред на момент изменения должен учитываться в уровне безубыточности, — и (2) неверное преобразование пипсов в пункты для 3- и 5-значных символов, из-за чего пороговые значения активации и буферы масштабируются некорректно. Вам нужен небольшой, тестируемый модуль, который (а) измеряет прибыль в реальных пунктах, (б) извлекает текущий спред в момент модификации и (в) устанавливает стоп-лосс на уровне цены открытия ± текущий спред ± буфер (с размером пункта, вычисляемым на основе количества знаков символа). В данной статье реализовано именно это: CBreakevenManager с понятным API (Register(ticket, activation pips, buffer pips) и OnTick()), демо-советник и скрипт для проверки.