Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 - страница 132

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.05 14:02

Внутридневные прогнозы по EUR/USD от SEB (на основе статьи efxnews )

EUR/USD: время для короткой передышки?"Отбой от ранее пробитой трендовой линии действительно вызвал ожидаемые продажи, и пара, соответственно, вчера продолжила снижение. Теперь, когда мы подошли к точке равенства (между текущим снижением и волной 1) и цены находятся за пределами 55-дневных полос Боллинджера, немного повышается риск того, что мы увидим коррекционный отскок выше перед продолжением снижения. Вболее широком масштабе ожидается, что текущая волна снижения, третья, завершится в районе 1.05".

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.06 07:12

EUR/USD перед Payrolls (на основе статьи efxnews)

Некоторые крупные международные финансовые институты делают фундаментальные прогнозы относительно NFP на сегодня. Например:

• Deutsche Bank заявил, что цена EUR/USD может достичь 1.05 в качестве цели;
• Morgan Stanley говорит о внутридневном диапазоне рынка на сегодня для этой пары;
• Royal Bank of Scotland оценил 3 сценария относительно цифр NFP: 200 тыс. и выше, от 175 тыс. до 200 тыс. и 175 тыс. или ниже. И был сделан только один вывод: Короткая пара EUR/USD.

С технической точки зрения - внутридневная цена находится в состоянии медвежьего рынка, расположенного ниже 100-периодной SMA и 200-периодной SMA.

• Если цена продолжит медвежье состояние на сегодня во время и после NFP, то 1.0807 может быть ближайшей медвежьей целью в этом случае, а следующими целями будут 1.0461 и цель на конец года 1.0059.
• Если цена начнет локальный восходящий тренд, как ралли медвежьего рынка сегодня, то ближайшей целью будет 23,6% Фибо сопротивление на 1.0897 и разворотное Фибо сопротивление на 1.1094, расположенное на границе между первичной медвежьей и первичной бычьей зонами на графике.

Думаю, наиболее реальный сценарий на сегодня следующий: внутридневная цена будет находиться в состоянии вторичного диапазона внутри первичного медвежьего рынка.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.06 14:53

Внутридневные фундаментальные показатели EURUSD - Non-Farm Payrolls и движение цены на 154 пункта (на основе статьи bls.gov)

2014-11-06 13:30 GMT | [USD - Non-Farm Employment Change]

• прошлые данные 142K
• прогнозные данные - 181K
• фактические данные - 271K согласно последнему пресс-релизу

[USD - Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе] = изменение числа занятых в предыдущем месяце, за исключением сельского хозяйства. Создание рабочих мест является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности.

==========

==========

EURUSD M5: движение цены на 154 пункта по доллару - новостное событие Non-Farm Employment Change

График M5

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.09 08:45

USD, EUR, GBP, CAD, AUD: прогнозы на неделю - Morgan Stanley (по материала м статьи efxnews)

EUR: медвежий
"Мы пересмотрели наши прогнозы по евро в сторону понижения и теперь ожидаем 1,06 к концу года. Наши экономисты теперь ожидают еще одного снижения депозитной ставки на 10 б.п., увеличения QE и продления программы покупки активов. Все это должно быть негативным для евро. Мы считаем, что снижение ставки по депозитам, вероятно, будет наиболее негативным для валюты, поскольку оно должно стимулировать иностранных инвесторов вкладывать средства в евро, а внутренних инвесторов - искать доходность за рубежом".

USD: Бычий
"Мы считаем, что доллар США может начать получать приток средств, связанный с инвестициями, а не с репатриацией активов. В то время как последнее не требует ужесточения политики ФРС, первое выиграет от более высокой вероятности повышения ставок ФРС. Действительно, это, скорее всего, окажет поддержку американским активам и повысит курс доллара".

Фунт: медвежий
"Рынки восприняли "голубиный" настрой Банка Англии, поскольку он пересмотрел прогнозы CPI и начал беспокоиться о влиянии роста экономики EM на экономику Великобритании. Кроме того, существует риск снижения инфляции в ближайшей перспективе, так как сильный фунт стерлингов (ERI) оказывает понижательное давление на цены импорта. Сейчас в центре внимания снова находятся данные по странам EM и их влияние на цены на сырьевые товары и общую волатильность рынка, поскольку британский фунт остается чувствительным ко всем этим факторам".

[myeloids]

Привет,

Небольшой вопрос! Я наткнулся на доклад о цене на нефть. Хочу спросить, я инвестор и ищу долгосрочные инвестиции в нефтяные компании. Но недавно я просмотрел отчет о прогнозе цен на нефть на 2016 год, в котором говорится, что есть вероятность роста цен на нефть в ближайший период. Я хотел бы знать, насколько целесообразно инвестировать в нефтяной сектор, учитывая, что цены на нефть будут меняться в ближайший год, и должен ли я рассматривать возможность инвестирования в этот сектор или искать какие-либо другие инвестиции?

[Sergey Golubev]

Я не знаю... цена на нефть больше полагается на фундаментальные факторы, чем на технический анализ (больше, чем EUR/USD, например). Если вы видите на картинке ниже - цена находится в медвежьем диапазоне в пределах следующих ключевых уровней поддержки/сопротивления:

• 42.18 ключевой уровень поддержки, расположенный на медвежьей области графика; если цена пробьет этот уровень сверху вниз, то медвежий тренд будет продолжаться до формирования нового "дна" (новой поддержки); и
  
• 54.00 - ключевой уровень сопротивления, расположенный ниже и рядом с облаком Ichimoku на границе между первичным медвежьим и первичным бычьим уровнями на графике.

Есть еще несколько ключевых уровней сопротивления, расположенных на бычьей области графика: 66,32 и 69,59. Я назвал эти уровни "разворотными", что означает следующее: если цена пробьет эти уровни (особенно 69.59) снизу вверх, то может начаться разворот ценового движения от первичного медвежьего к первичному бычьему.

• если цена пробьет уровень 42.18 на закрытии бара, то можно открывать сделку на продажу;
  
• если цена пробьет 54.00, то можно рассматривать инвестиции в нефть;
• если цена пробьет отметку 69.59, многие трейдеры начнут инвестировать (открывать сделки на покупку) в нефть, так как цена начнет хороший долгосрочный восходящий тренд.

Но движение цены на нефть больше связано с фундаментальными новостными событиями, чем с индикатором Ichimoku, извините :) так что, посмотрим ...

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.09 18:29

Royal Bank of Scotland сделал прогноз по EUR/USD, сказав, что"Самый чистый способ игры - это по-прежнему короткая EUR/USD." (по материалам статьи). Итак, давайте сделаем очень краткий обзор внутридневной ситуации по этой паре.

Цена (таймфрейм H4) находится в состоянии медвежьего рынка, расположенного ниже 100-периодной SMA и 200-периодной SMA на медвежьей области графика. Цена колеблется в пределах следующих ключевых уровней поддержки/сопротивления:

• 1.0704 ключевой уровень поддержки, и
• 1.0884 ключевой уровень сопротивления.

• Если цена пробьет уровень поддержки 1.0704 сверху вниз на закрытии бара, то медвежий тренд продолжится.
• Если цена пробьет уровень сопротивления 1.0884 снизу вверх, мы можем увидеть начало ралли медвежьего рынка.
• Если нет, то цена будет двигаться в пределах уровней.
  

Таким образом, The Royal Bank of Scotland прав в отношении тренда: внутридневной тренд по паре в любом случае медвежий.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.10 11:08

Технический обзор: Пробьет ли EUR/USD поддержку 1.0461? (адаптировано из статьи)

BNP Paribas обновили свой прогноз относительно движения цены EUR/USD в долгосрочной перспективе - они сказали следующее:"мы несколько скептически относимся к способности EURUSD протестировать и пробить предыдущий минимум 2015 года около 1.0460". Что ж... давайте оценим эту прогнозную ситуацию с технической точки зрения.

Анализ Ichimoku.
Еженедельно цена находится в медвежьем состоянии рынка и пересекает ключевой уровень поддержки 1.0704 сверху вниз для продолжения медвежьего тренда. Это медвежий пробой, который продолжается в данный момент: Линия Chinkou Span пересеклась с ценой ниже, чтобы медвежий пробой продолжился. И ближайшая медвежья цель - 1,0461. Таким образом, есть 2 сценария относительно движения цены в долгосрочной ситуации:

• цена колеблется в пределах уровней поддержки 1.0461 и сопротивления 1.1713, или
• цена пробивает уровень поддержки 1.0461 сверху вниз на закрытии бара.
  

Точки разворота.
Цена пробивает S2 YR1 Pivot на уровне 1.0672 сверху вниз со следующей целью 1.0461. И есть два аналогичных сценария для движения цены, связанных с точками Pivot Points:

• цена колеблется в пределах уровней поддержки 1.0461 и S1 Pivot на 1.1337, или
• цена пробивает S2 Pivot на уровне 1.0672 сверху вниз на закрытии бара.
  

Стратегия: следите за прорывом цены к 1.0672 с возможной сделкой на продажу с целью 1.0461.

Инструмент	S2 Pivot	S1 Pivot	Годовой PP	R1 Пивот
EUR/USD	1.0672	1.1337	1.2665	1.3329

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.11 13:26

Внутридневной прогноз для EUR/USD - SEB (адаптировано из статьи efxnews)

Skandinaviska Enskilda Banken сделал технический прогноз, согласно которому EUR/USD поднимется до уровня 1.08, прежде чем уровень поддержки 1.0655 будет пробит ценой сверху вниз. Как видно из приведенного ниже графика, цена находится в медвежьем состоянии на рынке, колеблясь между следующими ключевыми уровнями поддержки/сопротивления:

• Фибо уровень поддержки 1.0674 расположен намного ниже 100 дневной SMA (100 SMA) и 200 дневной SMA (200 SMA) в основной медвежьей области графика, и
  
• 50,0% уровень сопротивления Фибо на отметке 1,1082, расположенный вблизи 100-дневной SMA/200 SMA на границе между первичной медвежьей и первичной бычьей областями на графике.
  

Модель нисходящего треугольника была сформирована ценой с уровнем поддержки 1.0707, который должен быть пробит для продолжения медвежьего тренда до 1.0674 в качестве ближайшей медвежьей цели.

Стратегия: следите за тем, чтобы цена W1 пробила уровень поддержки 1.0707 для возможной сделки на продажу с целью 1.0674.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2015.11.13 07:46

Долгосрочный прогноз EURUSD - медвежий диапазон вблизи уровня S2 Pivot (адаптировано из статьи)

Credit Suisse сделал прогноз для EUR/USD на 2016 год, оценив 1.00 в качестве первой цели и 0.85 в качестве второй. Давайте оценим этот прогноз с технической точки зрения.

EUR/USD: медвежий диапазон вблизи уровня S2 Pivot. Эта пара находится в медвежьем состоянии рынка в пределах S1 Pivot на 1.1337 и S2 Pivot на 1.0672: цена находится в медвежьем пробое на данный момент с пересечением уровня 1.0672 сверху вниз для 0.9599 в качестве следующей медвежьей цели.

• если цена пробьет S2 Pivot на уровне 1.0672 сверху вниз, то медвежий тренд продолжится до 0.9599 в качестве следующей медвежьей цели;
• если цена пробьет уровень поддержки0.9599 сверху вниз, то мы можем увидеть медвежий пробой с целью S3 Pivot на 0.9344;
• Если цена пробьет S1 Pivot на уровне 1.1337 снизу вверх, мы можем увидеть локальный восходящий тренд как ралли вторичного рынка в рамках первичного медвежьего состояния рынка;
  
• если нет, то цена будет двигаться в пределах канала.

Инструмент	S3 Pivot	S2 Поворот	S1 Поворот	Годовой PP	R1 Pivot
EUR/USD	0.9344	1.0672	1.1337	1.2665	1.3329