Алгоритмы, профитные и не очень. - страница 5

 

разговор зациклился )) может я как-то неправильно сформулировал вопрос )) да "ордера могут быть открыты при каких угодно обстоятельствах", но я имею ввиду идеальную ситуацию, описанную в ветке "как заработать на сужении спреда". С учетом этого повторю вопрос - будет ли зависеть зафиксированная прибыль от возможного движения цены, которое может произойти в промежутке времени до момента подачи OrderCloseBy? Или же она с того момента неизменна?

Alexey:
OrderCloseBy закрывает встречные позиции один за счет другого 

спасибо, КЭП!

sanyooooook:
увеличилось не состояние, а возможность приобрести больше товара при условии что размер капитала не увеличился.

добавлю - в пересчете на рубли.  

 

Вообще, любой алгоритм на рынке или система алгоритмов начинает получать профит тогда и только тогда, когда получает убыток другой алгоритм или система алгоритмов.

 
sanyooooook:

Вообще, любой алгоритм на рынке или система алгоритмов начинает получать профит тогда и только тогда, когда получает убыток другой алгоритм или система алгоритмов.

самое печальное то, что как бы ни изощрялось большинство и какие методы бы не применяло зловещий "кукл" в конечном итоге всегда оказывается в прибыли :-D

но как это относится к моему вышеозвученному вопросу? ))
 
mmmoguschiy:

но как это относится к моему вышеозвученному вопросу? ))
я не знаю как этот вопрос относится к предыдущему )
 
sanyooooook:

Ещё один не сложный алгоритм, так же отношу его к ММ-алгоритмам. Его ещё называют арбитражем. В одной из веток уже описывал его.

Тут не нужны большие депозиты, важна скорость реакции, плечо желательно 1:1.

В наличии должно быть два рынка А и Б.

На одном из рынков(допустим рынок А) на каком-то расстоянии от цены(расстояние подбирается исходя из цены на другом рынке ниже опишу) ставим лимиты сверху на продажу снизу на покупку лимиты движутся синхронно с ценой на рынке Б.

Ждём когда съедят один из лимитов, как только на рынке А срабатывает лимит, на рынке Б входим в рынок по маркету объёмом равным объёмы лимита, который сработал, в направлении противоположном направлению сработавшего лимита. В итоге имеем две разнонаправленные позы со спредом большим чем размер сумм комиссий за сделку на обоих рынках. Это и есть профит системы. Ордера закрываются при срабатывании противоположного лимита.

Лимиты нужно ставить на том рынке на котором ликвидности меньше, тогда шансов что лимиты сработают больше.

Расчёт расстояния до лимитов:

1. Находим средний спред цен рынка А и рынка Б

2. Из цены рынка А вычитаем или прибавляем средний межрыночный спред

3. для верхнего лимита: к полученному значению на пункте 2, прибавляем сумму комиссий рынка А и Б за сделку в процентах от цены рынка Б.

   для нижнего лимита то же самое только вычитаем

расчёт уровней лимитов достаточно не внятно объяснил, кому надо разберутся.

так  я нашел такие рынки) и они стабильны, и даже руками пробовал, но руками тяжело(. больно быстро цена уходит. А с написанием алгоритма беда....)
 
223231:
так  я нашел такие рынки) и они стабильны, и даже руками пробовал, но руками тяжело(. больно быстро цена уходит. А с написанием алгоритма беда....)
делитесь!!!(в личку)
 
223231:
так  я нашел такие рынки) и они стабильны, и даже руками пробовал, но руками тяжело(. больно быстро цена уходит. А с написанием алгоритма беда....)
и мне если несложно
 
sanyooooook:

Любое получение прибыли на рынке это арбитраж, если покопаться в разнообразии арбитража то выясниться что есть арбитражи меж инструментами,

но если сконцентрироваться на арбитраже на одном инструменте, то всё сводится в разнесении открытия и закрытия во времени.

Чем больше времени поза в рынке тем выше риск, чем меньше времени тем ниже прибыль.

Отсюда мораль: даже при условии выставления разнонаправленных отложек, всё равно тебе придётся написать индюк который будет классифицировать ситуацию, можно сейчас выставлять разнонаправленные отложки или нельзя (даже маркетмейкеры время от времени тихо линяют с рынка).

 

Urain:

Отсюда мораль: даже при условии выставления разнонаправленных отложек, всё равно тебе придётся написать индюк который будет классифицировать ситуацию, можно сейчас выставлять разнонаправленные отложки или нельзя (даже маркетмейкеры время от времени тихо линяют с рынка).

С рынка уходят по тому что затраты на работу системы не окупаются.

Всё что нужно знать для установки лимитников это прибыло ли свежее мясо(было ли пополнение депозитов).

 
sanyooooook:

С рынка уходят по тому что затраты на работу системы не окупаются.

Всё что нужно знать для установки лимитников это прибыло ли свежее мясо(было ли пополнение депозитов).

Как можно определить затраты если система динамичная, а затраты определяются статистически? Маркетменйкеры же уходят с рынка перед новостями.

И свежие депо тут совсем не причём, они постоянно открываются и сливаются, и нет точной точки что вот пришла волна депо, а вот точка когда всё вытянули и нужно подождать новую волну.