Алгоритмы, профитные и не очень. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
имеется ввиду торговля на фортсе через MT5?
да, почему бы и нет, для этого алгоритма нет разницы где работать если всё сделано правильно, есть время и деньги и большое терпение.
да, почему бы и нет, для этого алгоритма нет разницы где работать если всё сделано правильно, есть время и деньги и большое терпение.
"Я не узнаю Вас в гриме!" (с)
"Я не узнаю Вас в гриме!" (с)
Ещё один не сложный алгоритм, так же отношу его к ММ-алгоритмам. Его ещё называют арбитражем. В одной из веток уже описывал его.
Тут не нужны большие депозиты, важна скорость реакции, плечо желательно 1:1.
В наличии должно быть два рынка А и Б.
На одном из рынков(допустим рынок А) на каком-то расстоянии от цены(расстояние подбирается исходя из цены на другом рынке ниже опишу) ставим лимиты сверху на продажу снизу на покупку лимиты движутся синхронно с ценой на рынке Б.
Ждём когда съедят один из лимитов, как только на рынке А срабатывает лимит, на рынке Б входим в рынок по маркету объёмом равным объёмы лимита, который сработал, в направлении противоположном направлению сработавшего лимита. В итоге имеем две разнонаправленные позы со спредом большим чем размер сумм комиссий за сделку на обоих рынках. Это и есть профит системы. Ордера закрываются при срабатывании противоположного лимита.
Лимиты нужно ставить на том рынке на котором ликвидности меньше, тогда шансов что лимиты сработают больше.
Расчёт расстояния до лимитов:
1. Находим средний спред цен рынка А и рынка Б
2. Из цены рынка А вычитаем или прибавляем средний межрыночный спред
3. для верхнего лимита: к полученному значению на пункте 2, прибавляем сумму комиссий рынка А и Б за сделку в процентах от цены рынка Б.
для нижнего лимита то же самое только вычитаем
расчёт уровней лимитов достаточно не внятно объяснил, кому надо разберутся.
Ещё один не сложный алгоритм, так же отношу его к ММ-алгоритмам. Его ещё называют арбитражем. В одной из веток уже описывал его.
Тут не нужны большие депозиты, важна скорость реакции, плечо желательно 1:1.
В наличии должно быть два рынка А и Б.
На одном из рынков(допустим рынок А) на каком-то расстоянии от цены(расстояние подбирается исходя из цены на другом рынке ниже опишу) ставим лимиты сверху на продажу снизу на покупку лимиты движутся синхронно с ценой на рынке Б.
Ждём когда съедят один из лимитов, как только на рынке А срабатывает лимит, на рынке Б входим в рынок по маркету объёмом равным объёмы лимита, который сработал, в направлении противоположном направлению сработавшего лимита. В итоге имеем две разнонаправленные позы со спредом большим чем размер сумм комиссий за сделку на обоих рынках. Это и есть профит системы. Ордера закрываются при срабатывании противоположного лимита.
Лимиты нужно ставить на том рынке на котором ликвидности меньше, тогда шансов что лимиты сработают больше.
Расчёт расстояния до лимитов:
1. Находим средний спред цен рынка А и рынка Б
2. Из цены рынка А вычитаем или прибавляем средний межрыночный спред
3. для верхнего лимита: к полученному значению на пункте 2, прибавляем сумму комиссий рынка А и Б за сделку в процентах от цены рынка Б.
для нижнего лимита то же самое только вычитаем
расчёт уровней лимитов достаточно не внятно объяснил, кому надо разберутся.
В картинках можно. А то, кажется очередным бредом.
Вот пусть лучше так и кажется )
Генератор идей Санёк ещё и интриган ))
), это не идеи - это вполне рабочие стратегии.
почему рассказал?
в первом случае: не интересна, т.к. нет прочного депо(вод вопросом, прочное депо можно сотворить и из центов )) и терпения )
во втором: не жалко по тому как основная проблема это найти рынок А и рынок Б )