tractor F - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скорость движения пока отрицательная, нельзя брать в расчет несколько дней, это не статистика)
Я использую формулу посложнее, учитывающую не только текущее состояние, но и исторические данные.
Приветствую, Автомат!
Не приходило в голову, что отыграться тяжелее, чем заработать, если использовать реинвест? Т.е. каков все же необходимый и достаточный %-т маржи от депо по реинвесту. Заметил уже наверное, что системы с постоянным лотом лучше стоят на ногах и увереннее (но к сожалению очень долго наращивают депо) в случае отработки ошибочного сигнала. Я уже не первый месяц ломаю над этим голову. Пока ничего хорошего мой мозг не посещало и формулу не придумал...
Приветствую, Автомат!
Не приходило в голову, что отыграться тяжелее, чем заработать, если использовать реинвест?
Привет!
Это чисто психологическая проблема, вызванная постоянными воспоминаниями о потерях, когда эти воспоминания становятся навязчивыми. От этой проблемы надо избавиться, преодолеть её. Если на каком-то инструменте получил потери, выше некоторого критического уровня, -- закрой его к чёрту, и не вспоминай о нём, переключись на другой инструмент. А когда "боль утраты" поутихнет, можно к нему вернуться. Но не для того, чтобы "отыграться" !!! Термин "отыграться" надо выбросить из употребления. И в случае потерь задача не меняется -- необходимо заработать, но заработать уже с текущего, более низкого, уровня. И к этой "психологии" реинвест ни при чём. Реинвест - задача техники, а не психологии.
Т.е. каков все же необходимый и достаточный %-т маржи от депо по реинвесту. Заметил уже наверное, что системы с постоянным лотом лучше стоят на ногах и увереннее (но к сожалению очень долго наращивают депо) в случае отработки ошибочного сигнала. Я уже не первый месяц ломаю над этим голову. Пока ничего хорошего мой мозг не посещало и формулу не придумал...
Нужен не лот постоянный, а доля задействованных средств -- соответствующим образом будет меняться и рабочий лот.
Надо только определить для себя, какая доля задействованных средств будет для тебя комфортной. В этом очень существенную роль играет используемое плечо. Зависимость обратно пропорциональная -- чем больше плечо, тем меньше доля задействованных средств. И выглядит эта зависимость приблизительно так :
Цифры на графике лишь как пример!!!
Конкретные значения величины доли задействованных средств выбирай сам -- здесь надо не выйти из зоны комфорта, иначе закричит "психология" ;)
Привет!
Это чисто психологическая проблема, вызванная постоянными воспоминаниями о потерях, когда эти воспоминания становятся навязчивыми. От этой проблемы надо избавиться, преодолеть её. Если на каком-то инструменте получил потери, выше некоторого критического уровня, -- закрой его к чёрту, и не вспоминай о нём, переключись на другой инструмент. А когда "боль утраты" поутихнет, можно к нему вернуться. Но не для того, чтобы "отыграться" !!! Термин "отыграться" надо выбросить из употребления. И в случае потерь задача не меняется -- необходимо заработать, но заработать уже с текущего, более низкого, уровня. И к этой "психологии" реинвест ни при чём. Реинвест - задача техники, а не психологии.
Нужен не лот постоянный, а доля задействованных средств -- соответствующим образом будет меняться и рабочий лот.
Надо только определить для себя, какая доля задействованных средств будет для тебя комфортной. В этом очень существенную роль играет используемое плечо. Зависимость обратно пропорциональная -- чем больше плечо, тем меньше доля задействованных средств. И выглядит эта зависимость приблизительно так :
Цифры на графике лишь как пример!!!
Конкретные значения величины доли задействованных средств выбирай сам -- здесь надо не выйти из зоны комфорта, иначе закричит "психология" ;)
Ну про психологию и про потерянные средства ты немного загнул, я не пользуюсь этим.
Плечо также у меня учитывается, в том же формате, что и у тебя.
Речь идет о другом, т.е о средствах в процентах от депо, которые мы выделяем в торги с одной стороны и с другой стороны - сколько надо крыть в случае ошибки, чтобы процесс роста депо продолжился по наилучшему пути, т.е. как выразить функцию взаимосвязи роста и падения депозита формулой?
Ну про психологию и про потерянные средства ты немного загнул, я не пользуюсь этим.
Этим не пользоваться надо, а, наоборот, избавляться ;) Ну, это так, к слову...
Плечо также у меня учитывается, в том же формате, что и у тебя.
Это верно. С этим понятно.
Речь идет о другом, т.е о средствах в процентах от депо, которые мы выделяем в торги с одной стороны и с другой стороны - сколько надо крыть в случае ошибки, чтобы процесс роста депо продолжился по наилучшему пути, т.е. как выразить функцию взаимосвязи роста и падения депозита формулой?
А вот здесь я не совсем улавливаю суть твоего вопроса.
Но могу предположить, что ты имеешь ввиду - в случае ошибки - скорость, с которой растут потери.
Если так, то исходим из того, что уменьшение рабочего лота вдвое приводит к уменьшению скорости потерь вдвое, и, соответственно, отодвигается критический уровень.
Примерно так :
Здесь на 10-м шаге лот уменьшен вдвое, и на 18-м шаге уменьшен вдвое ещё раз. Пусть критическим уровнем считается 1000. Тогда, не будь проделанных частичных закрытий, критический уровень был бы достигнут уже на 14-м шаге. Частичные закрытия позволили отодвинуть достижение критического уровня на 10 шагов. А за это время всплеск (новостной или какой другой) может иссякнуть. Но это при наличии уверенности, что это действительно краткосрочный откат, всплеск и т.п.
Эту задачу можно рассматривать, как достижение критической массы потерь. Но суть при этом не меняется.
Если я неверно понял твой вопрос, -- уточни.
Этим не пользоваться надо, а, наоборот, избавляться ;) Ну, это так, к слову...
Это верно. С этим понятно.
А вот здесь я не совсем улавливаю суть твоего вопроса.
Но могу предположить, что ты имеешь ввиду - в случае ошибки - скорость, с которой растут потери.
Если так, то исходим из того, что уменьшение рабочего лота вдвое приводит к уменьшению скорости потерь вдвое, и, соответственно, отодвигается критический уровень.
Примерно так :
Здесь на 10-м шаге лот уменьшен вдвое, и на 18-м шаге уменьшен вдвое ещё раз. Пусть критическим уровнем считается 1000. Тогда, не будь проделанных частичных закрытий, критический уровень был бы достигнут уже на 14-м шаге. Частичные закрытия позволили отодвинуть достижение критического уровня на 10 шагов. А за это время всплеск (новостной или какой другой) может иссякнуть. Но это при наличии уверенности, что это действительно краткосрочный откат, всплеск и т.п.
Эту задачу можно рассматривать, как достижение критической массы потерь. Но суть при этом не меняется.
Если я неверно понял твой вопрос, -- уточни.
Ага, это уже ближе к теме.
Зависимость уменьшения и увеличения лота по схеме реинвестирования не линейна. К примеру при увеличении депо, мы имеем геометрическую прогрессию роста депозита в случае отсутствия ошибок торговли и соответственно так же растет лот. Если же мы имеем постоянные ошибки, то зависимость уменьшения депо скорее всего обратная. Подозреваю, что пересечение этих двух функций и есть оптимальный процент реинвеста, если заложить в качестве входного параметра процент ошибок. Как думаешь?
Смысл в том, что необходимо спрогнозировать такую стратегию реинвеста, при которой мы сможем максимально быстро поправить размер депо в случае некоторого слива. Возможно удастся спрогнозировать размер максимального риска и слива той же самой функцией.
Ага, это уже ближе к теме.
Зависимость уменьшения и увеличения лота по схеме реинвестирования не линейна. К примеру при увеличении депо, мы имеем геометрическую прогрессию роста депозита в случае отсутствия ошибок торговли и соответственно так же растет лот. Если же мы имеем постоянные ошибки, то зависимость уменьшения депо скорее всего обратная. Подозреваю, что пересечение этих двух функций и есть оптимальный процент реинвеста, если заложить в качестве входного параметра процент ошибок. Как думаешь?
Смысл в том, что необходимо спрогнозировать такую стратегию реинвеста, при которой мы сможем максимально быстро поправить размер депо в случае некоторого слива. Возможно удастся спрогнозировать размер максимального риска и слива той же самой функцией.
Если ТС ущербная, то, никакие ухищрения с лотностью и/или плечом не помогут - исход один - слив.
начнете удваивать депо максимум за неделю, поймёте о чем речь.