Примеры: Принцип суперпозиции и интерференции финансовых инструментов

Khristian Piligrim 2009.04.24 11:38 #21

Figar0:

Люблю я такие индикаторы, но...

Пока просмотрел бегло, но не вижу принципиальных отличий от комплексных индикаторов и индексов, тоже в кодебазе есть. Кто успел углядеть значимые отличия?

Я, к сожалению, ничего по этому поводу сказать не могу. Когда я разрабатывал этот метод и индикатор два года назад, я не смотрел есть ли какие подобные разработки в природе, да собственно, я вообще никогда не смотрел кодебазу с индикаторами. Желание написать эту статью было давно, только руки не доходили.

Ткните где ошибка, плз... Можно ли написать в Шаговые индикаторы

paralocus 2009.05.01 13:02 #22

Очень полезная весч! Спасибо!

[Удален] 2009.05.04 10:25 #23

Если вести расчёт по приведённой формуле, то вес пар с GBP будет в 200 раз больше, чем вес пар с JPY - что весьма неадекватно. Вести расчёт абсолютной стоимости валют, по-моему путь тупиковый, можно лишь расчитвать относительное изменение стоимости валют относительно других, тогда и погнрешности при обратном пересчёте не будет. Кроме того формула не учитавает вес движения валют по отдельности, в валютной паре - предполагая что валюты движутся на 50% от общего изменения цены.

Тема для трейдеров. Абсолютные курсы Корректный расчёт Индексов валют.

Сергей 2009.05.06 20:54 #24

Интересная тема. Сам сейчас подобным занимаюсь, только по индикаторам. Например по параболику. Для пары EURUSD рассчитываем баллы для каждой валюты из пары. Если параболик по паре показывает восходящую тенденцию, то это 1 балл паре, а если вниз то -1. Вот пары для которых смотрим параболик. Для каждой валюты одинаковое количество пар.

Для EUR это EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURAUD, EURJPY, EURCAD, EURNZD, а для USD это EURUSD*(-1), GBPUSD*(-1), USDCHF, USDCAD, AUDUSD*(-1), NZDUSD*(-1), USDJPY. В итоге допустип вышло для EUR 5, для USD -4. Параболик по валютам направлен в разные стороны с хорошей разницей.... Если EUR 5, а USD 2 - это плохо для торговли по EURUSD, так как направлены они в одну сторону и разрыв маленький. Вот в таком духе для разных индюков:-) Результат в виде таблицы. Рассчитывается или первый или нулевой бар.

Индикаторы: Portfolio Optimizer Automated Trading Championship 2007: Мысли о некоторой абсурдности

Khristian Piligrim 2009.06.09 10:40 #25

voidpiligrim:
Если вести расчёт по приведённой формуле, то вес пар с GBP будет в 200 раз больше, чем вес пар с JPY - что весьма неадекватно. Вести расчёт абсолютной стоимости валют, по-моему путь тупиковый, можно лишь расчитвать относительное изменение стоимости валют относительно других, тогда и погнрешности при обратном пересчёте не будет. Кроме того формула не учитавает вес движения валют по отдельности, в валютной паре - предполагая что валюты движутся на 50% от общего изменения цены.

Что-то у Вас с расчетами не то. Все валюты приводятся к одинаковому масштабу и вес каждой из них относительно другой может отличаться только на столько, на сколько они отличаются друг от друга после масштабирования, а это в пределе не более 10%.

Бэктестинг/оптимизация Апофения Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных

[Удален] 2009.06.23 09:13 #26

Извините, не заметил фразу про приведение к единому масштабу, просто смотрел на формулу. Однако, нужно ещё подавить интерференцию движения валют. С абсолютной точностью это не получится, но частично возможно, например когда движется несколько валют, а не все или движение в сумме приблизительно равно нулю. Таких случаев большинство, при сильном двежении.

Про не совпадение синтезированого курса и исходного. Нужно смотреть в сторону не среднеарифметического, а сренегеометрического. У меня они практически полностью совпадают.

Как получить программно "Процент Забрасываем сеть из отложенных Мысли о некоторой абсурдности

Khristian Piligrim 2009.06.30 16:29 #27

Я завершаю свою деятельность на рынке Форекс, и больше не появлюсь на этом форуме, поэтому далее отвечать на появляющиеся вопросы не смогу. Смотрите подробнее в теме 'Piligrimus - нейросетевой индикатор.'

Юрий Макаров 2009.10.15 17:21 #28

Xupypr:

Название статьи очень понравилось:) Я то считал это индексами валют называется.

А нет ли у Вас примера расчёта российского рубля?

Так это и называется.

Смотри индикатор MIndex (был когда-то тут опубликован)

На выходе индексы валют, но с корректным расчетом :)

Юрий Макаров 2009.10.15 17:24 #29

Mak: