Примеры: Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно
Принято считать, что рыночное движение пропорционально логарифму, депо то же движется, это тоже рыночное движение.))
поэтому для полноты Вашего исследования необхомы Тест4 и Tест 5 - "Лот пропорционален логарифму(оcнования) баланса"
С уважением к математике.
АП
То есть, при трезвом взгляде, уже на тестировании с постоянным лотом картинка из благостной превращается в довольно зловещую.
Candid, я так старался, специально подбирая начальный момент тестирования, чтобы она была такой красивой для нашего героя, не подозревающего о таких нюансах изменчивости... Конечно, просадочка может случиться когда угодно. Но об этом нужно писать уже другую статью.
P.S. В первоначальном варианте я именно так и сделал: на конечном участке тестирования просадка еще не началась. Но потом почему-то решил включить и его - и получил мордой об стол...
2 Korey: кажись, пропорциональность корню из баланса - это нечто, обсуждаемое в ветке 'Фиксированно-пропорциональный метод выбора размера позиции (Р. Джонс)' , и у этого нечто есть хотя бы формальный автор (Р. Джонс). А вот о логарифмах я еще не слышал... Но, похоже, чем дальше, тем больше такое управление будет напоминать постоянный лот.
статья забавная :-)
по теме.
при тестировании постоянным лотом, как верно уже заметили, важно отношение макс просадки к начальному депозиту.
и только потом, исходя из необходимого риска расчитываецо коэф прироста лота.
в нашем случае (первый советник) просадка 923.58 дол.
к примеру, если мы хотим рисковать четвертью депо, то начальное депо расчитываем как
100%*923.58 / 25% = 3694,32. исходя из этого лот расчитываецо как 3694 / 100 , т е 0.027 от депо.
причем лот должен тока увеличиваться - если сделки увеличивают депо, либо оставацо прежним после убыточных (а не расчитывацо для каждый сделки исходя из состояния балланса)
в этом случае геометричесий мм будет вполне корректен, а риск прогнозируемым.
имхо конечно )
Есть еще один вариант ММ. При увеличении депозита увеличивается лот. При уменьшении депозита лот не уменьшается.
double currentsize=0.1;
...
newsize = 0.1 * AccountBalance() / 1000;
if (newsize>currentsize) currentsize=NormalizeDouble(newsize,2);
2 SouthAlex & GameOver: варианты, предлагаемые вами, еще больше увеличивают просадки, так как на всем протяжении просадки (серии убытков) лот будет максимальным. Увы, низачод.
гы. просадки остануцо на уровне 25% - как и планировали.
а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)
а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)
ОК, GameOver, исходник с предлагаемым ММ - в студию, вместе с параметрами тестирования. Наверно, я чего-то не понял. А фигуры высшего пилотажа будут позднее, не волнуйся :)
P.S. Только прошу сохранить параметры геометрического ММ примерно такими, как у меня, т.е. порядка 0.1 лота на $1K депозита. Только тогда сравнение будет объективным. Если эту пропорцию установить меньшей, то можно добиться каких угодно малых просадок.
2 SouthAlex & GameOver: варианты, предлагаемые вами, еще больше увеличивают просадки, так как на всем протяжении просадки (серии убытков) лот будет максимальным. Увы, низачод.
гы. Любой человек, при получении прибыли будет эту прибыль либо снимать деньги, либо увеличивать торгуемый лот, сомневаюсь что кто-нибудь будет торговать семь лет одним и тем же лотом и не трогать депозит. Предложенные варианты не увеличивают просадки, а помогают на стадии тетсирования выявить старательно скрытый автором нюанс
о котором уже сказано lna01 и GameOver
.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно has been published:
Author: Sceptic Philozoff