Скачать MetaTrader 5

Примеры: Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Публикуй программы в Code Base. Увеличивай свой рейтинг!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181052
MetaQuotes Software Corp. 2008.04.16 08:29 

New article Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно has been published:

Первичная демонстрация результатов тестирования стратегии на лоте 0.1, кажется, начинает превращаться в стандарт де-факто на форуме. Новичок, получив одобрительное "угу, не так и плохо" от бывалых, видит, что тестирование "0.1" приносит относительно скромные результаты, и решается на введение агрессивного управления капиталом, считая, что положительное матожидание сделки автоматически обеспечит ему все остальное. Посмотрим, что из этого может получиться, попутно построив несколько искусственных, но очень поучительных графиков баланса.

Author: Sceptic Philozoff

Candid
1630
Candid 2008.04.16 09:07  
Для тестирования с постоянным лотом есть маленький нюанс: относительную просадку следует считать как отношение максимальной просадки к начальному депозиту. Смысл понятен, интересен именно показатель для максимально неудачного момента начала работы советника. Для приведенного отчёта по советнику 20_200 expert_v4.2_AntS абсолютная просадка составляет 923.28. При стартовом депозите 1000 ! То есть, при трезвом взгляде, уже на тестировании с постоянным лотом картинка из благостной превращается в довольно зловещую.
Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak 2008.04.16 09:11  

Принято считать, что рыночное движение пропорционально логарифму, депо то же движется, это тоже рыночное движение.))
поэтому для полноты Вашего исследования необхомы Тест4 и Tест 5 - "Лот пропорционален логарифму(оcнования) баланса"
С уважением к математике.
АП

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2008.04.16 10:27  
lna01:
То есть, при трезвом взгляде, уже на тестировании с постоянным лотом картинка из благостной превращается в довольно зловещую.

Candid, я так старался, специально подбирая начальный момент тестирования, чтобы она была такой красивой для нашего героя, не подозревающего о таких нюансах изменчивости... Конечно, просадочка может случиться когда угодно. Но об этом нужно писать уже другую статью.

 

P.S. В первоначальном варианте я именно так и сделал: на конечном участке тестирования просадка еще не началась. Но потом почему-то решил включить и его - и получил мордой об стол...  

 

2 Korey: кажись, пропорциональность корню из баланса - это нечто, обсуждаемое в ветке 'Фиксированно-пропорциональный метод выбора размера позиции (Р. Джонс)' , и у этого нечто есть хотя бы формальный автор (Р. Джонс). А вот о логарифмах я еще не слышал... Но, похоже, чем дальше, тем больше такое управление будет напоминать постоянный лот.

GameOver
261
GameOver 2008.04.16 11:51  

статья забавная :-)

 

по теме.

при тестировании постоянным лотом, как верно уже заметили, важно отношение макс просадки к начальному депозиту.

и только потом, исходя из необходимого риска расчитываецо коэф прироста лота.

в нашем случае (первый советник) просадка 923.58 дол.

к примеру, если мы хотим рисковать четвертью депо, то начальное депо расчитываем как

100%*923.58 / 25% = 3694,32. исходя из этого лот расчитываецо как 3694 / 100 , т е 0.027 от депо.

причем лот должен тока увеличиваться - если сделки увеличивают депо, либо оставацо прежним после убыточных (а не расчитывацо для каждый сделки исходя из состояния балланса)

в этом случае геометричесий мм будет вполне корректен, а риск прогнозируемым.

 

имхо конечно )

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2008.04.16 11:57  

Есть еще один вариант ММ. При увеличении депозита увеличивается лот. При уменьшении депозита лот не уменьшается.

 

double currentsize=0.1;

...

newsize = 0.1 * AccountBalance() / 1000;

if (newsize>currentsize) currentsize=NormalizeDouble(newsize,2);

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2008.04.16 12:56  
2 SouthAlex & GameOver: варианты, предлагаемые вами, еще больше увеличивают просадки, так как на всем протяжении просадки (серии убытков) лот будет максимальным. Увы, низачод.
GameOver
261
GameOver 2008.04.16 13:16  
Mathemat:
2 SouthAlex & GameOver: варианты, предлагаемые вами, еще больше увеличивают просадки, так как на всем протяжении просадки (серии убытков) лот будет максимальным. Увы, низачод.


гы. просадки остануцо на уровне 25% - как и планировали.

а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2008.04.16 13:43  
GameOver писал(а): гы. просадки остануцо на уровне 25% - как и планировали.

а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)

ОК, GameOver, исходник с предлагаемым ММ - в студию, вместе с параметрами тестирования. Наверно, я чего-то не понял. А фигуры высшего пилотажа будут позднее, не волнуйся :)

 

P.S. Только прошу сохранить параметры геометрического ММ примерно такими, как у меня, т.е. порядка 0.1 лота на $1K депозита. Только тогда сравнение будет объективным. Если эту пропорцию установить меньшей, то можно добиться каких угодно малых просадок.

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2008.04.16 14:01  
Mathemat:
2 SouthAlex & GameOver: варианты, предлагаемые вами, еще больше увеличивают просадки, так как на всем протяжении просадки (серии убытков) лот будет максимальным. Увы, низачод.

гы. Любой человек, при получении прибыли будет эту прибыль либо снимать деньги, либо увеличивать торгуемый лот, сомневаюсь что кто-нибудь будет торговать семь лет одним и тем же лотом и не трогать депозит. Предложенные варианты не увеличивают просадки, а помогают на стадии тетсирования выявить старательно скрытый автором нюанс

я так старался, специально подбирая начальный момент тестирования

о котором уже сказано lna01 и GameOver

.

дабы не включать элементы мартингейла в советник
разные виды ММ
ну да, ну да... а на самом деле рассмотрим аж две разновидности антимартингейла - уменьшение лота при проигрыше, увеличение при выигрыше. тогда и статью надо было называть "сравнение торговли постоянным лотом и разных вариантов антимартингейла", но надо было рассмотреть больше вариантов расчета лота, как уже намекалось, почему-то в стороне остались логарифмы с интегралами, совершенно не упоминаются ряды Фурье и иже с ними
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2008.04.16 14:03  
Да что такое. Только я что-нить напишу, только появится ответ, и оказывается что то же самое уже написано
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий