Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)
ОК, GameOver, исходник с предлагаемым ММ - в студию, вместе с параметрами тестирования. Наверно, я чего-то не понял. А фигуры высшего пилотажа будут позднее, не волнуйся :)
да чо мне волновацо то )))
при тестировании постоянным лотом мы определяем сумму, при которой просадка уложится в желаемые результаты. и повторюсь - дело не том, как получить больше с 1000 уе лотом 0.1 - это в корне неверный подход. для приведенного выше советника я расчеты привел. если есть желание - экспериментируй сам, вымученный годами код прилагаю :).
обращу внимание, что данный код исходит из того, что минимальный лот и шаг приращения лота одинаковы (!).
зы. облегчу задачу. чтобы сравнить 3й вариант со 2м, следует рассчитать следующее.
просадка в 3м варианте - 14.66%, значит для второго рассчитываем стартовый капитал как 100%*923.58 / 14.66 = 6300.
коэф приращения лота = 100/6300 = 0.01587, Risk = 0.015873*100% = 1.5873 (можно округлить, но это скажецо на итогах)
в этом случае просадки будут равны (=14.66%), а результат.. надеюсь озвучишь )
Да, согласен. Я об этом в самой статье предупредил: "Тестирование будем проводить по всем тикам на EURUSD H1 с 7 июня 2000 по 15 марта 2008 г. Такой участок тестирования советника выбран преднамеренно, чтобы график баланса при тестировании на лоте 0.1 выглядел вполне пристойно". Все честно. А мог бы еще красивее картинку нарисовать, без конечной просадки... Но просадочка, сравнимая с начальным депо, все равно осталась бы - где-нибудь в середине участка тестирования. Повторяю, я не стал заострять на ней внимание, т.к. это уже относится к другой теме - устойчивости стратегии.
о котором уже сказано lna01 и GameOver
Я очень рад, что на это обратили внимание.
Тогда статья стала бы очень большой. Я намеренно ограничился только тремя базовыми вариантами ММ. Кроме того, соображения об обосновании мартингейла/антимартингейла (точнее, "исторического ММ", т.е. ММ, основанного на истории сделок) - это материал отдельной статьи, которая существенно сложнее, чем данная. Касательно выделенного мной: это только простейший вариант, причем обычно никак не обоснованный статистически.
Не могу понять, как Фурье можно использовать при расчете ММ. У тебя аллергия на математику?
P.S. За код спасибо, посмотрим на него.
То есть, при трезвом взгляде, уже на тестировании с постоянным лотом картинка из благостной превращается в довольно зловещую.
Candid, я так старался, специально подбирая начальный момент тестирования, чтобы она была такой красивой для нашего героя, не подозревающего о таких нюансах изменчивости...
Статья хорошая...
ММ занятная штука... Результат может получится разный при том же количестве сделок и профит-факторе...
Я, например, сначала тестирую с единичным лотом... Смотрю, какая получилась максимальная просадка...
Меня, например, устраивает просадка в 30%... 30000/11317=2.62... Лот равен 2,62...
С этого значения начнем тестирование применяя реинвестирование...
Спасибо за статью. Понравилась.
На мой взгляд, преувеличино значение просадки.
Если стратегия с 10К позволяет заработать 1М с агресивным ММ, или 30К без него, то приемлема ЛЮБАЯ просадка, вплоть до потери депозита, т.к. рискуем мы 10К - начальным депозитом.
Вопрос в том какие цели вы перед собой ставите...
Хотел бы я посмотреть на трейдера, вложившего 10К, уже сделавшего 1М, а потом в результате просадки потерявшего 0.5М. Говори ему, не говори потом, что результат положителен вплоть до просадки 990К, - не поймет однако, какие бы цели у него ни были...
Но, конечно, важно, что именно он считает положительным результатом. И все же просадка 99% важна сама по себе не как факт потери денег, а как крах стратегии.
Но, конечно, важно, что именно он считает положительным результатом. И все же просадка 99% важна сама по себе не как факт потери денег, а как крах стратегии.
Важно различать две цели:
1. ЗарабАТЫВАТЬ
2. ЗарабОТАТЬ
В условиях меняющегося рынка, я склоняюсь ко второй цели. Заработать и стать инвестором. Это - лотерея. Но только она может дать искомый результат...
ahlert, ты уверен, что будешь считать, что не проиграл, когда увидишь такие выкрутасы баланса - 10К -> 1M -> 20K (после лимона деньги не снимаются)? Меня просто жаба задавила бы насмерть...