Примеры: Новый взгляд на эквиобъемные графики

Новый комментарий
 

New article Новый взгляд на эквиобъемные графики has been published:

В статье рассматривается метод построения графиков, при котором каждый бар состоит из одинакового количества тиков.

Идея учитывать объемы при построении графика цены, насколько мне известно, была высказана еще в 1971 году Ричардом Армсом младшим (Richard W., Jr. Arms) в книге "Profits in Volume, Equivolume Charting". Бары на графиках, построенных по его методу, имели различную ширину - чем больше объем, тем шире бар.

рис.1 Пример эквиобъемного графика

Действительно, технический анализ - особенно применительно к фондовому рынку - учитывает не только цену, но и объемы торгов. Существует множество индикаторов и методов прогнозирования, основывающихся именно на анализе объемов. В дополнение к ним, как уже было сказано, были созданы эквиобъемные графики.

В условиях рынка Forex, где информации о реальных объемах сделок у трейдера нет, польза от эквиобъемных графиков весьма сомнительна. Как и многие другие методы технического анализа, анализ объемов не имеет такой отдачи, как на фондовом рынке несколько десятилетий назад. Но это ни в коем случае не может стать на пути у "пытливых умов", продолжающих искать закономерности, с помощью которых можно зарабатывать на этом неспокойном и постоянно меняющемся рынке.

Цель данной статьи - добавить в арсенал терминала MetaTrader 4 еще один инструмент - эквиобъемные графики. Сразу оговорюсь, что реализованная эквиобъемность отличается от описанной Ричардом Армсом - у нас она будет заключаться в уравновешивании баров путем составления их из одинакового количества тиков. Таким образом, бар будет измеряться не временем (количеством минут), а количеством изменений цены.

Author: Andrey Khatimlianskii

 
Пищи для размышления более чем достаточно. А вот удобный инструмент получится только тогда,  когда 
эквиобъемные графики можно будет использовать онлайн и на них можно будет вешать привычные индикаторы.
Не такая уж это фантастика, если учесть опыт автора в визуализации тестирования и других сложных проблемах.
 
granit77:
А вот удобный инструмент получится только тогда, когда эквиобъемные графики можно будет использовать онлайн и на них можно будет вешать привычные индикаторы.
А в чем проблема? Конечно, офф-лайновые графики не такие удобные как обычные, но использовать их вполне можно.
Они обновляются и на них можно запустить индикааторы (и эксперты, при желании).
 

Андрей. Спасибо. Хороший сюрприз приготовил. А элипсы вместо баров можно нарисовать ? + вроде есть идея как бороться с пропусками тиков при таком построении, у меня раз по 10 нэт рвется в день. Перерывы от 2-3 минут, до 3 часов иногда доходит (типа работы у них там аварийные) :-(.

З.Ы. Куда то первый коментарий Renata пропал

Меня найти не трудно, я всегда там же :-).

 
Prival:

А элипсы вместо баров можно нарисовать?

Ой, вот эллипсы, пожалуй, не получится.
Вернее, можно попробовать объектами, но это как индикатор получится.
Напиши мне куда-нибудь как ты это видишь. А лучше нарисуй.
 

Андрей, а если объемы отражаемые внизу окна прикрепить к бару с центром в точке (H+L+C+O)/4 слева если закрытие больше открытия, и справа если наоборот и строить по крайним точкам канал... его пульсации довольно наглядны.

 
Geronimo:

Андрей, а если объемы отражаемые внизу окна прикрепить к бару с центром в точке (H+L+C+O)/4 слева если закрытие больше открытия, и справа если наоборот и строить по крайним точкам канал... его пульсации довольно наглядны.

Не совсем понял как объемы "прикрепить к бару". Можно рисуночек или более подробное объяснение?
 
Из собственного интереса сравнил скачанные тики GainCapital и собранные вручную реальные тики LiteForex.
Привел в один часовой пояс (разница была 6 часов) и построил графики.

Если кому интересно - качайте архив с Excel-евским файлом, разбитый на 2 части - часть1 и часть2 - и смотрите.
Файлы надо переименовать - окончание ".tipa.zip" добавлено вручную (сюда нельзя выкладывать rar-архивы) - просто удалите его.

 
Здорово! Жаль, что MTF-индикаторы не работают.
 

Очень интересная тема. Андрей, а можете все это упростить? Предлагаю собирать эти бары из минутных. Если собирать эквивалентные часовым и выше то расхождение объемов становится несущественным. Я переделывал "period converter" для этих целей но довести дело до завершения не хватило знаний. У меня история пересчитывалась, а вот с обновлением никак.

 
MVV:

Очень интересная тема. Андрей, а можете все это упростить? Предлагаю собирать эти бары из минутных. Если собирать эквивалентные часовым и выше то расхождение объемов становится несущественным.

Где-то мы уже это обсуждали. Действительно, если строить бары, состоящие из 10-20 минутных баров (т.е. с объемом в 10-20 раз большим чем у средней минутки), расхождения должны быть минимальными.
Надо будет попробовать, запишу в дела.
12345
Новый комментарий