Примеры: Азбука торговли валютами
Маржа (в базовой валюте инструмента) = Стоимость лота (в базовой валюте инструмента) / Размер_плеча.
Это правильно.
Только не обязательно плечо для одного финансового инструмента должно быть равно плечу по другому финансовому инструменту в рамках одного дилингового центра. Более того, на некоторых ДЦ это плечо постоянно меняется, т.е. фактически плавает на тиках как на волнах..:)
Дилинговый центр 1 | Дилинговый центр 2 | Дилинговый центр 3 | |||||||
Buy | Sell | 1pt | Buy | Sell | 1pt | Buy | Sell | 1pt | |
EUR/USD | 1296.40 | 1296.20 | 10.00 | 1296.50 | 1296.20 | 10.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10.00 |
GBP/USD | 1966.20 | 1966.00 | 10.00 | 1376.48 | 1376.20 | 7.50 | 1000.00 | 1000.00 | 10.00 |
AUD/USD | 784.40 | 784.20 | 10.00 | 1569.20 | 1568.40 | 20.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10.00 |
USD/JPY | 1000.00 | 1000.00 | 8.29 | 1000.00 | 1000.00 | 8.29 | 1000.00 | 1000.00 | 8.29 |
USD/CHF | 1000.00 | 1000.00 | 8.02 | 1000.00 | 1000.00 | 8.02 | 1000.00 | 1000.00 | 8.02 |
EUR/CHF | 1296.40 | 1296.20 | 8.02 | 1296.35 | 1296.35 | 8.02 | 1000.00 | 1000.00 | 8.02 |
ДЦ 1 - большинство.
ДЦ 2 - Альпари.
ДЦ 3 - Интегралбанк,
Если принять практику ДЦ 3 (например, по Eur/Usd) как нормальную, то можно (а может и нужно) признать нормальной такую практику:
1 лот для всех инструментов стОит 1000$, а 1 пункт любого инструмента стоит 10$. И пусть плечо плавает себе.. на здоровье.
--------------------
Если пойти дальше в этих смелых (но, как показывает практика, небезосновательных) рассуждениях, то следовало бы упразднить Ask :)
В этом случае все ордера открывались бы просто на спред хуже текущего единого курса.
Это позволило бы избежать путаницы при программировании.
А то ещё Ask какой-то..:)
Попробуйте сами подсчитать результаты другой сделки: купили один лот GBPCHF по цене 2.30 и закрыли по цене 2.40. Какова будет прибыль и в какой валюте?
Uvagaemiy Rosh, sovetuiu v takih slu4ayah davaty pravilnie otveti v konce statii
(nu ili tam gde Vi sami s4itaete nugnim) t.k. dumaiu te kto v etom nov, hoteli
bi proverity pravilno li oni vse pos4itali :)
Попробуйте сами подсчитать результаты другой сделки: купили один лот GBPCHF по цене 2.30 и закрыли по цене 2.40. Какова будет прибыль и в какой валюте?
Uvagaemiy Rosh, sovetuiu v takih slu4ayah davaty pravilnie otveti v konce statii
(nu ili tam gde Vi sami s4itaete nugnim) t.k. dumaiu te kto v etom nov, hoteli
bi proverity pravilno li oni vse pos4itali :)
Да, наверно, надо. Спасибо за замечание.
Покупка 1 лота GBPCHF по цене 2.3000: +100'000 GBP - 230'000 CHF
Продажа 1 лота GBPCHF по цене 2.4000: -100'000 GBP + 240'000 CHF
Итого: 0 GBP +10'000 CHF
Значит результатом этой торговой операции будет прибыль в 10'000
швейцарских франков.
Валюта депозита - USD. Значит нам нужно перевести эту прибыль в доллары США.
Курс на 27.12.2006 (тогда GBPCHF впервые достиг значения 2.40) составлял USDCHF~1.2250. То есть 1 USD=1.225 (CHF) => 1CHF=1/1.225 (USD)
Тогда прибыль составит 10'000 CHF = 10'000/ 1.2250 (USD) = 8.163.27 USD.
При этом можно подсчитать маржу, задействованную для этой операции
(с разными значениями плеча), и можно пересчитать прибыль в EUR,
если валюта депозита EUR.
Немного не в тему вопрос: а есть ли у когонибудь експерт или скрипт который записывает все сделки и операции по ним в логфайл в риалтайме?
и второй: есть ли советник который читает этот лог файл и ставит такие же ордера на другом терминале?
Otli4naya statia! Ya kone4no mnogo vsiakih 4ital, no 4tobi TAK vse bilo podrobno obyasneno. Klass! Pobolee bi takih, uveren mnogim prigoditsia :))
Пусть, например, имеем инструмент
ij,
где:
i - базовая валюта
j - валюта котировки
Понятно, что i = ASKij(t) * j, i = BIDij(t) *j
Предположим, мы покупаем единицу базовой валюты в момент времени t1:
i = ASKij(t1) * j (1)
А теперь мы продаем единицу базовой валюты в момент времени t2:
i = BIDij(t2) * j (2)
Таким образом мы имеем навар/убыток:
P/L = [BIDij(t2) - ASKij(t1)] * j (3)
(3) - В валюте котировки
Переведем (3) в валюту депозита при условии, что имеем инструмент - dj, где d - валюта депозита.
Для этого сначала переведем (1),покупку: i = ASKij(t1) * j в валюту депозита.
Валюту d мы имеем, значит мы ее можем обменять по курсу в момент времени t1: d = BIDdj(t1) * j, отсюда - j = d/BIDdj(t1)
После подстановки в (1) имеем выражение операции покупки единицы базовой валюты:
i = ASKij(t1) * d/BIDdj(t1) (1-1)
Теперь переведем (2) продажу: i = BIDij(t2) * j в валюту депозита.
Валюту j мы имеем, значит мы можем ее обменять по курсу в момент времени t2: d = ASKdj(t2) * j, отсюда - j = d/ASKdj(t2)
После подстановки в (2) имеем выражение операции продажи единицы базовой валюты:
i = BIDij(t2) * d/ASKdj(t2) (2-2)
а теперь прибыли/убытки:
P/L = [BIDij(t2) * ASKdj(t2) - ASKij(t1)*BIDdj(t1)] * d это уже все в валюте депозита.
Если мы имеем инструмент jd, а не dj, то все изменится.
На пальцах тут трудно объяснять.
С уважением - С.Д.
Странно, а мне кажется тут все сложней. Пусть, например, имеем инструмент ij, где: i - базовая валюта j - валюта котировки Понятно, что i = ASKij(t) * j, i = BIDij(t) *j Предположим, мы покупаем единицу базовой валюты в момент времени t1: i = ASKij(t1) * j (1) А теперь мы продаем единицу базовой валюты в момент времени t2: i = BIDij(t2) * j (2) Таким образом мы имеем навар/убыток: P/L = BIDij(t2)* j - ASKij(t1) * j (3) (3) - В валюте котировки Переведем (3) в валюту депозита при условии, что имеем инструмент - dj, где d - валюта депозита. Для этого сначала переведем (1),покупку: i = ASKij(t1) * j в валюту депозита. Валюту d мы имеем, значит мы ее можем обменять по курсу в момент времени t1: d = BIDdj(t1) * j, отсюда - j = d/BIDdj(t1) После подстановки в (1) имеем выражение операции покупки единицы базовой валюты: i = ASKij(t1) * d/BIDdj(t1) (1-1) Теперь переведем (2) продажу: i = BIDij(t2) * j в валюту депозита. Валюту j мы имеем, значит мы можем ее обменять по курсу в момент времени t2: d = ASKdj(t2) * j, отсюда - j = d/ASKdj(t2) После подстановки в (2) имеем выражение операции продажи единицы базовой валюты: i = BIDij(t2) * d/ASKdj(t2) (2-2) а теперь прибыли/убытки: P/L = [BIDij(t2) * ASKdj(t2) - ASKij(t1)*BIDdj(t1)] * d это уже все в валюте депозита. Если мы имеем инструмент jd, а не dj, то все изменится. На пальцах тут трудно объяснять. С уважением - С.Д.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Азбука торговли валютами has been published:
Author: MetaQuotes Software Corp.