Скачать MetaTrader 5

Можно ли математически доказать, что правильно, когда ТР больше SL?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
khorosh
8263
khorosh  
...или это зависит от конкретного эксперта? С одной стороны, более высокий ТР по сравнению со SL хорошо , если он сработает. Но вот сработает ли? Чем дальше ТР, тем вероятность его срабатывания ниже. Прибыльность советника может быть достигнута и при меньшем ТР за счёт увеличения количества прибыльных сделок(более частое срабатывание ТР). Но что лучше? Возможно ли математическое обоснование для выбора?
Vitalii Ananev
8479
Vitalii Ananev  
Как математически не знаю, но у меня есть советник работающий на интервале D1 (долгосрочный), так вот он ставит ТП по отношению с стопу 1 к 3. В целом показывает неплохую прибыль при рисках до 10% от депозита (лот регулируется в зависимости от размера стопа таким образом, что если сработает стоп размер потерь был ограничен заданным процентом риска)  с приемлемой посадкой 50%.  От сюда можно сделать вывод, что при наличии торговой системы с положительным мат. ожиданием и разумным ограничением потерь то в долгосрочной перспективе такой подход когда тейк больше стопа в несколько раз имеет право на жизнь. В общем размер тейка напрямую зависит от того как долго вы удерживаете позицию и от рабочего временного интервала.
Vladimir Karputov
Модератор
50028
Vladimir Karputov  
khorosh:
...или это зависит от конкретного эксперта? С одной стороны, более высокий ТР по сравнению со SL хорошо , если он сработает. Но вот сработает ли? Чем дальше ТР, тем вероятность его срабатывания ниже. Прибыльность советника может быть достигнута и при меньшем ТР за счёт увеличения количества прибыльных сделок(более частое срабатывание ТР). Но что лучше? Возможно ли математическое обоснование для выбора?
Вероятно лучший выбор - это полная оптимизация двух параметров: ТР и SL. в тестере стратегий. Для наглядности результаты обработать в Excel - зависимость прибыли от размера ТР и SL. Но всё это будет применительно к какому-то одному советнику.
khorosh
8263
khorosh  
Vitalii Ananev:
Как математически не знаю, но у меня есть советник работающий на интервале D1 (долгосрочный), так вот он ставит ТП по отношению с стопу 1 к 3. В целом показывает неплохую прибыль при рисках до 10% от депозита (лот регулируется в зависимости от размера стопа таким образом, что если сработает стоп размер потерь был ограничен заданным процентом риска)  с приемлемой посадкой 50%.  От сюда можно сделать вывод, что при наличии торговой системы с положительным мат. ожиданием и разумным ограничением потерь то в долгосрочной перспективе такой подход когда тейк больше стопа в несколько раз имеет право на жизнь. В общем размер тейка напрямую зависит от того как долго вы удерживаете позицию и от рабочего временного интервала.
ТП в 3 раза меньше SL?
khorosh
8263
khorosh  
Karputov Vladimir:
Вероятно лучший выбор - это полная оптимизация двух параметров: ТР и SL. в тестере стратегий. Для наглядности результаты обработать в Excel - зависимость прибыли от размера ТР и SL. Но всё это будет применительно к какому-то одному советнику
Значит соотношение ТР и SL зависит от конкретного советника?
Vladimir Karputov
Модератор
50028
Vladimir Karputov  
khorosh:
Значит соотношение ТР и SL зависит от конкретного советника?

А ещё от таймфрейма (если только это не анализ тиков) и от символа.

 

Добавлено.

Сейчас протестирую стандартный советник и выложу наглядные результаты. 

Vitalii Ananev
8479
Vitalii Ananev  
khorosh:
ТП в 3 раза меньше SL?
ТП в три раза больше. Например риск 10% от депо. В случае стопа теряем 10% в случае тейка зарабатываем 30%. Достаточно хотя бы 1-ой положительной сделки в год и имеешь прирост к депозиту больше чем дают в банке.
Maxim Kuznetsov
10170
Maxim Kuznetsov  
khorosh:
...или это зависит от конкретного эксперта? С одной стороны, более высокий ТР по сравнению со SL хорошо , если он сработает. Но вот сработает ли? Чем дальше ТР, тем вероятность его срабатывания ниже. Прибыльность советника может быть достигнута и при меньшем ТР за счёт увеличения количества прибыльных сделок(более частое срабатывание ТР). Но что лучше? Возможно ли математическое обоснование для выбора?

Как правило (не без исключений конечно) извлечение прибыли по TP говорит о том что стратегия недоделана. Аналогично про SL. Число ордеров закрываемых по SL/TP по идее должно быть не больше 10% (лучше 5-7) - тогда можно сказать что стратегия неплоха, имеет критерии выхода, анализирует ситуацию и оценивает риски.

Лучше держать TP на уровне "вот свезло так свезло", а SL "ну что за ё-моё" и при их сработке выходить из рынка пока всё не успокоится.При этом кстати TP может ближе чем SL :-)

Andrei Fandeev
19232
Andrei Fandeev  
Forex - это статистика, взболтанная генераторами случайных чисел )))
khorosh
8263
khorosh  
Maxim Kuznetsov:

Как правило (не без исключений конечно) извлечение прибыли по TP говорит о том что стратегия недоделана. Аналогично про SL. Число ордеров закрываемых по SL/TP по идее должно быть не больше 10% (лучше 5-7) - тогда можно сказать что стратегия неплоха, имеет критерии выхода, анализирует ситуацию и оценивает риски.

Лучше держать TP на уровне "вот свезло так свезло", а SL "ну что за ё-моё" и при их сработке выходить из рынка пока всё не успокоится.При этом кстати TP может ближе чем SL :-)

Согласен, выходить из сделки лучше по сигналам. Если есть хорошие сигналы. А SL и ТР ставить на случай аварийных обстоятельств.
khorosh
8263
khorosh  
Vitalii Ananev:
ТП в три раза больше. Например риск 10% от депо. В случае стопа теряем 10% в случае тейка зарабатываем 30%. Достаточно хотя бы 1-ой положительной сделки в год и имеешь прирост к депозиту больше чем дают в банке.
А сколько в пунктах SL получается?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий