Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тебя нельзя, ты молод и не умеешь материться как ОН...
че евроколопуты путоколят?
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 17:00 мск.http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 17:00 мск.предвещаю тренду...
предвещаю тренду...
В книге Кац Маккормик "Энциклопедия торговых стратегий" анализировались фазы луны и рынок показана корреляция ....
http://www.earnforex.com/ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-forex/%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%81.%D0%94.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA.%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
стр 222
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В отношении целых портфелей модели, основанные на лунных ритмах, показывают менее убедительные результаты, чем сезонные модели. Низ- кая эффективность лунных моделей противоречит нашим прошлым дан- ным (Katz, McCormick, июнь 1997). Различия могут быть объяснены дву- мя факторами: моделями входа и выхода. В данных тестах модели были оптимизированы на целом портфеле, что может быть неуместно в отно- шении лунного ритма (использовавшаяся ранее модель входила на рынок через определенное число дней после полнолуния). Методы, использован- ные в этой главе, были изменены по сравнению с более ранними подхода- ми, поскольку пришлось проводить оптимизацию, используя одинаковые параметры для различных рынков. При использовании старой модели пришлось бы входить в рынок в фиксированный день после полнолуния или новолуния вне зависимости от рынка. Это было бы неправильно, так как, согласно нашему первому исследованию, лунные циклы по-разному влияют на различные рынки. Таким образом, пришлось придать модели самоадаптивность, т.е. способность выбирать время для входа на основе анализа предыдущих лунных циклов. Другая возможная причина противоречивых результатов может со- стоять во взаимодействии между видами входов и выходов. Лунные и, возможно, сезонные модели имеют свойство находить пригодные для тор- говли максимумы и минимумы, но лишь в определенном проценте случа- ев. Такие системы хорошо работают с близко расставленными защитны- ми остановками, которые быстро останавливают убытки, если предска- зание не оправдывается, но позволяют прибыли накапливаться, если ры- нок движется в предсказанном направлении. В общем, лунные модели работали плохо, но на некоторых рынках обнаруживались многообещающие и устойчивые результаты, тем более впечатляющие, что модель не подвергалась специальной адаптации к от- дельным рынкам. Это позволяет предположить, что при использовании специализированных выходов можно получить замечательные результа- ты. Так, в нашем первом исследовании лунная модель хорошо работала на рынке серебра, но сейчас рынок серебра был малочувствителен к цик- лам. При торговле портфелем лунные модели были убыточны, но на каж- дой сделке они теряли гораздо меньше, чем, например, большинство ос- цилляторных моделей и моделей на основе скользящих средних. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ Предыдущее исследование (Katz, McCormick, сентябрь
что с еврой случилось ? почему скачок вверх ?
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/01/n_7338065.shtml
был бы цикл, хоть лунный, хоть какой, его б Фурье на раз вытащил и высосал.
евра стопы рвет, никуды не денется.
был бы цикл, хоть лунный, хоть какой, его б Фурье на раз вытащил и высосал.
евра стопы рвет, никуды не денется.