Грааль на одном символе с нулевыми спредом и комиссией, и с идеальным исполнением - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может, не обнулили фикс. спред и комиссию перед тестированием?
Эм... что? На всякий случай уточню.. писал на MQL5.. тут спред выбрать нельзя...
Может я тут уже мильонер давно, просто что-то не обнулил... поясните пожалуйста...)
Ну, например, берем wpr(6) на М5.
На открытии нового бара смотрим wpr на предпоследнем баре. Если <-95 - закрываем sell, открываем buy; если >-5 - наоборот. Т.е. всегда в рынке.
Работает худо-бедно на всех валютных парах на всей доступной истории.
Грааль опубликовать не могу - уж извини)))
Не понятен один момент, "Если <-95 - закрываем sell, открываем buy;"
если бай уже открыт, а индюк снова пересекает -95 погулявши почти до -5, ничего не делаем? или открываем очередной бай в качестве усреднения цены?
Не понятен один момент, "Если <-95 - закрываем sell, открываем buy;"
если бай уже открыт, а индюк снова пересекает -95 погулявши почти до -5, ничего не делаем? или открываем очередной бай в качестве усреднения цены?
Дайте дельные мысли, какие статистические характеристики брать (из истории), куда смотреть, чтобы создать сабж.
Эм... что? На всякий случай уточню.. писал на MQL5.. тут спред выбрать нельзя...
Может я тут уже мильонер давно, просто что-то не обнулил... поясните пожалуйста...)
Прочтите название темы. Речь идет о поиске грааля на одном символе, у которого нулевые спреды и комиссия - искусственно. Ставится задача поиска исследовательского грааля, а не торгового.
Название тем, похоже, никто не читает. Кривые результаты из пятого тестера здесь ну никак не катят, так что благодарен Вам, что перенесли их обсуждение в отдельную ветку.
223231:
Я делал такой грааль. сейчас точно не помню, но по моему с 2000 по 2007 год, у него была абсолютно ровная прямая доходности. И в 1точке все резко изменилось после 2007 года слив, не такой ровный конечно как доход, но было интересно.
Думаю, там наблюдалась "пушистость" - средний размер плеча ZZ, деленный на тест-спред, был выше определенного порога. Тогда спреды были значительно шире, поэтому на реале граальности такой, конечно, не наблюдалось - упомянутое значение было куда ниже порога "пушистости". Поэтому больше, чем за год-два тестить - смысла не много.
Алгоритм был не прост, но в 2 словах: брал АТР на м15 и на Н4 и расчитывал на основе стат данных этих индикаторов вероятность совершения определенного числа разворотов в канале расчитанной ширины. Направление входа было рандомное, тут было важно, чтобы цена долго не оставалась в канале.
Прочтите название темы. Речь идет о поиске грааля на одном символе, у которого нулевые спреды и комиссия - искусственно. Ставится задача поиска исследовательского грааля, а не торгового.
Название тем, похоже, никто не читает. Кривые результаты из пятого тестера здесь ну никак не катят, так что благодарен Вам, что перенесли их обсуждение в отдельную ветку.
Посоветовал бы посмотреть на деривативы и формулу Блека-Шоулза (как раз при таком "идеальном" исполнении, там должны пропасть "неожиданные косяки" типа - "улыбка волатильности"). И если у вашего "идеального" символа есть проц. ставка - то по-моему должно получиться.
Без особой конкретики, давно это было ... позабыл уже когда пробовал.