Асимметричная торговля
Торговые роботы (советники, эксперты) часто пишутся с симметричными условиями открытия и закрытия позиций для лонговых и шортовых сделок.
Вероятно, это справедливо, и то не всегда, для валютных пар. Но при торговле фьючами на акции и особенно на индексы рынок в среднем перекошен в сторону роста.
Возможно, в этом случае требуются различные условия открытия и сопровождения для лонга и шорта.
В частности, первое, что напрашивается (не считая разрешения только лонговых сделок - тут мы теряем очень вкусные с точки зрения прибыли моменты кризисов) - более "жёсткие" условия для открытия вниз и (возможно) более короткий стоп для шортовых сделок.
У кого-нибудь есть соображения по этой теме?
Есть. Писал на смартлабе.
Торговые роботы (советники, эксперты) часто пишутся с симметричными условиями открытия и закрытия позиций для лонговых и шортовых сделок.
Вероятно, это справедливо, и то не всегда, для валютных пар. Но при торговле фьючами на акции и особенно на индексы рынок в среднем перекошен в сторону роста.
Возможно, в этом случае требуются различные условия открытия и сопровождения для лонга и шорта.
В частности, первое, что напрашивается (не считая разрешения только лонговых сделок - тут мы теряем очень вкусные с точки зрения прибыли моменты кризисов) - более "жёсткие" условия для открытия вниз и (возможно) более короткий стоп для шортовых сделок.
У кого-нибудь есть соображения по этой теме?
как будто это один из тех пунктов, к которому приходят все изыскатели граалей довольно быстро, классе в первом втором примерно по меркам "академической шкалы").
самое простое - оптимизация параметров отдельно для лонг/шорт.
далее - вообще разные наборы сигналов/тс для лонг/шорт.
Если ещё чуть покумекать - можно додуматься - как же глупо бесконечно натаскивать мартышек на валютные пары чтобы показать иксы и привлечь хомяков на сигнал пока не слился, когда на трендовых активах типа амер.акций это по сути грааль ))
Мои роботы не поддерживают оптимизацию в тестере, т.к. используют, в т.ч., информацию, которая в истории не сохраняется.
Поэтому я их гоняю (долго, от 2-х лет) на реальных графиках, но в режиме имитации сделок.
На данном этапе они полностью симметричны, тем не менее наиболее удачные варианты, что уже стоят на реальной торговле, показывают примерно одинаковую суммарную прибыль для лонга и шорта и они же оказываются пригодыми не только для того символа, под который подбирались (обычно RTS), но и для некоторых других, таких как MIX, Si, SBRF.
В то же время большинство тестовых вариантов показывают перекос прибыли в сторону (обычно) лонга или (изредка) шорта, а то и убыток по одному из направлений.
Мои роботы не поддерживают оптимизацию в тестере, т.к. используют, в т.ч., информацию, которая в истории не сохраняется.
Поэтому я их гоняю (долго, от 2-х лет) на реальных графиках, но в режиме имитации сделок.
На данном этапе они полностью симметричны, тем не менее наиболее удачные варианты, что уже стоят на реальной торговле, показывают примерно одинаковую суммарную прибыль для лонга и шорта и они же оказываются пригодыми не только для того символа, под который подбирались (обычно RTS), но и для некоторых других, таких как MIX, Si, SBRF.
В то же время большинство тестовых вариантов показывают перекос прибыли в сторону (обычно) лонга или (изредка) шорта, а то и убыток по одному из направлений.
любопытно - а инфу используемую запарсить или как-то ещё поиметь нельзя чтоли? Ну просто кажется быстрее это сделать чем два года тестить.
То что у вас удачные так себя ведут, может говорить либо о совпадении, либо действительно удача и нашлись симметричные закономерности, Вильямс тоже вроде не разделял в своей известной ТС шорт и лонг, хотя он же в период кризиса дот-комов принципиально торговал только в лонг, интересный момент.
любопытно - а инфу используемую запарсить или как-то ещё поиметь нельзя чтоли? Ну просто кажется быстрее это сделать чем два года тестить.
То что у вас удачные так себя ведут, может говорить либо о совпадении, либо действительно удача и нашлись симметричные закономерности, Вильямс тоже вроде не разделял в своей известной ТС шорт и лонг, хотя он же в период кризиса дот-комов принципиально торговал только в лонг, интересный момент.
У меня есть роботы, которые эту инфу в упрощённом виде пишут в файлы, но тогда этой сохранённой инфы ещё не было. Да и не написал я ещё код, чтобы эту сохранённую инфу использовать.
Новых роботов уже собираюсь делать с возможностью использования различных условий открытия и сопровождения для лонга и шорта. Ещё пойдёт на тест несколько тысяч вариантов.
Наиболее удачные - потому и удачные, что не проваливают торговлю ни в одну сторону.
Посмотрев собранные за 5.5 лет данные, вижу, что, используя раздельные условия для лонга и шорта, можно увеличить прибыль где-то в 1.2-1.5 раза по сравнению с нынешними наиболее удачными.
Поставил новые варианты на тест.
ну вот я считаю что рынок ходит один к одному. а всякая ловля трендов ни к чему не приводит на дистанции. Депозит скатывается сам по себе что бы ни делал. это вселенский закон. поэтому один к одному оптимально.
Пока что у меня трендовые зарабатывают больше условно-конртредовых. На RTS. А вот на Si, похоже, может получиться наоборот.
Что только подтверждает трендовость биржи и возвратность валютных пар.
Торговые роботы (советники, эксперты) часто пишутся с симметричными условиями открытия и закрытия позиций для лонговых и шортовых сделок.
Вероятно, это справедливо, и то не всегда, для валютных пар. Но при торговле фьючами на акции и особенно на индексы рынок в среднем перекошен в сторону роста.
Возможно, в этом случае требуются различные условия открытия и сопровождения для лонга и шорта.
В частности, первое, что напрашивается (не считая разрешения только лонговых сделок - тут мы теряем очень вкусные с точки зрения прибыли моменты кризисов) - более "жёсткие" условия для открытия вниз и (возможно) более короткий стоп для шортовых сделок.
У кого-нибудь есть соображения по этой теме?
Смею добавить несколько моментов:
- для фьючерсов и для спот-акций и для крипты действительно есть асимметричность лонгов и шортов которая нехарактерна для валютного рынка
- было обнаружено что даже на падающем рынке биткойн и эфир в даунтрендовых годах импульсная система показывала преимущества лонгов перед шортами
- из этого можно сделать вывод что порой для некоторых инструментов есть асимметрия волатильности / размеров импульсов
- однако для некоторых других инструментов было получена почти равная эффективность лонгов и шортов
- отсюда выводы:
- надо анализировать это для каждого инструмента
- принято решение оптимизировать лонги и шорты раздельно для некоторых инструментов с асимметрией
- можно рассматривать лонги и шорты как два разных виртуальных инструмента
- в портфель с целью диверсификации можно включать лонги и шорты с разными весовыми коэффициентами
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Торговые роботы (советники, эксперты) часто пишутся с симметричными условиями открытия и закрытия позиций для лонговых и шортовых сделок.
Вероятно, это справедливо, и то не всегда, для валютных пар. Но при торговле фьючами на акции и особенно на индексы рынок в среднем перекошен в сторону роста.
Возможно, в этом случае требуются различные условия открытия и сопровождения для лонга и шорта.
В частности, первое, что напрашивается (не считая разрешения только лонговых сделок - тут мы теряем очень вкусные с точки зрения прибыли моменты кризисов) - более "жёсткие" условия для открытия вниз и (возможно) более короткий стоп для шортовых сделок.
У кого-нибудь есть соображения по этой теме?